BruteForceOptimizer

StockSharp.Algo.Strategies.Optimization

戦略の激しい力最適化者。

コンストラクター

public BruteForceOptimizer(IEnumerable<Security> securities, IEnumerable<Portfolio> portfolios, IStorageRegistry storageRegistry)

bruteForceOptimizer = BruteForceOptimizer(securities, portfolios, storageRegistry)

BruteForceOptimizer の新規インスタンスを初期化します。

securities: 楽器、操作は行います。
portfolios: ポートフォリオ、運用を行なう。
storageRegistry: 市場データストレージ。

BruteForceOptimizer

public BruteForceOptimizer(ISecurityProvider securityProvider, IPortfolioProvider portfolioProvider, IStorageRegistry storageRegistry)

bruteForceOptimizer = BruteForceOptimizer(securityProvider, portfolioProvider, storageRegistry)

BruteForceOptimizer の新規インスタンスを初期化します。

securityProvider: 機器に関する情報提供者
portfolioProvider: 注文を登録するために使用されるポートフォリオ。値が与えられていない場合は、デフォルト名で生成されるポートフォリオが作成されます。
storageRegistry: 市場データストレージ。

BruteForceOptimizer

public BruteForceOptimizer(ISecurityProvider securityProvider, IPortfolioProvider portfolioProvider, IExchangeInfoProvider exchangeInfoProvider, IStorageRegistry storageRegistry, StorageFormats storageFormat, IMarketDataDrive drive)

bruteForceOptimizer = BruteForceOptimizer(securityProvider, portfolioProvider, exchangeInfoProvider, storageRegistry, storageFormat, drive)

BruteForceOptimizer の新規インスタンスを初期化します。

securityProvider: 機器に関する情報提供者
portfolioProvider: 注文を登録するために使用されるポートフォリオ。値が与えられていない場合は、デフォルト名で生成されるポートフォリオが作成されます。
exchangeInfoProvider: 取引所および取引銀行のプロバイダ。
storageRegistry: 市場データストレージ。
storageFormat: 市場データの形式。バイナリはデフォルトで使用されます。
drive: デフォルトで使われるストレージ。デフォルトではDefaultDriveが使われます。

メソッド

RunAsync

public IAsyncEnumerable<ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>> RunAsync(DateTime startTime, DateTime stopTime, IEnumerable<ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>> strategies, CancellationToken cancellationToken)

result = bruteForceOptimizer.RunAsync(startTime, stopTime, strategies, cancellationToken)

最適化を実行し、収穫は、それらが終了するように繰り返しを完了しました。

startTime: 紙取引を始めるための歴史の日付。
stopTime: 紙取引を中止する歴史の日付(日付が含まれている)。
strategies: 最適化に使用される戦略とパラメータ。
cancellationToken: キャンセルトークン。

戻り値: 完了(戦略、パラメータ)ペアの非同期列挙。

RunAsync

public IAsyncEnumerable<ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>> RunAsync(DateTime startTime, DateTime stopTime, IAsyncEnumerable<ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>> strategies, CancellationToken cancellationToken)

result = bruteForceOptimizer.RunAsync(startTime, stopTime, strategies, cancellationToken)

Run optimization and yield completed iterations as they finish.

startTime: Date in history for starting the paper trading.
stopTime: Date in history to stop the paper trading (date is included).
strategies: The strategies and parameters used for optimization.
cancellationToken: Cancellation token.

戻り値: Async enumerable of completed (strategy, parameters) pairs.

RunAsync

public IAsyncEnumerable<ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>> RunAsync(DateTime startTime, DateTime stopTime, Func<IPortfolioProvider, ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>?> tryGetNext, CancellationToken cancellationToken)

result = bruteForceOptimizer.RunAsync(startTime, stopTime, tryGetNext, cancellationToken)

最適化を実行し、収穫は、それらが終了するように繰り返しを完了しました。

startTime: 紙取引を始めるための歴史の日付。
stopTime: 紙取引を中止する歴史の日付(日付が含まれている)。
tryGetNext: ハンドラは、次の戦略オブジェクトを取得しようとします。
cancellationToken: キャンセルトークン。

戻り値: 完了(戦略、パラメータ)ペアの非同期列挙。

RunAsync

public IAsyncEnumerable<ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>> RunAsync(DateTime startTime, DateTime stopTime, Func<IPortfolioProvider, CancellationToken, ValueTask<ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>?>> tryGetNext, CancellationToken cancellationToken)

result = bruteForceOptimizer.RunAsync(startTime, stopTime, tryGetNext, cancellationToken)

Run optimization and yield completed iterations as they finish.

startTime: Date in history for starting the paper trading.
stopTime: Date in history to stop the paper trading (date is included).
tryGetNext: Handler to try to get next strategy object.
cancellationToken: Cancellation token.

戻り値: Async enumerable of completed (strategy, parameters) pairs.