BruteForceOptimizer
StockSharp.Algo.Strategies.Optimization
戦略の激しい力最適化者。
継承元: BaseOptimizer
コンストラクター
BruteForceOptimizer
public BruteForceOptimizer(IEnumerable<Security> securities, IEnumerable<Portfolio> portfolios, IStorageRegistry storageRegistry)bruteForceOptimizer = BruteForceOptimizer(securities, portfolios, storageRegistry)BruteForceOptimizer の新規インスタンスを初期化します。
- securities
- 楽器、操作は行います。
- portfolios
- ポートフォリオ、運用を行なう。
- storageRegistry
- 市場データストレージ。
BruteForceOptimizer
public BruteForceOptimizer(ISecurityProvider securityProvider, IPortfolioProvider portfolioProvider, IStorageRegistry storageRegistry)bruteForceOptimizer = BruteForceOptimizer(securityProvider, portfolioProvider, storageRegistry)BruteForceOptimizer の新規インスタンスを初期化します。
- securityProvider
- 機器に関する情報提供者
- portfolioProvider
- 注文を登録するために使用されるポートフォリオ。値が与えられていない場合は、デフォルト名で生成されるポートフォリオが作成されます。
- storageRegistry
- 市場データストレージ。
BruteForceOptimizer
public BruteForceOptimizer(ISecurityProvider securityProvider, IPortfolioProvider portfolioProvider, IExchangeInfoProvider exchangeInfoProvider, IStorageRegistry storageRegistry, StorageFormats storageFormat, IMarketDataDrive drive)bruteForceOptimizer = BruteForceOptimizer(securityProvider, portfolioProvider, exchangeInfoProvider, storageRegistry, storageFormat, drive)BruteForceOptimizer の新規インスタンスを初期化します。
- securityProvider
- 機器に関する情報提供者
- portfolioProvider
- 注文を登録するために使用されるポートフォリオ。値が与えられていない場合は、デフォルト名で生成されるポートフォリオが作成されます。
- exchangeInfoProvider
- 取引所および取引銀行のプロバイダ。
- storageRegistry
- 市場データストレージ。
- storageFormat
- 市場データの形式。バイナリはデフォルトで使用されます。
- drive
- デフォルトで使われるストレージ。デフォルトではDefaultDriveが使われます。
メソッド
RunAsync
public IAsyncEnumerable<ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>> RunAsync(DateTime startTime, DateTime stopTime, IEnumerable<ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>> strategies, CancellationToken cancellationToken)result = bruteForceOptimizer.RunAsync(startTime, stopTime, strategies, cancellationToken)最適化を実行し、収穫は、それらが終了するように繰り返しを完了しました。
- startTime
- 紙取引を始めるための歴史の日付。
- stopTime
- 紙取引を中止する歴史の日付(日付が含まれている)。
- strategies
- 最適化に使用される戦略とパラメータ。
- cancellationToken
- キャンセルトークン。
戻り値: 完了(戦略、パラメータ)ペアの非同期列挙。
RunAsync
public IAsyncEnumerable<ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>> RunAsync(DateTime startTime, DateTime stopTime, Func<IPortfolioProvider, ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>?> tryGetNext, CancellationToken cancellationToken)result = bruteForceOptimizer.RunAsync(startTime, stopTime, tryGetNext, cancellationToken)最適化を実行し、収穫は、それらが終了するように繰り返しを完了しました。
- startTime
- 紙取引を始めるための歴史の日付。
- stopTime
- 紙取引を中止する歴史の日付(日付が含まれている)。
- tryGetNext
- ハンドラは、次の戦略オブジェクトを取得しようとします。
- cancellationToken
- キャンセルトークン。
戻り値: 完了(戦略、パラメータ)ペアの非同期列挙。