BruteForceOptimizer
StockSharp.Algo.Strategies.Optimization
El optimizador de la fuerza bruta de las estrategias.
Hereda de: BaseOptimizer
Constructores
BruteForceOptimizer
public BruteForceOptimizer(IEnumerable<Security> securities, IEnumerable<Portfolio> portfolios, IStorageRegistry storageRegistry)bruteForceOptimizer = BruteForceOptimizer(securities, portfolios, storageRegistry)Inicia una nueva instancia de la BruteForceOptimizer.
- securities
- Instrumentos, la operación se realizará con.
- portfolios
- Carteras, la operación se realizará con.
- storageRegistry
- Almacenamiento de datos de mercado.
BruteForceOptimizer
public BruteForceOptimizer(ISecurityProvider securityProvider, IPortfolioProvider portfolioProvider, IStorageRegistry storageRegistry)bruteForceOptimizer = BruteForceOptimizer(securityProvider, portfolioProvider, storageRegistry)Inicia una nueva instancia de la BruteForceOptimizer.
- securityProvider
- El proveedor de información sobre instrumentos.
- portfolioProvider
- El portafolio que se utilizará para registrar pedidos. Si no se da valor, se creará la cartera con nombre predeterminado Simulator.
- storageRegistry
- Almacenamiento de datos de mercado.
BruteForceOptimizer
public BruteForceOptimizer(ISecurityProvider securityProvider, IPortfolioProvider portfolioProvider, IExchangeInfoProvider exchangeInfoProvider, IStorageRegistry storageRegistry, StorageFormats storageFormat, IMarketDataDrive drive)bruteForceOptimizer = BruteForceOptimizer(securityProvider, portfolioProvider, exchangeInfoProvider, storageRegistry, storageFormat, drive)Inicia una nueva instancia de la BruteForceOptimizer.
- securityProvider
- El proveedor de información sobre instrumentos.
- portfolioProvider
- El portafolio que se utilizará para registrar pedidos. Si no se da valor, se creará la cartera con nombre predeterminado Simulator.
- exchangeInfoProvider
- Intercambios y proveedores de juntas comerciales.
- storageRegistry
- Almacenamiento de datos de mercado.
- storageFormat
- El formato de los datos del mercado. Binary se utiliza por defecto.
- drive
- El almacenamiento que se utiliza por defecto. Por defecto, DefaultDrive se utiliza.
Métodos
RunAsync
public IAsyncEnumerable<ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>> RunAsync(DateTime startTime, DateTime stopTime, IEnumerable<ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>> strategies, CancellationToken cancellationToken)result = bruteForceOptimizer.RunAsync(startTime, stopTime, strategies, cancellationToken)Ejecutar optimización y rendimiento completando iteraciones a medida que terminan.
- startTime
- Fecha en la historia para iniciar el comercio de papel.
- stopTime
- Fecha en la historia para detener el comercio de papel (se incluye fecha).
- strategies
- Las estrategias y parámetros utilizados para la optimización.
- cancellationToken
- Cancelación token.
Devuelve: Enumerable as?ncrono de pares completados (estrategia, par?metros).
RunAsync
public IAsyncEnumerable<ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>> RunAsync(DateTime startTime, DateTime stopTime, Func<IPortfolioProvider, ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>?> tryGetNext, CancellationToken cancellationToken)result = bruteForceOptimizer.RunAsync(startTime, stopTime, tryGetNext, cancellationToken)Ejecutar optimización y rendimiento completando iteraciones a medida que terminan.
- startTime
- Fecha en la historia para iniciar el comercio de papel.
- stopTime
- Fecha en la historia para detener el comercio de papel (se incluye fecha).
- tryGetNext
- Manejador para tratar de conseguir el siguiente objeto de estrategia.
- cancellationToken
- Cancelación token.
Devuelve: Enumerable as?ncrono de pares completados (estrategia, par?metros).