BruteForceOptimizer
StockSharp.Algo.Strategies.Optimization
O otimizador de força bruta de estratégias.
Herda de: BaseOptimizer
Construtores
BruteForceOptimizer
public BruteForceOptimizer(IEnumerable<Security> securities, IEnumerable<Portfolio> portfolios, IStorageRegistry storageRegistry)bruteForceOptimizer = BruteForceOptimizer(securities, portfolios, storageRegistry)Inicializa uma nova instância do BruteForceOptimizer.
- securities
- Instrumentos, a operação será realizada com.
- portfolios
- Portfólios, a operação será realizada com.
- storageRegistry
- Armazenamento de dados de mercado.
BruteForceOptimizer
public BruteForceOptimizer(ISecurityProvider securityProvider, IPortfolioProvider portfolioProvider, IStorageRegistry storageRegistry)bruteForceOptimizer = BruteForceOptimizer(securityProvider, portfolioProvider, storageRegistry)Inicializa uma nova instância do BruteForceOptimizer.
- securityProvider
- O fornecedor de informações sobre instrumentos.
- portfolioProvider
- A carteira a ser usada para registrar ordens. Se o valor não for dado, a carteira com o nome padrão Simulator será criada.
- storageRegistry
- Armazenamento de dados de mercado.
BruteForceOptimizer
public BruteForceOptimizer(ISecurityProvider securityProvider, IPortfolioProvider portfolioProvider, IExchangeInfoProvider exchangeInfoProvider, IStorageRegistry storageRegistry, StorageFormats storageFormat, IMarketDataDrive drive)bruteForceOptimizer = BruteForceOptimizer(securityProvider, portfolioProvider, exchangeInfoProvider, storageRegistry, storageFormat, drive)Inicializa uma nova instância do BruteForceOptimizer.
- securityProvider
- O fornecedor de informações sobre instrumentos.
- portfolioProvider
- A carteira a ser usada para registrar ordens. Se o valor não for dado, a carteira com o nome padrão Simulator será criada.
- exchangeInfoProvider
- Bolsas e conselhos de negociação provedor.
- storageRegistry
- Armazenamento de dados de mercado.
- storageFormat
- O formato dos dados do mercado. O binário é usado por padrão.
- drive
- O armazenamento que é usado por padrão. Por padrão, DefaultDrive é usado.
Métodos
RunAsync
public IAsyncEnumerable<ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>> RunAsync(DateTime startTime, DateTime stopTime, IEnumerable<ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>> strategies, CancellationToken cancellationToken)result = bruteForceOptimizer.RunAsync(startTime, stopTime, strategies, cancellationToken)Executar otimização e rendimento completa iterações como eles terminam.
- startTime
- Data na história para iniciar a negociação de papel.
- stopTime
- Data do histórico para parar a negociação de papel (data incluída).
- strategies
- As estratégias e parâmetros utilizados para otimização.
- cancellationToken
- Inscrição de cancelamento.
Retorna: Sincronização enumerável de pares completos (estratégia, parâmetros).
RunAsync
public IAsyncEnumerable<ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>> RunAsync(DateTime startTime, DateTime stopTime, IAsyncEnumerable<ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>> strategies, CancellationToken cancellationToken)result = bruteForceOptimizer.RunAsync(startTime, stopTime, strategies, cancellationToken)Run optimization and yield completed iterations as they finish.
- startTime
- Date in history for starting the paper trading.
- stopTime
- Date in history to stop the paper trading (date is included).
- strategies
- The strategies and parameters used for optimization.
- cancellationToken
- Cancellation token.
Retorna: Async enumerable of completed (strategy, parameters) pairs.
RunAsync
public IAsyncEnumerable<ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>> RunAsync(DateTime startTime, DateTime stopTime, Func<IPortfolioProvider, ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>?> tryGetNext, CancellationToken cancellationToken)result = bruteForceOptimizer.RunAsync(startTime, stopTime, tryGetNext, cancellationToken)Executar otimização e rendimento completa iterações como eles terminam.
- startTime
- Data na história para iniciar a negociação de papel.
- stopTime
- Data do histórico para parar a negociação de papel (data incluída).
- tryGetNext
- Manipulador para tentar obter o próximo objeto de estratégia.
- cancellationToken
- Inscrição de cancelamento.
Retorna: Sincronização enumerável de pares completos (estratégia, parâmetros).
RunAsync
public IAsyncEnumerable<ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>> RunAsync(DateTime startTime, DateTime stopTime, Func<IPortfolioProvider, CancellationToken, ValueTask<ValueTuple<Strategy, IStrategyParam[]>?>> tryGetNext, CancellationToken cancellationToken)result = bruteForceOptimizer.RunAsync(startTime, stopTime, tryGetNext, cancellationToken)Run optimization and yield completed iterations as they finish.
- startTime
- Date in history for starting the paper trading.
- stopTime
- Date in history to stop the paper trading (date is included).
- tryGetNext
- Handler to try to get next strategy object.
- cancellationToken
- Cancellation token.
Retorna: Async enumerable of completed (strategy, parameters) pairs.