DerivativesHelper

D1

public static double D1(decimal assetPrice, decimal strike, decimal riskFree, decimal dividend, decimal deviation, double timeToExp)

result = DerivativesHelper.D1(assetPrice, strike, riskFree, dividend, deviation, timeToExp)

计算选项实现概率估计的d1参数.

assetPrice

基础资产价格.

strike

罢工价格。

riskFree

风险免息利率.

dividend

股息数额。

deviation

标准偏差。

timeToExp

期终前的期权期.

返回值: 选项实现概率估计的d1参数.

D2

public static double D2(double d1, decimal deviation, double timeToExp)

result = DerivativesHelper.D2(d1, deviation, timeToExp)

计算选项实现概率估计的d2参数。

d1

选项实现概率估计的d1参数.

deviation

标准偏差。

timeToExp

期终前的期权期.

返回值: 选项实现概率估计的d2参数.

Delta

public static decimal Delta(OptionTypes optionType, decimal assetPrice, double d1)

result = DerivativesHelper.Delta(optionType, assetPrice, d1)

用来计算选项三角洲。

optionType

选择类型。

assetPrice

基础资产价格.

d1

选项实现概率估计的d1参数.

返回值: 选择三角洲。

ExpRate

public static double ExpRate(decimal riskFree, double timeToExp)

result = DerivativesHelper.ExpRate(riskFree, timeToExp)

用来计算时间显示器.

riskFree

风险免息利率.

timeToExp

期终前的期权期.

返回值: 时展出者.

Filter

public static IEnumerable<Security> Filter(IEnumerable<Security> options, decimal strike)

result = DerivativesHelper.Filter(options, strike)

以罢工过滤选项。

options

要过滤的选项 。

strike

罢工价格。

返回值: 过滤的选项 。

Filter

public static IEnumerable<Security> Filter(IEnumerable<Security> options, OptionTypes type)

result = DerivativesHelper.Filter(options, type)

To filter options by type OptionType.

options

要过滤的选项 。

type

选择类型。

返回值: 过滤的选项 。

Filter

public static IEnumerable<Security> Filter(IEnumerable<Security> securities, DateTime? expirationDate)

result = DerivativesHelper.Filter(securities, expirationDate)

于过期日期ExpiryDate之前过滤仪器。

securities

取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取..

expirationDate

寿终相会.

返回值: 仪器被过滤。

FilterByUnderlying

public static IEnumerable<Security> FilterByUnderlying(IEnumerable<Security> securities, Security asset)

result = DerivativesHelper.FilterByUnderlying(securities, asset)

由基本资产过滤仪器。

securities

取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取..

asset

基础资产。

返回值: 仪器被过滤。

Gamma

public static decimal Gamma(decimal assetPrice, decimal deviation, double timeToExp, double d1)

result = DerivativesHelper.Gamma(assetPrice, deviation, timeToExp, d1)

计算选项伽马。

assetPrice

基础资产价格.

deviation

标准偏差。

timeToExp

期终前的期权期.

d1

选项实现概率估计的d1参数.

返回值: 选择伽马。

GetAsset

public static Security GetAsset(Security derivative, ISecurityProvider provider)

result = DerivativesHelper.GetAsset(derivative, provider)

以得到基本资产。

derivative

衍生品

provider

提供各种文书的信息。

返回值: 基础资产。

GetAtTheMoney

public static IEnumerable<Security> GetAtTheMoney(Security underlyingAsset, ISecurityProvider securityProvider, decimal assetPrice)

result = DerivativesHelper.GetAtTheMoney(underlyingAsset, securityProvider, assetPrice)

获得资金选择(ATM).

underlyingAsset

基础资产。

securityProvider

提供各种文书的信息。

assetPrice

资产价格。

返回值: 钱的选择

GetAtTheMoney

public static IEnumerable<Security> GetAtTheMoney(Security underlyingAsset, IEnumerable<Security> allStrikes, decimal assetPrice)

result = DerivativesHelper.GetAtTheMoney(underlyingAsset, allStrikes, assetPrice)

获得资金选择(ATM).

underlyingAsset

基础资产。

allStrikes

全部击出.

assetPrice

资产价格。

返回值: 钱的选择

GetCall

public static Security GetCall(Security future, ISecurityProvider provider, decimal strike, DateTime expirationDate)

result = DerivativesHelper.GetCall(future, provider, strike, expirationDate)

获得召唤来寻找未来

future

地底未来.

provider

提供各种文书的信息。

strike

击出.

expirationDate

选择日期已终止。

返回值: 呼叫选项。

GetCentralStrike

public static Security GetCentralStrike(Security underlyingAsset, ISecurityProvider securityProvider, DateTime expirationDate, OptionTypes optionType, decimal assetPrice)

result = DerivativesHelper.GetCentralStrike(underlyingAsset, securityProvider, expirationDate, optionType, assetPrice)

以取主击.

underlyingAsset

基础资产。

securityProvider

提供各种文书的信息。

expirationDate

选项到期日。

optionType

选择类型。

assetPrice

资产目前的市场价格,用于计算主打.

返回值: 主击.

GetCentralStrike

public static Security GetCentralStrike(IEnumerable<Security> allStrikes, decimal assetPrice)

result = DerivativesHelper.GetCentralStrike(allStrikes, assetPrice)

以取主击.

allStrikes

全部击出.

assetPrice

资产目前的市场价格,用于计算主打.

返回值: 主体罢工 如果无法获得资产目前的市场价格,则将归还。

GetDerivatives

public static IEnumerable<Security> GetDerivatives(Security asset, ISecurityProvider provider, DateTime? expirationDate)

result = DerivativesHelper.GetDerivatives(asset, provider, expirationDate)

以基础资产获取衍生工具.

asset

基础资产。

provider

提供各种文书的信息。

expirationDate

寿终相会.

返回值: 出品人列表.

GetExpirationTimeLine

public static double? GetExpirationTimeLine(DateTime expirationTime, DateTime currentTime, TimeSpan timeLine)

result = DerivativesHelper.GetExpirationTimeLine(expirationTime, currentTime, timeLine)

以在期满前获得期权。

expirationTime

选项过期时间 。

currentTime

现相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相

timeLine

总相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相

返回值: 到期前的选项期。如果值等于 ,那么目前无法计算值。

GetExpirationTimeLine

public static double? GetExpirationTimeLine(DateTime expirationTime, DateTime currentTime)

result = DerivativesHelper.GetExpirationTimeLine(expirationTime, currentTime)

以在期满前获得期权。

expirationTime

选项过期时间 。

currentTime

现相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相

返回值: 到期前的选项期。如果值等于 ,那么目前无法计算值。

GetFutureInfo

public static SecurityMessage GetFutureInfo(string futureName, string optionCode, ExchangeBoard board)

result = DerivativesHelper.GetFutureInfo(futureName, optionCode, board)

以从名称(基础资产,到期日等)获取期货信息.

futureName

后世名相.

optionCode

选项代码。

board

董事会信息.

返回值: 后世资讯.

GetInTheMoney

public static IEnumerable<Security> GetInTheMoney(Security underlyingAsset, ISecurityProvider securityProvider, decimal assetPrice)

result = DerivativesHelper.GetInTheMoney(underlyingAsset, securityProvider, assetPrice)

以获得金钱选择权(ITM).

underlyingAsset

基础资产。

securityProvider

提供各种文书的信息。

assetPrice

资产价格。

返回值: 钱的选择

GetInTheMoney

public static IEnumerable<Security> GetInTheMoney(Security underlyingAsset, IEnumerable<Security> allStrikes, decimal assetPrice)

result = DerivativesHelper.GetInTheMoney(underlyingAsset, allStrikes, assetPrice)

以获得金钱选择权(ITM).

underlyingAsset

基础资产。

allStrikes

全部击出.

assetPrice

资产价格。

返回值: 钱的选择

GetIntrinsicValue

public static decimal GetIntrinsicValue(Security option, decimal assetPrice)

result = DerivativesHelper.GetIntrinsicValue(option, assetPrice)

要获得内部选项值.

option

选择合同。

assetPrice

基本资产价格。

返回值: 内部价值。 如果无法获得资产目前的市场价格, 则将退还。

GetOppositeOption

public static Security GetOppositeOption(Security option, ISecurityProvider provider)

result = DerivativesHelper.GetOppositeOption(option, provider)

获得相反选项(为呼叫获得Put,为Put获得Call).

option

选择合同。

provider

提供各种文书的信息。

返回值: 反之取而取之.

GetOption

public static Security GetOption(Security future, ISecurityProvider provider, decimal strike, DateTime expirationDate, OptionTypes optionType)

result = DerivativesHelper.GetOption(future, provider, strike, expirationDate, optionType)

以取取取取入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出

future

地底未来.

provider

提供各种文书的信息。

strike

击出.

expirationDate

选项到期日。

optionType

选择类型。

返回值: 选择合同。

GetOptionInfo

public static Security GetOptionInfo(string optionName, ExchangeBoard board)

result = DerivativesHelper.GetOptionInfo(optionName, board)

从其名称(基本资产、罢工、到期日等)中获取有关该选项的信息。

optionName

选项名称 。

board

董事会信息.

返回值: 有关选项的信息 。

GetOutOfTheMoney

public static IEnumerable<Security> GetOutOfTheMoney(Security underlyingAsset, ISecurityProvider securityProvider, decimal assetPrice)

result = DerivativesHelper.GetOutOfTheMoney(underlyingAsset, securityProvider, assetPrice)

以摆脱金钱选择(OTM).

underlyingAsset

基础资产。

securityProvider

提供各种文书的信息。

assetPrice

资产价格。

返回值: 出自钱之可选.

GetOutOfTheMoney

public static IEnumerable<Security> GetOutOfTheMoney(Security underlyingAsset, IEnumerable<Security> allStrikes, decimal assetPrice)

result = DerivativesHelper.GetOutOfTheMoney(underlyingAsset, allStrikes, assetPrice)

以摆脱金钱选择(OTM).

underlyingAsset

基础资产。

allStrikes

全部击出.

assetPrice

资产价格。

返回值: 出自钱之可选.

GetPut

public static Security GetPut(Security future, ISecurityProvider provider, decimal strike, DateTime expirationDate)

result = DerivativesHelper.GetPut(future, provider, strike, expirationDate)

来获得未来

future

地底未来.

provider

提供各种文书的信息。

strike

击出.

expirationDate

选择日期已终止。

返回值: 选位方案。

GetStrikeStep

public static decimal GetStrikeStep(Security underlyingAsset, ISecurityProvider provider, DateTime? expirationDate)

result = DerivativesHelper.GetStrikeStep(underlyingAsset, provider, expirationDate)

以取出出击步相.

provider

提供各种文书的信息。

underlyingAsset

基础资产。

expirationDate

选项终止日期( 指定一个特定序列 ) 。

返回值: 打击的步道尺寸。

GetTimeValue

public static decimal GetTimeValue(Security option, decimal currentPrice, decimal assetPrice)

result = DerivativesHelper.GetTimeValue(option, currentPrice, assetPrice)

以获取定时选项值 。

option

选择合同。

currentPrice

合同价格。

assetPrice

基本资产价格。

返回值: 计时值.

GetUnderlyingAsset

public static Security GetUnderlyingAsset(Security derivative, ISecurityProvider provider)

result = DerivativesHelper.GetUnderlyingAsset(derivative, provider)

以衍生工具获取基础资产.

derivative

衍生品

provider

提供各种文书的信息。

返回值: 基础资产。

ImpliedVolatility

public static QuoteChangeMessage ImpliedVolatility(IOrderBookMessage depth, ISecurityProvider securityProvider, IMarketDataProvider dataProvider, DateTime currentTime, decimal riskFree, decimal dividend)

result = DerivativesHelper.ImpliedVolatility(depth, securityProvider, dataProvider, currentTime, riskFree, dividend)

以从常有的订单书来创建起起起伏不定的订单书.

depth

命令书引用的会被改为波动性引用.

securityProvider

提供各种文书的信息。

dataProvider

市场数据提供者.

currentTime

现相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相

riskFree

风险免息利率.

dividend

股息数额。

返回值: 令书之起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起

ImpliedVolatility

public static QuoteChangeMessage ImpliedVolatility(IOrderBookMessage depth, IBlackScholes model, DateTime currentTime)

result = DerivativesHelper.ImpliedVolatility(depth, model, currentTime)

以从常有的订单书来创建起起起伏不定的订单书.

depth

命令书引用的会被改为波动性引用.

model

由"黑-朔方"计算出希腊值的模型.

currentTime

现相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相

返回值: 令书之起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起

ImpliedVolatility

public static decimal? ImpliedVolatility(decimal premium, Func<decimal, decimal?> getPremium)

result = DerivativesHelper.ImpliedVolatility(premium, getPremium)

来计算暗含的波动性.

premium

选择费

getPremium

以波动来计算溢价。

返回值: 隐含的波动。 如果数值等于 , 那么目前计算值是不可能的 。

Invert

public static OptionTypes Invert(OptionTypes type)

result = DerivativesHelper.Invert(type)

更改相反的选项类型 。

type

初标相相相相相.

返回值: 反相值相.

IsExpired

public static bool IsExpired(Security security, IExchangeInfoProvider exchangeInfoProvider, DateTime currentTime)

result = DerivativesHelper.IsExpired(security, exchangeInfoProvider, currentTime)

检查仪器是否完成了操作 。

security

金融工具。

exchangeInfoProvider

交易所和交易委员会供应商。

currentTime

现相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相

返回值: 如果文书已经行动完毕。

Premium

public static decimal Premium(OptionTypes optionType, decimal strike, decimal assetPrice, decimal riskFree, decimal dividend, decimal deviation, double timeToExp, double d1)

result = DerivativesHelper.Premium(optionType, strike, assetPrice, riskFree, dividend, deviation, timeToExp, d1)

计算选项溢价。

optionType

选择类型。

strike

罢工价格。

assetPrice

基础资产价格.

riskFree

风险免息利率.

dividend

股息数额。

deviation

标准偏差。

timeToExp

期终前的期权期.

d1

选项实现概率估计的d1参数.

返回值: 选择费

Rho

public static decimal Rho(OptionTypes optionType, decimal strike, decimal assetPrice, decimal riskFree, decimal deviation, double timeToExp, double d1)

result = DerivativesHelper.Rho(optionType, strike, assetPrice, riskFree, deviation, timeToExp, d1)

用来计算选项 ro。

optionType

选择类型。

strike

罢工价格。

assetPrice

基础资产价格.

riskFree

风险免息利率.

deviation

标准偏差。

timeToExp

期终前的期权期.

d1

选项实现概率估计的d1参数.

返回值: 选择Rho。

Theta

public static decimal Theta(OptionTypes optionType, decimal strike, decimal assetPrice, decimal riskFree, decimal deviation, double timeToExp, double d1, decimal daysInYear)

result = DerivativesHelper.Theta(optionType, strike, assetPrice, riskFree, deviation, timeToExp, d1, daysInYear)

计算选项Theta。

optionType

选择类型。

strike

罢工价格。

assetPrice

基础资产价格.

riskFree

风险免息利率.

deviation

标准偏差。

timeToExp

期终前的期权期.

d1

选项实现概率估计的d1参数.

daysInYear

每年有几天。

返回值: 选择西塔。

Vega

public static decimal Vega(decimal assetPrice, double timeToExp, double d1)

result = DerivativesHelper.Vega(assetPrice, timeToExp, d1)

计算选项 vega.

assetPrice

基础资产价格.

timeToExp

期终前的期权期.

d1

选项实现概率估计的d1参数.

返回值: 选择Vega。