DerivativesHelper — StockSharp Documentação

D1

public static double D1(decimal assetPrice, decimal strike, decimal riskFree, decimal dividend, decimal deviation, double timeToExp)

result = DerivativesHelper.D1(assetPrice, strike, riskFree, dividend, deviation, timeToExp)

Para calcular o parâmetro d1 da estimativa de probabilidade de preenchimento da opção.

assetPrice: - O preço dos activos subjacentes.
strike: O preço de greve.
riskFree: A taxa de juro livre de risco.
dividend: O montante dos dividendos sobre as acções.
deviation: Desvio padrão.
timeToExp: O período de opção antes do termo.

Retorna: O parâmetro d1 da estimativa de probabilidade de preenchimento da opção.

D2

public static double D2(double d1, decimal deviation, double timeToExp)

result = DerivativesHelper.D2(d1, deviation, timeToExp)

Para calcular o parâmetro d2 da opção de preenchimento estimativa de probabilidade.

d1: O parâmetro d1 da estimativa de probabilidade de preenchimento da opção.
deviation: Desvio padrão.
timeToExp: O período de opção antes do termo.

Retorna: O parâmetro d2 da estimativa de probabilidade de preenchimento da opção.

Delta

public static decimal Delta(OptionTypes optionType, decimal assetPrice, double d1)

result = DerivativesHelper.Delta(optionType, assetPrice, d1)

Para calcular a opção delta.

optionType: Tipo de opção.
assetPrice: - O preço dos activos subjacentes.
d1: O parâmetro d1 da estimativa de probabilidade de preenchimento da opção.

Retorna: Opção delta.

ExpRate

public static double ExpRate(decimal riskFree, double timeToExp)

result = DerivativesHelper.ExpRate(riskFree, timeToExp)

Para calcular o tempo exibidor.

riskFree: A taxa de juro livre de risco.
timeToExp: O período de opção antes do termo.

Retorna: O exibidor do tempo.

Filter

public static IEnumerable<Security> Filter(IEnumerable<Security> options, decimal strike)

result = DerivativesHelper.Filter(options, strike)

Para filtrar opções pela greve Strike.

options: Opções a serem filtradas.
strike: O preço de greve.

Retorna: Opções filtradas.

Filter

public static IEnumerable<Security> Filter(IEnumerable<Security> options, OptionTypes type)

result = DerivativesHelper.Filter(options, type)

Para filtrar opções por tipo OptionType.

options: Opções a serem filtradas.
type: Tipo de opção.

Retorna: Opções filtradas.

Filter

public static IEnumerable<Security> Filter(IEnumerable<Security> securities, DateTime? expirationDate)

result = DerivativesHelper.Filter(securities, expirationDate)

Filtrar os instrumentos pela data de expiração ExpiryDate.

securities: Instrumentos a serem filtrados.
expirationDate: A data de validade.

Retorna: Instrumentos filtrados.

FilterByUnderlying

public static IEnumerable<Security> FilterByUnderlying(IEnumerable<Security> securities, Security asset)

result = DerivativesHelper.FilterByUnderlying(securities, asset)

Filtrar os instrumentos pelo activo subjacente.

securities: Instrumentos a serem filtrados.
asset: - Um activo subjacente.

Retorna: Instrumentos filtrados.

Gamma

public static decimal Gamma(decimal assetPrice, decimal deviation, double timeToExp, double d1)

result = DerivativesHelper.Gamma(assetPrice, deviation, timeToExp, d1)

Para calcular a opção gama.

assetPrice: - O preço dos activos subjacentes.
deviation: Desvio padrão.
timeToExp: O período de opção antes do termo.
d1: O parâmetro d1 da estimativa de probabilidade de preenchimento da opção.

Retorna: Opção gama.

GetAsset

public static Security GetAsset(Security derivative, ISecurityProvider provider)

result = DerivativesHelper.GetAsset(derivative, provider)

Para obter o activo subjacente.

derivative: A derivada.
provider: O fornecedor de informações sobre instrumentos.

Retorna: - Um activo subjacente.

GetAtTheMoney

public static IEnumerable<Security> GetAtTheMoney(Security underlyingAsset, ISecurityProvider securityProvider, decimal assetPrice)

result = DerivativesHelper.GetAtTheMoney(underlyingAsset, securityProvider, assetPrice)

Para chegar às opções de dinheiro (ATM).

underlyingAsset: - Um activo subjacente.
securityProvider: O fornecedor de informações sobre instrumentos.
assetPrice: O preço dos activos.

Retorna: Nas opções de dinheiro.

GetAtTheMoney

public static IEnumerable<Security> GetAtTheMoney(Security underlyingAsset, IEnumerable<Security> allStrikes, decimal assetPrice)

result = DerivativesHelper.GetAtTheMoney(underlyingAsset, allStrikes, assetPrice)

Para chegar às opções de dinheiro (ATM).

underlyingAsset: - Um activo subjacente.
allStrikes: Todos os strikes.
assetPrice: O preço dos activos.

Retorna: Nas opções de dinheiro.

GetCall

public static Security GetCall(Security future, ISecurityProvider provider, decimal strike, DateTime expirationDate)

result = DerivativesHelper.GetCall(future, provider, strike, expirationDate)

Para obter Chamada para o futuro subjacente.

future: Futuros subjacentes.
provider: O fornecedor de informações sobre instrumentos.
strike: Strike.
expirationDate: A data de expiração da opção.

Retorna: A opção de chamada.

GetCentralStrike

public static Security GetCentralStrike(Security underlyingAsset, ISecurityProvider securityProvider, DateTime expirationDate, OptionTypes optionType, decimal assetPrice)

result = DerivativesHelper.GetCentralStrike(underlyingAsset, securityProvider, expirationDate, optionType, assetPrice)

Para obter a greve principal.

underlyingAsset: - Um activo subjacente.
securityProvider: O fornecedor de informações sobre instrumentos.
expirationDate: A data de expiração das opções.
optionType: Tipo de opção.
assetPrice: O preço de mercado atual do ativo. É usado para calcular a greve principal.

Retorna: A greve principal.

GetCentralStrike

public static Security GetCentralStrike(IEnumerable<Security> allStrikes, decimal assetPrice)

result = DerivativesHelper.GetCentralStrike(allStrikes, assetPrice)

Para obter a greve principal.

allStrikes: Todos os strikes.
assetPrice: O preço de mercado atual do ativo. É usado para calcular a greve principal.

Retorna: A greve principal. Se é impossível obter o preço de mercado atual do ativo, então o será devolvido.

GetDerivatives

public static IEnumerable<Security> GetDerivatives(Security asset, ISecurityProvider provider, DateTime? expirationDate)

result = DerivativesHelper.GetDerivatives(asset, provider, expirationDate)

Obter derivados pelo ativo subjacente.

asset: - Um activo subjacente.
provider: O fornecedor de informações sobre instrumentos.
expirationDate: A data de validade.

Retorna: A lista de derivados.

GetExpirationTimeLine

public static double? GetExpirationTimeLine(DateTime expirationTime, DateTime currentTime, TimeSpan timeLine)

result = DerivativesHelper.GetExpirationTimeLine(expirationTime, currentTime, timeLine)

Para obter o período de opção antes da expiração.

expirationTime: O tempo de expiração da opção.
currentTime: A hora atual.
timeLine: A duração do período total.

Retorna: O período de opção antes do vencimento. Se o valor for igual a , então o cálculo de valor atualmente é impossível.

GetExpirationTimeLine

public static double? GetExpirationTimeLine(DateTime expirationTime, DateTime currentTime)

result = DerivativesHelper.GetExpirationTimeLine(expirationTime, currentTime)

Para obter o período de opção antes da expiração.

expirationTime: O tempo de expiração da opção.
currentTime: A hora atual.

Retorna: O período de opção antes do vencimento. Se o valor for igual a , então o cálculo de valor atualmente é impossível.

GetFutureInfo

public static SecurityMessage GetFutureInfo(string futureName, string optionCode, ExchangeBoard board)

result = DerivativesHelper.GetFutureInfo(futureName, optionCode, board)

Para obter as informações sobre os futuros a partir do seu nome (subjacente ativo, data de expiração, etc.).

futureName: O nome do futuro.
optionCode: O código da opção.
board: Informações da Direcção.

Retorna: Informação sobre futuros.

GetInTheMoney

public static IEnumerable<Security> GetInTheMoney(Security underlyingAsset, ISecurityProvider securityProvider, decimal assetPrice)

result = DerivativesHelper.GetInTheMoney(underlyingAsset, securityProvider, assetPrice)

Para entrar nas opções de dinheiro (ITM).

underlyingAsset: - Um activo subjacente.
securityProvider: O fornecedor de informações sobre instrumentos.
assetPrice: O preço dos activos.

Retorna: Nas opções de dinheiro.

GetInTheMoney

public static IEnumerable<Security> GetInTheMoney(Security underlyingAsset, IEnumerable<Security> allStrikes, decimal assetPrice)

result = DerivativesHelper.GetInTheMoney(underlyingAsset, allStrikes, assetPrice)

Para entrar nas opções de dinheiro (ITM).

underlyingAsset: - Um activo subjacente.
allStrikes: Todos os strikes.
assetPrice: O preço dos activos.

Retorna: Nas opções de dinheiro.

GetIntrinsicValue

public static decimal GetIntrinsicValue(Security option, decimal assetPrice)

result = DerivativesHelper.GetIntrinsicValue(option, assetPrice)

Para obter o valor da opção interna.

option: Contrato de opções.
assetPrice: O preço do activo subjacente.

Retorna: O valor interno. Se for impossível obter o preço de mercado atual do ativo, então o valor será devolvido.

GetOppositeOption

public static Security GetOppositeOption(Security option, ISecurityProvider provider)

result = DerivativesHelper.GetOppositeOption(option, provider)

Para obter a opção oposta (para Chamada para obter Put, para Pôr para obter Call).

option: Contrato de opções.
provider: O fornecedor de informações sobre instrumentos.

Retorna: A opção oposta.

GetOption

public static Security GetOption(Security future, ISecurityProvider provider, decimal strike, DateTime expirationDate, OptionTypes optionType)

result = DerivativesHelper.GetOption(future, provider, strike, expirationDate, optionType)

Para obter uma opção para os futuros subjacentes.

future: Futuros subjacentes.
provider: O fornecedor de informações sobre instrumentos.
strike: Strike.
expirationDate: A data de expiração das opções.
optionType: Tipo de opção.

Retorna: Contrato de opções.

GetOptionInfo

public static Security GetOptionInfo(string optionName, ExchangeBoard board)

result = DerivativesHelper.GetOptionInfo(optionName, board)

Para obter a informação sobre a opção a partir do seu nome (subjacente ativo, greve, data de expiração, etc.).

optionName: O nome da opção.
board: Informações da Direcção.

Retorna: Informação sobre a opção.

GetOutOfTheMoney

public static IEnumerable<Security> GetOutOfTheMoney(Security underlyingAsset, ISecurityProvider securityProvider, decimal assetPrice)

result = DerivativesHelper.GetOutOfTheMoney(underlyingAsset, securityProvider, assetPrice)

Para sair das opções de dinheiro (OTM).

underlyingAsset: - Um activo subjacente.
securityProvider: O fornecedor de informações sobre instrumentos.
assetPrice: O preço dos activos.

Retorna: - Fora das opções de dinheiro.

GetOutOfTheMoney

public static IEnumerable<Security> GetOutOfTheMoney(Security underlyingAsset, IEnumerable<Security> allStrikes, decimal assetPrice)

result = DerivativesHelper.GetOutOfTheMoney(underlyingAsset, allStrikes, assetPrice)

Para sair das opções de dinheiro (OTM).

underlyingAsset: - Um activo subjacente.
allStrikes: Todos os strikes.
assetPrice: O preço dos activos.

Retorna: - Fora das opções de dinheiro.

GetPut

public static Security GetPut(Security future, ISecurityProvider provider, decimal strike, DateTime expirationDate)

result = DerivativesHelper.GetPut(future, provider, strike, expirationDate)

Para ser colocado para o futuro subjacente.

future: Futuros subjacentes.
provider: O fornecedor de informações sobre instrumentos.
strike: Strike.
expirationDate: A data de expiração da opção.

Retorna: A opção de colocar.

GetStrikeStep

public static decimal GetStrikeStep(Security underlyingAsset, ISecurityProvider provider, DateTime? expirationDate)

result = DerivativesHelper.GetStrikeStep(underlyingAsset, provider, expirationDate)

Para obter o tamanho do passo de greve.

provider: O fornecedor de informações sobre instrumentos.
underlyingAsset: - Um activo subjacente.
expirationDate: A data de expiração das opções (para especificar uma série específica).

Retorna: O tamanho do passo de ataque.

GetTimeValue

public static decimal GetTimeValue(Security option, decimal currentPrice, decimal assetPrice)

result = DerivativesHelper.GetTimeValue(option, currentPrice, assetPrice)

Para obter o valor da opção cronometrada.

option: Contrato de opções.
currentPrice: O preço do contrato.
assetPrice: O preço do activo subjacente.

Retorna: O valor cronometrado.

GetUnderlyingAsset

public static Security GetUnderlyingAsset(Security derivative, ISecurityProvider provider)

result = DerivativesHelper.GetUnderlyingAsset(derivative, provider)

Para obter o ativo subjacente pela derivada.

derivative: A derivada.
provider: O fornecedor de informações sobre instrumentos.

Retorna: - Um activo subjacente.

ImpliedVolatility

public static QuoteChangeMessage ImpliedVolatility(IOrderBookMessage depth, ISecurityProvider securityProvider, IMarketDataProvider dataProvider, DateTime currentTime, decimal riskFree, decimal dividend)

result = DerivativesHelper.ImpliedVolatility(depth, securityProvider, dataProvider, currentTime, riskFree, dividend)

Para criar o livro de ordem de volatilidade do livro de ordem habitual.

depth: As citações do livro de ordem das quais serão alteradas para as citações de volatilidade.
securityProvider: O fornecedor de informações sobre instrumentos.
dataProvider: O fornecedor de dados de mercado.
currentTime: A hora atual.
riskFree: A taxa de juro livre de risco.
dividend: O montante dos dividendos sobre as acções.

Retorna: A volatilidade do livro de ordens.

ImpliedVolatility

public static QuoteChangeMessage ImpliedVolatility(IOrderBookMessage depth, IBlackScholes model, DateTime currentTime)

result = DerivativesHelper.ImpliedVolatility(depth, model, currentTime)

Para criar o livro de ordem de volatilidade do livro de ordem habitual.

depth: As citações do livro de ordem das quais serão alteradas para as citações de volatilidade.
model: O modelo para calcular os valores gregos pela fórmula de Black-Scholes.
currentTime: A hora atual.

Retorna: A volatilidade do livro de ordens.

ImpliedVolatility

public static decimal? ImpliedVolatility(decimal premium, Func<decimal, decimal?> getPremium)

result = DerivativesHelper.ImpliedVolatility(premium, getPremium)

Para calcular a volatilidade implícita.

premium: O prémio de opção.
getPremium: Para calcular o prémio pela volatilidade.

Retorna: Se o valor for igual a , então o cálculo de valor atualmente é impossível.

Invert

public static OptionTypes Invert(OptionTypes type)

result = DerivativesHelper.Invert(type)

Para alterar o tipo de opção para o oposto.

type: O valor inicial.

Retorna: O valor oposto.

IsExpired

public static bool IsExpired(Security security, IExchangeInfoProvider exchangeInfoProvider, DateTime currentTime)

result = DerivativesHelper.IsExpired(security, exchangeInfoProvider, currentTime)

Para verificar se o instrumento terminou a ação.

security: Instrumento financeiro.
exchangeInfoProvider: Bolsas e conselhos de negociação provedor.
currentTime: A hora atual.

Retorna: Se o instrumento tiver terminado a sua acção.

Premium

public static decimal Premium(OptionTypes optionType, decimal strike, decimal assetPrice, decimal riskFree, decimal dividend, decimal deviation, double timeToExp, double d1)

result = DerivativesHelper.Premium(optionType, strike, assetPrice, riskFree, dividend, deviation, timeToExp, d1)

Para calcular o prémio de opção.

optionType: Tipo de opção.
strike: O preço de greve.
assetPrice: - O preço dos activos subjacentes.
riskFree: A taxa de juro livre de risco.
dividend: O montante dos dividendos sobre as acções.
deviation: Desvio padrão.
timeToExp: O período de opção antes do termo.
d1: O parâmetro d1 da estimativa de probabilidade de preenchimento da opção.

Retorna: O prémio de opção.

Rho

public static decimal Rho(OptionTypes optionType, decimal strike, decimal assetPrice, decimal riskFree, decimal deviation, double timeToExp, double d1)

result = DerivativesHelper.Rho(optionType, strike, assetPrice, riskFree, deviation, timeToExp, d1)

Para calcular a opção rho.

optionType: Tipo de opção.
strike: O preço de greve.
assetPrice: - O preço dos activos subjacentes.
riskFree: A taxa de juro livre de risco.
deviation: Desvio padrão.
timeToExp: O período de opção antes do termo.
d1: O parâmetro d1 da estimativa de probabilidade de preenchimento da opção.

Retorna: Opção Rho.

Theta

public static decimal Theta(OptionTypes optionType, decimal strike, decimal assetPrice, decimal riskFree, decimal deviation, double timeToExp, double d1, decimal daysInYear)

result = DerivativesHelper.Theta(optionType, strike, assetPrice, riskFree, deviation, timeToExp, d1, daysInYear)

Para calcular a opção theta.

optionType: Tipo de opção.
strike: O preço de greve.
assetPrice: - O preço dos activos subjacentes.
riskFree: A taxa de juro livre de risco.
deviation: Desvio padrão.
timeToExp: O período de opção antes do termo.
d1: O parâmetro d1 da estimativa de probabilidade de preenchimento da opção.
daysInYear: Dias por ano.

Retorna: Opção theta.

Vega

public static decimal Vega(decimal assetPrice, double timeToExp, double d1)

result = DerivativesHelper.Vega(assetPrice, timeToExp, d1)

Para calcular a opção vega.

assetPrice: - O preço dos activos subjacentes.
timeToExp: O período de opção antes do termo.
d1: O parâmetro d1 da estimativa de probabilidade de preenchimento da opção.

Retorna: Opção vega.