DerivativesHelper
StockSharp.Algo.Derivatives
Класс расширения для производных.
Методы
D1
public static double D1(decimal assetPrice, decimal strike, decimal riskFree, decimal dividend, decimal deviation, double timeToExp)result = DerivativesHelper.D1(assetPrice, strike, riskFree, dividend, deviation, timeToExp)Вычислить параметр d1 оценки вероятности исполнения опциона.
- assetPrice
- Цена базового актива.
- strike
- Страйк-цена.
- riskFree
- Безрисковая процентная ставка.
- dividend
- Размер дивидендов по акциям.
- deviation
- Стандартное отклонение.
- timeToExp
- Период опциона до истечения срока его действия.
Возвращает: Параметр d1 оценки вероятности исполнения опциона.
D2
public static double D2(double d1, decimal deviation, double timeToExp)result = DerivativesHelper.D2(d1, deviation, timeToExp)Рассчитать параметр d2 оценки вероятности исполнения опциона.
- d1
- Параметр d1 оценки вероятности исполнения опциона.
- deviation
- Стандартное отклонение.
- timeToExp
- Период опциона до истечения срока его действия.
Возвращает: Параметр d2 оценки вероятности исполнения опциона.
Delta
public static decimal Delta(OptionTypes optionType, decimal assetPrice, double d1)result = DerivativesHelper.Delta(optionType, assetPrice, d1)Для расчета дельты опциона.
- optionType
- Тип опции.
- assetPrice
- Цена базового актива.
- d1
- Параметр d1 оценки вероятности исполнения опциона.
Возвращает: Опцион дельта.
ExpRate
public static double ExpRate(decimal riskFree, double timeToExp)result = DerivativesHelper.ExpRate(riskFree, timeToExp)Для расчета времени экспонента.
- riskFree
- Безрисковая процентная ставка.
- timeToExp
- Период опциона до истечения срока его действия.
Возвращает: Временный экспонент.
Filter
public static IEnumerable<Security> Filter(IEnumerable<Security> options, decimal strike)result = DerivativesHelper.Filter(options, strike)Чтобы отфильтровать параметры по страйку Strike.
- options
- Опции для фильтрации.
- strike
- Страйк-цена.
Возвращает: Отфильтрованные варианты.
Filter
public static IEnumerable<Security> Filter(IEnumerable<Security> options, OptionTypes type)result = DerivativesHelper.Filter(options, type)Чтобы отфильтровать параметры по типу OptionType.
- options
- Опции для фильтрации.
- type
- Тип опции.
Возвращает: Отфильтрованные варианты.
Filter
public static IEnumerable<Security> Filter(IEnumerable<Security> securities, DateTime? expirationDate)result = DerivativesHelper.Filter(securities, expirationDate)Фильтровать инструменты по дате истечения ExpiryDate.
- securities
- Инструменты для фильтрации.
- expirationDate
- Срок годности.
Возвращает: Инструменты отфильтрованы.
FilterByStrikes
public static IEnumerable<Security> FilterByStrikes(IEnumerable<Security> options, decimal centralStrike, int? below, int? above)result = DerivativesHelper.FilterByStrikes(options, centralStrike, below, above)To filter options by the strikes around the central one.
- options
- Options to be filtered.
- centralStrike
- The central strike.
- below
- How many of the listed strikes below the central one to keep; keeps all of them.
- above
- How many of the listed strikes above the central one to keep; keeps all of them.
Возвращает: The options listed at the central strike and at the kept ones, of every type and expiry listed there.
FilterByUnderlying
public static IEnumerable<Security> FilterByUnderlying(IEnumerable<Security> securities, Security asset)result = DerivativesHelper.FilterByUnderlying(securities, asset)Фильтровать инструменты по базовому активу.
- securities
- Инструменты для фильтрации.
- asset
- Базовый актив.
Возвращает: Инструменты отфильтрованы.
Gamma
public static decimal Gamma(decimal assetPrice, decimal deviation, double timeToExp, double d1)result = DerivativesHelper.Gamma(assetPrice, deviation, timeToExp, d1)Рассчитать вариант гаммы.
- assetPrice
- Цена базового актива.
- deviation
- Стандартное отклонение.
- timeToExp
- Период опциона до истечения срока его действия.
- d1
- Параметр d1 оценки вероятности исполнения опциона.
Возвращает: Вариант гамма.
GetAsset
public static Security GetAsset(Security derivative, ISecurityProvider provider)result = DerivativesHelper.GetAsset(derivative, provider)Чтобы получить базовый актив.
- derivative
- Производная.
- provider
- Поставщик информации об инструментах.
Возвращает: Базовый актив.
GetAssetAsync
public static ValueTask<Security> GetAssetAsync(Security derivative, ISecurityProvider provider, CancellationToken cancellationToken)result = DerivativesHelper.GetAssetAsync(derivative, provider, cancellationToken)To get the underlying asset.
- derivative
- The derivative.
- provider
- The provider of information about instruments.
- cancellationToken
- CancellationToken
Возвращает: Underlying asset.
GetAtTheMoney
public static IEnumerable<Security> GetAtTheMoney(Security underlyingAsset, ISecurityProvider securityProvider, decimal assetPrice)result = DerivativesHelper.GetAtTheMoney(underlyingAsset, securityProvider, assetPrice)Чтобы получить деньги (банкомат).
- underlyingAsset
- Базовый актив.
- securityProvider
- Поставщик информации об инструментах.
- assetPrice
- Цена актива.
Возвращает: По денежным параметрам.
GetAtTheMoney
public static IEnumerable<Security> GetAtTheMoney(Security underlyingAsset, IEnumerable<Security> allStrikes, decimal assetPrice)result = DerivativesHelper.GetAtTheMoney(underlyingAsset, allStrikes, assetPrice)Чтобы получить деньги (банкомат).
- underlyingAsset
- Базовый актив.
- allStrikes
- Все удары.
- assetPrice
- Цена актива.
Возвращает: По денежным параметрам.
GetAtTheMoneyAsync
public static ValueTask<IEnumerable<Security>> GetAtTheMoneyAsync(Security underlyingAsset, ISecurityProvider securityProvider, decimal assetPrice, CancellationToken cancellationToken)result = DerivativesHelper.GetAtTheMoneyAsync(underlyingAsset, securityProvider, assetPrice, cancellationToken)To get at the money options (ATM).
- underlyingAsset
- Underlying asset.
- securityProvider
- The provider of information about instruments.
- assetPrice
- The asset price.
- cancellationToken
- CancellationToken
Возвращает: At the money options.
GetCall
public static Security GetCall(Security future, ISecurityProvider provider, decimal strike, DateTime expirationDate)result = DerivativesHelper.GetCall(future, provider, strike, expirationDate)Чтобы получить колл на базовый фьючерс.
- future
- Базовые фьючерсы.
- provider
- Поставщик информации об инструментах.
- strike
- Удар.
- expirationDate
- Дата истечения опциона.
Возвращает: Опция «Позвонить».
GetCallAsync
public static ValueTask<Security> GetCallAsync(Security future, ISecurityProvider provider, decimal strike, DateTime expirationDate, CancellationToken cancellationToken)result = DerivativesHelper.GetCallAsync(future, provider, strike, expirationDate, cancellationToken)To get Call for the underlying futures.
- future
- Underlying futures.
- provider
- The provider of information about instruments.
- strike
- Strike.
- expirationDate
- The date of the option expiration.
- cancellationToken
- CancellationToken
Возвращает: The Call option.
GetCentralStrike
public static Security GetCentralStrike(Security underlyingAsset, ISecurityProvider securityProvider, DateTime expirationDate, OptionTypes optionType, decimal assetPrice)result = DerivativesHelper.GetCentralStrike(underlyingAsset, securityProvider, expirationDate, optionType, assetPrice)Чтобы нанести главный удар.
- underlyingAsset
- Базовый актив.
- securityProvider
- Поставщик информации об инструментах.
- expirationDate
- Дата истечения опциона.
- optionType
- Тип опции.
- assetPrice
- Текущая рыночная цена актива. Он используется для расчета основного удара.
Возвращает: Главный удар.
GetCentralStrike
public static Security GetCentralStrike(IEnumerable<Security> allStrikes, decimal assetPrice)result = DerivativesHelper.GetCentralStrike(allStrikes, assetPrice)Чтобы нанести главный удар.
- allStrikes
- Все удары.
- assetPrice
- Текущая рыночная цена актива. Он используется для расчета основного удара.
Возвращает: Главный удар. Если невозможно получить текущую рыночную цену актива, он будет возвращен.
GetCentralStrikeAsync
public static ValueTask<Security> GetCentralStrikeAsync(Security underlyingAsset, ISecurityProvider securityProvider, DateTime expirationDate, OptionTypes optionType, decimal assetPrice, CancellationToken cancellationToken)result = DerivativesHelper.GetCentralStrikeAsync(underlyingAsset, securityProvider, expirationDate, optionType, assetPrice, cancellationToken)To get the main strike.
- underlyingAsset
- Underlying asset.
- securityProvider
- The provider of information about instruments.
- expirationDate
- The options expiration date.
- optionType
- Option type.
- assetPrice
- The asset price.
- cancellationToken
- CancellationToken
Возвращает: The main strike.
GetDerivatives
public static IEnumerable<Security> GetDerivatives(Security asset, ISecurityProvider provider, DateTime? expirationDate)result = DerivativesHelper.GetDerivatives(asset, provider, expirationDate)Получить деривативы по базовому активу.
- asset
- Базовый актив.
- provider
- Поставщик информации об инструментах.
- expirationDate
- Срок годности.
Возвращает: Список производных.
GetDerivativesAsync
public static IAsyncEnumerable<Security> GetDerivativesAsync(Security asset, ISecurityProvider provider, DateTime? expirationDate)result = DerivativesHelper.GetDerivativesAsync(asset, provider, expirationDate)To get derivatives by the underlying asset.
- asset
- Underlying asset.
- provider
- The provider of information about instruments.
- expirationDate
- The expiration date.
Возвращает: The derivatives, or none when there are none.
GetExpirationMoment
internal static DateTime GetExpirationMoment(DateTime expiryDate, ExchangeBoard board)result = DerivativesHelper.GetExpirationMoment(expiryDate, board)The moment an instrument expires: its expiry date as given when that carries a time of day, otherwise the board's expiry time on that date, which is the board's local time.
- expiryDate
- The expiry date of the instrument, UTC.
- board
- The board the instrument trades on, or when it is not known.
Возвращает: The expiry moment, UTC.
GetExpirationTimeLine
public static double? GetExpirationTimeLine(DateTime expirationTime, DateTime currentTime)result = DerivativesHelper.GetExpirationTimeLine(expirationTime, currentTime)Чтобы получить период опциона до истечения срока его действия.
- expirationTime
- Срок истечения опциона.
- currentTime
- Текущее время.
Возвращает: Период опциона до истечения срока его действия. Если значение равно , то расчет значения в настоящий момент невозможен.
GetExpirationTimeLine
public static double? GetExpirationTimeLine(DateTime expirationTime, DateTime currentTime, TimeSpan timeLine)result = DerivativesHelper.GetExpirationTimeLine(expirationTime, currentTime, timeLine)Чтобы получить период опциона до истечения срока его действия.
- expirationTime
- Срок истечения опциона.
- currentTime
- Текущее время.
- timeLine
- Продолжительность общего периода.
Возвращает: Период опциона до истечения срока его действия. Если значение равно , то расчет значения в настоящий момент невозможен.
GetFutureInfo
public static SecurityMessage GetFutureInfo(string futureName, string optionCode, ExchangeBoard board)result = DerivativesHelper.GetFutureInfo(futureName, optionCode, board)Получить информацию о фьючерсе по его названию (базовый актив, дата истечения и т.д.).
- futureName
- Название фьючерса.
- optionCode
- Код опции.
- board
- Информация о доске.
Возвращает: Информация о фьючерсах.
GetInTheMoney
public static IEnumerable<Security> GetInTheMoney(Security underlyingAsset, ISecurityProvider securityProvider, decimal assetPrice)result = DerivativesHelper.GetInTheMoney(underlyingAsset, securityProvider, assetPrice)Чтобы попасть в денежные опционы (ITM).
- underlyingAsset
- Базовый актив.
- securityProvider
- Поставщик информации об инструментах.
- assetPrice
- Цена актива.
Возвращает: В денежных вариантах.
GetInTheMoney
public static IEnumerable<Security> GetInTheMoney(Security underlyingAsset, IEnumerable<Security> allStrikes, decimal assetPrice)result = DerivativesHelper.GetInTheMoney(underlyingAsset, allStrikes, assetPrice)Чтобы попасть в денежные опционы (ITM).
- underlyingAsset
- Базовый актив.
- allStrikes
- Все удары.
- assetPrice
- Цена актива.
Возвращает: В денежных вариантах.
GetInTheMoneyAsync
public static ValueTask<IEnumerable<Security>> GetInTheMoneyAsync(Security underlyingAsset, ISecurityProvider securityProvider, decimal assetPrice, CancellationToken cancellationToken)result = DerivativesHelper.GetInTheMoneyAsync(underlyingAsset, securityProvider, assetPrice, cancellationToken)To get in the money options (ITM).
- underlyingAsset
- Underlying asset.
- securityProvider
- The provider of information about instruments.
- assetPrice
- The asset price.
- cancellationToken
- CancellationToken
Возвращает: In the money options.
GetIntrinsicValue
public static decimal GetIntrinsicValue(Security option, decimal assetPrice)result = DerivativesHelper.GetIntrinsicValue(option, assetPrice)Чтобы получить внутреннее значение опции.
- option
- Опционный контракт.
- assetPrice
- Цена базового актива.
Возвращает: Внутренняя ценность. Если невозможно получить текущую рыночную цену актива, он будет возвращен.
GetOppositeOption
public static Security GetOppositeOption(Security option, ISecurityProvider provider)result = DerivativesHelper.GetOppositeOption(option, provider)Чтобы получить противоположный вариант (для колла получить пут, для пут получить колл).
- option
- Опционный контракт.
- provider
- Поставщик информации об инструментах.
Возвращает: Противоположный вариант.
GetOppositeOptionAsync
public static ValueTask<Security> GetOppositeOptionAsync(Security option, ISecurityProvider provider, CancellationToken cancellationToken)result = DerivativesHelper.GetOppositeOptionAsync(option, provider, cancellationToken)To get opposite option (for Call to get Put, for Put to get Call).
- option
- Options contract.
- provider
- The provider of information about instruments.
- cancellationToken
- CancellationToken
Возвращает: The opposite option.
GetOption
public static Security GetOption(Security future, ISecurityProvider provider, decimal strike, DateTime expirationDate, OptionTypes optionType)result = DerivativesHelper.GetOption(future, provider, strike, expirationDate, optionType)Чтобы получить опцион на базовый фьючерс.
- future
- Базовые фьючерсы.
- provider
- Поставщик информации об инструментах.
- strike
- Удар.
- expirationDate
- Дата истечения опциона.
- optionType
- Тип опции.
Возвращает: Опционный контракт.
GetOptionAsync
public static ValueTask<Security> GetOptionAsync(Security future, ISecurityProvider provider, decimal strike, DateTime expirationDate, OptionTypes optionType, CancellationToken cancellationToken)result = DerivativesHelper.GetOptionAsync(future, provider, strike, expirationDate, optionType, cancellationToken)To get an option for the underlying futures.
- future
- Underlying futures.
- provider
- The provider of information about instruments.
- strike
- Strike.
- expirationDate
- The options expiration date.
- optionType
- Option type.
- cancellationToken
- CancellationToken
Возвращает: Options contract.
GetOptionInfo
public static Security GetOptionInfo(string optionName, ExchangeBoard board)result = DerivativesHelper.GetOptionInfo(optionName, board)Получить информацию об опционе по его названию (базовый актив, страйк, дата истечения и т. д.).
- optionName
- Имя опции.
- board
- Информация о доске.
Возвращает: Информация об опции.
GetOutOfTheMoney
public static IEnumerable<Security> GetOutOfTheMoney(Security underlyingAsset, IEnumerable<Security> allStrikes, decimal assetPrice)result = DerivativesHelper.GetOutOfTheMoney(underlyingAsset, allStrikes, assetPrice)Варианты выхода из денег (ОТМ).
- underlyingAsset
- Базовый актив.
- allStrikes
- Все удары.
- assetPrice
- Цена актива.
Возвращает: Варианты без денег.
GetOutOfTheMoney
public static IEnumerable<Security> GetOutOfTheMoney(Security underlyingAsset, ISecurityProvider securityProvider, decimal assetPrice)result = DerivativesHelper.GetOutOfTheMoney(underlyingAsset, securityProvider, assetPrice)Варианты выхода из денег (ОТМ).
- underlyingAsset
- Базовый актив.
- securityProvider
- Поставщик информации об инструментах.
- assetPrice
- Цена актива.
Возвращает: Варианты без денег.
GetOutOfTheMoneyAsync
public static ValueTask<IEnumerable<Security>> GetOutOfTheMoneyAsync(Security underlyingAsset, ISecurityProvider securityProvider, decimal assetPrice, CancellationToken cancellationToken)result = DerivativesHelper.GetOutOfTheMoneyAsync(underlyingAsset, securityProvider, assetPrice, cancellationToken)To get out of the money options (OTM).
- underlyingAsset
- Underlying asset.
- securityProvider
- The provider of information about instruments.
- assetPrice
- The asset price.
- cancellationToken
- CancellationToken
Возвращает: Out of the money options.
GetPut
public static Security GetPut(Security future, ISecurityProvider provider, decimal strike, DateTime expirationDate)result = DerivativesHelper.GetPut(future, provider, strike, expirationDate)Чтобы получить пут на базовый фьючерс.
- future
- Базовые фьючерсы.
- provider
- Поставщик информации об инструментах.
- strike
- Удар.
- expirationDate
- Дата истечения опциона.
Возвращает: Опцион «Пут».
GetPutAsync
public static ValueTask<Security> GetPutAsync(Security future, ISecurityProvider provider, decimal strike, DateTime expirationDate, CancellationToken cancellationToken)result = DerivativesHelper.GetPutAsync(future, provider, strike, expirationDate, cancellationToken)To get Put for the underlying futures.
- future
- Underlying futures.
- provider
- The provider of information about instruments.
- strike
- Strike.
- expirationDate
- The date of the option expiration.
- cancellationToken
- CancellationToken
Возвращает: The Put option.
GetStrikeStep
public static decimal GetStrikeStep(Security underlyingAsset, ISecurityProvider provider, DateTime? expirationDate)result = DerivativesHelper.GetStrikeStep(underlyingAsset, provider, expirationDate)Чтобы получить размер шага удара.
- provider
- Поставщик информации об инструментах.
- underlyingAsset
- Базовый актив.
- expirationDate
- Дата окончания опциона (для указания конкретной серии).
Возвращает: Размер шага удара.
GetStrikeStep
public static decimal GetStrikeStep(IEnumerable<Security> derivatives)result = DerivativesHelper.GetStrikeStep(derivatives)To get the strike step size.
- derivatives
- Derivatives of the underlying asset.
Возвращает: The strike step size.
GetStrikeStepAsync
public static ValueTask<decimal> GetStrikeStepAsync(Security underlyingAsset, ISecurityProvider provider, DateTime? expirationDate, CancellationToken cancellationToken)result = DerivativesHelper.GetStrikeStepAsync(underlyingAsset, provider, expirationDate, cancellationToken)To get the strike step size.
- underlyingAsset
- Underlying asset.
- provider
- The provider of information about instruments.
- expirationDate
- The options expiration date (to specify a particular series).
- cancellationToken
- CancellationToken
Возвращает: The strike step size.
GetTimeValue
public static decimal GetTimeValue(Security option, decimal currentPrice, decimal assetPrice)result = DerivativesHelper.GetTimeValue(option, currentPrice, assetPrice)Чтобы получить значение временной опции.
- option
- Опционный контракт.
- currentPrice
- Цена контракта.
- assetPrice
- Цена базового актива.
Возвращает: Временное значение.
GetUnderlyingAsset
public static Security GetUnderlyingAsset(Security derivative, ISecurityProvider provider)result = DerivativesHelper.GetUnderlyingAsset(derivative, provider)Получить базовый актив с помощью дериватива.
- derivative
- Производная.
- provider
- Поставщик информации об инструментах.
Возвращает: Базовый актив.
GetUnderlyingAssetAsync
public static ValueTask<Security> GetUnderlyingAssetAsync(Security derivative, ISecurityProvider provider, CancellationToken cancellationToken)result = DerivativesHelper.GetUnderlyingAssetAsync(derivative, provider, cancellationToken)To get the underlying asset by the derivative.
- derivative
- The derivative.
- provider
- The provider of information about instruments.
- cancellationToken
- CancellationToken
Возвращает: Underlying asset.
ImpliedVolatility
public static QuoteChangeMessage ImpliedVolatility(IOrderBookMessage depth, ISecurityProvider securityProvider, IMarketDataProvider dataProvider, DateTime currentTime, decimal riskFree, decimal dividend)result = DerivativesHelper.ImpliedVolatility(depth, securityProvider, dataProvider, currentTime, riskFree, dividend)Создать стакан волатильных ордеров из обычного стакана ордеров.
- depth
- Котировки стакана заявок которого будут заменены на котировки волатильности.
- securityProvider
- Поставщик информации об инструментах.
- dataProvider
- Поставщик рыночных данных.
- currentTime
- Текущее время.
- riskFree
- Безрисковая процентная ставка.
- dividend
- Размер дивидендов по акциям.
Возвращает: Волатильность стакана заявок.
ImpliedVolatility
public static QuoteChangeMessage ImpliedVolatility(IOrderBookMessage depth, IBlackScholes model, DateTime currentTime)result = DerivativesHelper.ImpliedVolatility(depth, model, currentTime)Создать стакан волатильных ордеров из обычного стакана ордеров.
- depth
- Котировки стакана заявок которого будут заменены на котировки волатильности.
- model
- Модель расчета значений греков по формуле Блэка-Шоулза.
- currentTime
- Текущее время.
Возвращает: Волатильность стакана заявок.
ImpliedVolatility
public static decimal? ImpliedVolatility(decimal premium, Func<decimal, decimal?> getPremium)result = DerivativesHelper.ImpliedVolatility(premium, getPremium)Для расчета подразумеваемой волатильности.
- premium
- Опционная премия.
- getPremium
- Рассчитать премию по волатильности.
Возвращает: Подразумеваемая волатильность. Если значение равно , то расчет значения в настоящий момент невозможен.
ImpliedVolatilityAsync
public static ValueTask<QuoteChangeMessage> ImpliedVolatilityAsync(IOrderBookMessage depth, ISecurityProvider securityProvider, IMarketDataProvider dataProvider, DateTime currentTime, decimal riskFree, decimal dividend, CancellationToken cancellationToken)result = DerivativesHelper.ImpliedVolatilityAsync(depth, securityProvider, dataProvider, currentTime, riskFree, dividend, cancellationToken)To create the volatility order book from usual order book.
- depth
- The order book quotes of which will be changed to volatility quotes.
- securityProvider
- The provider of information about instruments.
- dataProvider
- The market data provider.
- currentTime
- The current time.
- riskFree
- The risk free interest rate.
- dividend
- The dividend amount on shares.
- cancellationToken
- CancellationToken
Возвращает: The order book volatility.
Invert
public static OptionTypes Invert(OptionTypes type)result = DerivativesHelper.Invert(type)Изменить тип опции на противоположный.
- type
- Начальное значение.
Возвращает: Противоположное значение.
IsExpired
public static bool IsExpired(Security security, IExchangeInfoProvider exchangeInfoProvider, DateTime currentTime)result = DerivativesHelper.IsExpired(security, exchangeInfoProvider, currentTime)Чтобы проверить, завершил ли инструмент действие.
- security
- финансовый инструмент.
- exchangeInfoProvider
- Поставщик бирж и торговых площадок.
- currentTime
- Текущее время.
Возвращает: если инструмент закончил свое действие.
Premium
public static decimal Premium(OptionTypes optionType, decimal strike, decimal assetPrice, decimal riskFree, decimal dividend, decimal deviation, double timeToExp, double d1)result = DerivativesHelper.Premium(optionType, strike, assetPrice, riskFree, dividend, deviation, timeToExp, d1)Рассчитать опционную премию.
- optionType
- Тип опции.
- strike
- Страйк-цена.
- assetPrice
- Цена базового актива.
- riskFree
- Безрисковая процентная ставка.
- dividend
- Размер дивидендов по акциям.
- deviation
- Стандартное отклонение.
- timeToExp
- Период опциона до истечения срока его действия.
- d1
- Параметр d1 оценки вероятности исполнения опциона.
Возвращает: Опционная премия.
Rho
public static decimal Rho(OptionTypes optionType, decimal strike, decimal assetPrice, decimal riskFree, decimal deviation, double timeToExp, double d1)result = DerivativesHelper.Rho(optionType, strike, assetPrice, riskFree, deviation, timeToExp, d1)Для расчета варианта ро.
- optionType
- Тип опции.
- strike
- Страйк-цена.
- assetPrice
- Цена базового актива.
- riskFree
- Безрисковая процентная ставка.
- deviation
- Стандартное отклонение.
- timeToExp
- Период опциона до истечения срока его действия.
- d1
- Параметр d1 оценки вероятности исполнения опциона.
Возвращает: Вариант ро.
Theta
public static decimal Theta(OptionTypes optionType, decimal strike, decimal assetPrice, decimal riskFree, decimal deviation, double timeToExp, double d1, decimal daysInYear)result = DerivativesHelper.Theta(optionType, strike, assetPrice, riskFree, deviation, timeToExp, d1, daysInYear)Для расчета опциона тета.
- optionType
- Тип опции.
- strike
- Страйк-цена.
- assetPrice
- Цена базового актива.
- riskFree
- Безрисковая процентная ставка.
- deviation
- Стандартное отклонение.
- timeToExp
- Период опциона до истечения срока его действия.
- d1
- Параметр d1 оценки вероятности исполнения опциона.
- daysInYear
- Дней в году.
Возвращает: Вариант тета.
Theta
public static decimal Theta(OptionTypes optionType, decimal strike, decimal assetPrice, decimal riskFree, decimal dividend, decimal deviation, double timeToExp, double d1, decimal daysInYear)result = DerivativesHelper.Theta(optionType, strike, assetPrice, riskFree, dividend, deviation, timeToExp, d1, daysInYear)To calculate the option theta with a continuous dividend yield.
- optionType
- Option type.
- strike
- The strike price.
- assetPrice
- Underlying asset price.
- riskFree
- The risk free interest rate.
- dividend
- The continuous dividend yield.
- deviation
- Standard deviation.
- timeToExp
- The option period before the expiration.
- d1
- The d1 parameter of the option fulfilment probability estimating.
- daysInYear
- Days per year.
Возвращает: Option theta.
Vega
public static decimal Vega(decimal assetPrice, double timeToExp, double d1)result = DerivativesHelper.Vega(assetPrice, timeToExp, d1)Для расчета варианта Вега.
- assetPrice
- Цена базового актива.
- timeToExp
- Период опциона до истечения срока его действия.
- d1
- Параметр d1 оценки вероятности исполнения опциона.
Возвращает: Вариант вега.