DerivativesHelper — StockSharp Документация

D1

public static double D1(decimal assetPrice, decimal strike, decimal riskFree, decimal dividend, decimal deviation, double timeToExp)

result = DerivativesHelper.D1(assetPrice, strike, riskFree, dividend, deviation, timeToExp)

Вычислить параметр d1 оценки вероятности исполнения опциона.

assetPrice: Цена базового актива.
strike: Страйк-цена.
riskFree: Безрисковая процентная ставка.
dividend: Размер дивидендов по акциям.
deviation: Стандартное отклонение.
timeToExp: Период опциона до истечения срока его действия.

Возвращает: Параметр d1 оценки вероятности исполнения опциона.

D2

public static double D2(double d1, decimal deviation, double timeToExp)

result = DerivativesHelper.D2(d1, deviation, timeToExp)

Рассчитать параметр d2 оценки вероятности исполнения опциона.

d1: Параметр d1 оценки вероятности исполнения опциона.
deviation: Стандартное отклонение.
timeToExp: Период опциона до истечения срока его действия.

Возвращает: Параметр d2 оценки вероятности исполнения опциона.

Delta

public static decimal Delta(OptionTypes optionType, decimal assetPrice, double d1)

result = DerivativesHelper.Delta(optionType, assetPrice, d1)

Для расчета дельты опциона.

optionType: Тип опции.
assetPrice: Цена базового актива.
d1: Параметр d1 оценки вероятности исполнения опциона.

Возвращает: Опцион дельта.

ExpRate

public static double ExpRate(decimal riskFree, double timeToExp)

result = DerivativesHelper.ExpRate(riskFree, timeToExp)

Для расчета времени экспонента.

riskFree: Безрисковая процентная ставка.
timeToExp: Период опциона до истечения срока его действия.

Возвращает: Временный экспонент.

Filter

public static IEnumerable<Security> Filter(IEnumerable<Security> options, decimal strike)

result = DerivativesHelper.Filter(options, strike)

Чтобы отфильтровать параметры по страйку Strike.

options: Опции для фильтрации.
strike: Страйк-цена.

Возвращает: Отфильтрованные варианты.

Filter

public static IEnumerable<Security> Filter(IEnumerable<Security> options, OptionTypes type)

result = DerivativesHelper.Filter(options, type)

Чтобы отфильтровать параметры по типу OptionType.

options: Опции для фильтрации.
type: Тип опции.

Возвращает: Отфильтрованные варианты.

Filter

public static IEnumerable<Security> Filter(IEnumerable<Security> securities, DateTime? expirationDate)

result = DerivativesHelper.Filter(securities, expirationDate)

Фильтровать инструменты по дате истечения ExpiryDate.

securities: Инструменты для фильтрации.
expirationDate: Срок годности.

Возвращает: Инструменты отфильтрованы.

FilterByUnderlying

public static IEnumerable<Security> FilterByUnderlying(IEnumerable<Security> securities, Security asset)

result = DerivativesHelper.FilterByUnderlying(securities, asset)

Фильтровать инструменты по базовому активу.

securities: Инструменты для фильтрации.
asset: Базовый актив.

Возвращает: Инструменты отфильтрованы.

Gamma

public static decimal Gamma(decimal assetPrice, decimal deviation, double timeToExp, double d1)

result = DerivativesHelper.Gamma(assetPrice, deviation, timeToExp, d1)

Рассчитать вариант гаммы.

assetPrice: Цена базового актива.
deviation: Стандартное отклонение.
timeToExp: Период опциона до истечения срока его действия.
d1: Параметр d1 оценки вероятности исполнения опциона.

Возвращает: Вариант гамма.

GetAsset

public static Security GetAsset(Security derivative, ISecurityProvider provider)

result = DerivativesHelper.GetAsset(derivative, provider)

Чтобы получить базовый актив.

derivative: Производная.
provider: Поставщик информации об инструментах.

Возвращает: Базовый актив.

GetAtTheMoney

public static IEnumerable<Security> GetAtTheMoney(Security underlyingAsset, ISecurityProvider securityProvider, decimal assetPrice)

result = DerivativesHelper.GetAtTheMoney(underlyingAsset, securityProvider, assetPrice)

Чтобы получить деньги (банкомат).

underlyingAsset: Базовый актив.
securityProvider: Поставщик информации об инструментах.
assetPrice: Цена актива.

Возвращает: По денежным параметрам.

GetAtTheMoney

public static IEnumerable<Security> GetAtTheMoney(Security underlyingAsset, IEnumerable<Security> allStrikes, decimal assetPrice)

result = DerivativesHelper.GetAtTheMoney(underlyingAsset, allStrikes, assetPrice)

Чтобы получить деньги (банкомат).

underlyingAsset: Базовый актив.
allStrikes: Все удары.
assetPrice: Цена актива.

Возвращает: По денежным параметрам.

GetCall

public static Security GetCall(Security future, ISecurityProvider provider, decimal strike, DateTime expirationDate)

result = DerivativesHelper.GetCall(future, provider, strike, expirationDate)

Чтобы получить колл на базовый фьючерс.

future: Базовые фьючерсы.
provider: Поставщик информации об инструментах.
strike: Удар.
expirationDate: Дата истечения опциона.

Возвращает: Опция «Позвонить».

GetCentralStrike

public static Security GetCentralStrike(Security underlyingAsset, ISecurityProvider securityProvider, DateTime expirationDate, OptionTypes optionType, decimal assetPrice)

result = DerivativesHelper.GetCentralStrike(underlyingAsset, securityProvider, expirationDate, optionType, assetPrice)

Чтобы нанести главный удар.

underlyingAsset: Базовый актив.
securityProvider: Поставщик информации об инструментах.
expirationDate: Дата истечения опциона.
optionType: Тип опции.
assetPrice: Текущая рыночная цена актива. Он используется для расчета основного удара.

Возвращает: Главный удар.

GetCentralStrike

public static Security GetCentralStrike(IEnumerable<Security> allStrikes, decimal assetPrice)

result = DerivativesHelper.GetCentralStrike(allStrikes, assetPrice)

Чтобы нанести главный удар.

allStrikes: Все удары.
assetPrice: Текущая рыночная цена актива. Он используется для расчета основного удара.

Возвращает: Главный удар. Если невозможно получить текущую рыночную цену актива, он будет возвращен.

GetDerivatives

public static IEnumerable<Security> GetDerivatives(Security asset, ISecurityProvider provider, DateTime? expirationDate)

result = DerivativesHelper.GetDerivatives(asset, provider, expirationDate)

Получить деривативы по базовому активу.

asset: Базовый актив.
provider: Поставщик информации об инструментах.
expirationDate: Срок годности.

Возвращает: Список производных.

GetExpirationTimeLine

public static double? GetExpirationTimeLine(DateTime expirationTime, DateTime currentTime, TimeSpan timeLine)

result = DerivativesHelper.GetExpirationTimeLine(expirationTime, currentTime, timeLine)

Чтобы получить период опциона до истечения срока его действия.

expirationTime: Срок истечения опциона.
currentTime: Текущее время.
timeLine: Продолжительность общего периода.

Возвращает: Период опциона до истечения срока его действия. Если значение равно , то расчет значения в настоящий момент невозможен.

GetExpirationTimeLine

public static double? GetExpirationTimeLine(DateTime expirationTime, DateTime currentTime)

result = DerivativesHelper.GetExpirationTimeLine(expirationTime, currentTime)

Чтобы получить период опциона до истечения срока его действия.

expirationTime: Срок истечения опциона.
currentTime: Текущее время.

Возвращает: Период опциона до истечения срока его действия. Если значение равно , то расчет значения в настоящий момент невозможен.

GetFutureInfo

public static SecurityMessage GetFutureInfo(string futureName, string optionCode, ExchangeBoard board)

result = DerivativesHelper.GetFutureInfo(futureName, optionCode, board)

Получить информацию о фьючерсе по его названию (базовый актив, дата истечения и т.д.).

futureName: Название фьючерса.
optionCode: Код опции.
board: Информация о доске.

Возвращает: Информация о фьючерсах.

GetInTheMoney

public static IEnumerable<Security> GetInTheMoney(Security underlyingAsset, ISecurityProvider securityProvider, decimal assetPrice)

result = DerivativesHelper.GetInTheMoney(underlyingAsset, securityProvider, assetPrice)

Чтобы попасть в денежные опционы (ITM).

underlyingAsset: Базовый актив.
securityProvider: Поставщик информации об инструментах.
assetPrice: Цена актива.

Возвращает: В денежных вариантах.

GetInTheMoney

public static IEnumerable<Security> GetInTheMoney(Security underlyingAsset, IEnumerable<Security> allStrikes, decimal assetPrice)

result = DerivativesHelper.GetInTheMoney(underlyingAsset, allStrikes, assetPrice)

Чтобы попасть в денежные опционы (ITM).

underlyingAsset: Базовый актив.
allStrikes: Все удары.
assetPrice: Цена актива.

Возвращает: В денежных вариантах.

GetIntrinsicValue

public static decimal GetIntrinsicValue(Security option, decimal assetPrice)

result = DerivativesHelper.GetIntrinsicValue(option, assetPrice)

Чтобы получить внутреннее значение опции.

option: Опционный контракт.
assetPrice: Цена базового актива.

Возвращает: Внутренняя ценность. Если невозможно получить текущую рыночную цену актива, он будет возвращен.

GetOppositeOption

public static Security GetOppositeOption(Security option, ISecurityProvider provider)

result = DerivativesHelper.GetOppositeOption(option, provider)

Чтобы получить противоположный вариант (для колла получить пут, для пут получить колл).

option: Опционный контракт.
provider: Поставщик информации об инструментах.

Возвращает: Противоположный вариант.

GetOption

public static Security GetOption(Security future, ISecurityProvider provider, decimal strike, DateTime expirationDate, OptionTypes optionType)

result = DerivativesHelper.GetOption(future, provider, strike, expirationDate, optionType)

Чтобы получить опцион на базовый фьючерс.

future: Базовые фьючерсы.
provider: Поставщик информации об инструментах.
strike: Удар.
expirationDate: Дата истечения опциона.
optionType: Тип опции.

Возвращает: Опционный контракт.

GetOptionInfo

public static Security GetOptionInfo(string optionName, ExchangeBoard board)

result = DerivativesHelper.GetOptionInfo(optionName, board)

Получить информацию об опционе по его названию (базовый актив, страйк, дата истечения и т. д.).

optionName: Имя опции.
board: Информация о доске.

Возвращает: Информация об опции.

GetOutOfTheMoney

public static IEnumerable<Security> GetOutOfTheMoney(Security underlyingAsset, ISecurityProvider securityProvider, decimal assetPrice)

result = DerivativesHelper.GetOutOfTheMoney(underlyingAsset, securityProvider, assetPrice)

Варианты выхода из денег (ОТМ).

underlyingAsset: Базовый актив.
securityProvider: Поставщик информации об инструментах.
assetPrice: Цена актива.

Возвращает: Варианты без денег.

GetOutOfTheMoney

public static IEnumerable<Security> GetOutOfTheMoney(Security underlyingAsset, IEnumerable<Security> allStrikes, decimal assetPrice)

result = DerivativesHelper.GetOutOfTheMoney(underlyingAsset, allStrikes, assetPrice)

Варианты выхода из денег (ОТМ).

underlyingAsset: Базовый актив.
allStrikes: Все удары.
assetPrice: Цена актива.

Возвращает: Варианты без денег.

GetPut

public static Security GetPut(Security future, ISecurityProvider provider, decimal strike, DateTime expirationDate)

result = DerivativesHelper.GetPut(future, provider, strike, expirationDate)

Чтобы получить пут на базовый фьючерс.

future: Базовые фьючерсы.
provider: Поставщик информации об инструментах.
strike: Удар.
expirationDate: Дата истечения опциона.

Возвращает: Опцион «Пут».

GetStrikeStep

public static decimal GetStrikeStep(Security underlyingAsset, ISecurityProvider provider, DateTime? expirationDate)

result = DerivativesHelper.GetStrikeStep(underlyingAsset, provider, expirationDate)

Чтобы получить размер шага удара.

provider: Поставщик информации об инструментах.
underlyingAsset: Базовый актив.
expirationDate: Дата окончания опциона (для указания конкретной серии).

Возвращает: Размер шага удара.

GetTimeValue

public static decimal GetTimeValue(Security option, decimal currentPrice, decimal assetPrice)

result = DerivativesHelper.GetTimeValue(option, currentPrice, assetPrice)

Чтобы получить значение временной опции.

option: Опционный контракт.
currentPrice: Цена контракта.
assetPrice: Цена базового актива.

Возвращает: Временное значение.

GetUnderlyingAsset

public static Security GetUnderlyingAsset(Security derivative, ISecurityProvider provider)

result = DerivativesHelper.GetUnderlyingAsset(derivative, provider)

Получить базовый актив с помощью дериватива.

derivative: Производная.
provider: Поставщик информации об инструментах.

Возвращает: Базовый актив.

ImpliedVolatility

public static QuoteChangeMessage ImpliedVolatility(IOrderBookMessage depth, ISecurityProvider securityProvider, IMarketDataProvider dataProvider, DateTime currentTime, decimal riskFree, decimal dividend)

result = DerivativesHelper.ImpliedVolatility(depth, securityProvider, dataProvider, currentTime, riskFree, dividend)

Создать стакан волатильных ордеров из обычного стакана ордеров.

depth: Котировки стакана заявок которого будут заменены на котировки волатильности.
securityProvider: Поставщик информации об инструментах.
dataProvider: Поставщик рыночных данных.
currentTime: Текущее время.
riskFree: Безрисковая процентная ставка.
dividend: Размер дивидендов по акциям.

Возвращает: Волатильность стакана заявок.

ImpliedVolatility

public static QuoteChangeMessage ImpliedVolatility(IOrderBookMessage depth, IBlackScholes model, DateTime currentTime)

result = DerivativesHelper.ImpliedVolatility(depth, model, currentTime)

Создать стакан волатильных ордеров из обычного стакана ордеров.

depth: Котировки стакана заявок которого будут заменены на котировки волатильности.
model: Модель расчета значений греков по формуле Блэка-Шоулза.
currentTime: Текущее время.

Возвращает: Волатильность стакана заявок.

ImpliedVolatility

public static decimal? ImpliedVolatility(decimal premium, Func<decimal, decimal?> getPremium)

result = DerivativesHelper.ImpliedVolatility(premium, getPremium)

Для расчета подразумеваемой волатильности.

premium: Опционная премия.
getPremium: Рассчитать премию по волатильности.

Возвращает: Подразумеваемая волатильность. Если значение равно , то расчет значения в настоящий момент невозможен.

Invert

public static OptionTypes Invert(OptionTypes type)

result = DerivativesHelper.Invert(type)

Изменить тип опции на противоположный.

type: Начальное значение.

Возвращает: Противоположное значение.

IsExpired

public static bool IsExpired(Security security, IExchangeInfoProvider exchangeInfoProvider, DateTime currentTime)

result = DerivativesHelper.IsExpired(security, exchangeInfoProvider, currentTime)

Чтобы проверить, завершил ли инструмент действие.

security: финансовый инструмент.
exchangeInfoProvider: Поставщик бирж и торговых площадок.
currentTime: Текущее время.

Возвращает: если инструмент закончил свое действие.

Premium

public static decimal Premium(OptionTypes optionType, decimal strike, decimal assetPrice, decimal riskFree, decimal dividend, decimal deviation, double timeToExp, double d1)

result = DerivativesHelper.Premium(optionType, strike, assetPrice, riskFree, dividend, deviation, timeToExp, d1)

Рассчитать опционную премию.

optionType: Тип опции.
strike: Страйк-цена.
assetPrice: Цена базового актива.
riskFree: Безрисковая процентная ставка.
dividend: Размер дивидендов по акциям.
deviation: Стандартное отклонение.
timeToExp: Период опциона до истечения срока его действия.
d1: Параметр d1 оценки вероятности исполнения опциона.

Возвращает: Опционная премия.

Rho

public static decimal Rho(OptionTypes optionType, decimal strike, decimal assetPrice, decimal riskFree, decimal deviation, double timeToExp, double d1)

result = DerivativesHelper.Rho(optionType, strike, assetPrice, riskFree, deviation, timeToExp, d1)

Для расчета варианта ро.

optionType: Тип опции.
strike: Страйк-цена.
assetPrice: Цена базового актива.
riskFree: Безрисковая процентная ставка.
deviation: Стандартное отклонение.
timeToExp: Период опциона до истечения срока его действия.
d1: Параметр d1 оценки вероятности исполнения опциона.

Возвращает: Вариант ро.

Theta

public static decimal Theta(OptionTypes optionType, decimal strike, decimal assetPrice, decimal riskFree, decimal deviation, double timeToExp, double d1, decimal daysInYear)

result = DerivativesHelper.Theta(optionType, strike, assetPrice, riskFree, deviation, timeToExp, d1, daysInYear)

Для расчета опциона тета.

optionType: Тип опции.
strike: Страйк-цена.
assetPrice: Цена базового актива.
riskFree: Безрисковая процентная ставка.
deviation: Стандартное отклонение.
timeToExp: Период опциона до истечения срока его действия.
d1: Параметр d1 оценки вероятности исполнения опциона.
daysInYear: Дней в году.

Возвращает: Вариант тета.

Vega

public static decimal Vega(decimal assetPrice, double timeToExp, double d1)

result = DerivativesHelper.Vega(assetPrice, timeToExp, d1)

Для расчета варианта Вега.

assetPrice: Цена базового актива.
timeToExp: Период опциона до истечения срока его действия.
d1: Параметр d1 оценки вероятности исполнения опциона.

Возвращает: Вариант вега.