DerivativesHelper
StockSharp.Algo.Derivatives
派生物の延長クラス。
メソッド
D1
public static double D1(decimal assetPrice, decimal strike, decimal riskFree, decimal dividend, decimal deviation, double timeToExp)result = DerivativesHelper.D1(assetPrice, strike, riskFree, dividend, deviation, timeToExp)選択の d1 パラメータを計算するには fulfilment 推定確率.
- assetPrice
- 資産価格の把握
- strike
- ストライキの価格。
- riskFree
- リスクフリー金利。
- dividend
- 株式の配当額
- deviation
- 標準的な偏差。
- timeToExp
- 期限前のオプション期間。
戻り値: d1 パラメータのオプションフルフィルメント確率推定値。
D2
public static double D2(double d1, decimal deviation, double timeToExp)result = DerivativesHelper.D2(d1, deviation, timeToExp)選択の d2 パラメータを計算するには fulfilment 推定確率.
- d1
- d1 パラメータのオプションフルフィルメント確率推定値。
- deviation
- 標準的な偏差。
- timeToExp
- 期限前のオプション期間。
戻り値: d2 パラメータのオプションフルフィルメント確率推定値。
Delta
public static decimal Delta(OptionTypes optionType, decimal assetPrice, double d1)result = DerivativesHelper.Delta(optionType, assetPrice, d1)デルタのオプションを計算するには.
- optionType
- オプションタイプ。
- assetPrice
- 資産価格の把握
- d1
- d1 パラメータのオプションフルフィルメント確率推定値。
戻り値: Option デルタ。
ExpRate
public static double ExpRate(decimal riskFree, double timeToExp)result = DerivativesHelper.ExpRate(riskFree, timeToExp)出展者を計算する
- riskFree
- リスクフリー金利。
- timeToExp
- 期限前のオプション期間。
戻り値: 出展者様へ
Filter
public static IEnumerable<Security> Filter(IEnumerable<Security> options, decimal strike)result = DerivativesHelper.Filter(options, strike)ストライクストでオプションをフィルタリングするには.
- options
- フィルタリングされるオプション。
- strike
- ストライキの価格。
戻り値: フィルタリングされたオプション。
Filter
public static IEnumerable<Security> Filter(IEnumerable<Security> options, OptionTypes type)result = DerivativesHelper.Filter(options, type)To filter options by type OptionType.
- options
- フィルタリングされるオプション。
- type
- オプションタイプ。
戻り値: フィルタリングされたオプション。
Filter
public static IEnumerable<Security> Filter(IEnumerable<Security> securities, DateTime? expirationDate)result = DerivativesHelper.Filter(securities, expirationDate)期限までに楽器をフィルタリングする ExpiryDate.
- securities
- フィルタリングされるべき器械。
- expirationDate
- 有効期限
戻り値: フィルタリングされた器械。
FilterByUnderlying
public static IEnumerable<Security> FilterByUnderlying(IEnumerable<Security> securities, Security asset)result = DerivativesHelper.FilterByUnderlying(securities, asset)基礎資産による楽器のフィルタリング
- securities
- フィルタリングされるべき器械。
- asset
- 資産の状況
戻り値: フィルタリングされた器械。
Gamma
public static decimal Gamma(decimal assetPrice, decimal deviation, double timeToExp, double d1)result = DerivativesHelper.Gamma(assetPrice, deviation, timeToExp, d1)オプションのガンマを計算するには.
- assetPrice
- 資産価格の把握
- deviation
- 標準的な偏差。
- timeToExp
- 期限前のオプション期間。
- d1
- d1 パラメータのオプションフルフィルメント確率推定値。
戻り値: オプション ガンマ.
GetAsset
public static Security GetAsset(Security derivative, ISecurityProvider provider)result = DerivativesHelper.GetAsset(derivative, provider)資産の獲得
- derivative
- 誘導体。
- provider
- 機器に関する情報提供者
戻り値: 資産の状況
GetAtTheMoney
public static IEnumerable<Security> GetAtTheMoney(Security underlyingAsset, ISecurityProvider securityProvider, decimal assetPrice)result = DerivativesHelper.GetAtTheMoney(underlyingAsset, securityProvider, assetPrice)お金のオプション(ATM)で入手するには
- underlyingAsset
- 資産の状況
- securityProvider
- 機器に関する情報提供者
- assetPrice
- 資産価格。
戻り値: お金のオプションで。
GetAtTheMoney
public static IEnumerable<Security> GetAtTheMoney(Security underlyingAsset, IEnumerable<Security> allStrikes, decimal assetPrice)result = DerivativesHelper.GetAtTheMoney(underlyingAsset, allStrikes, assetPrice)お金のオプション(ATM)で入手するには
- underlyingAsset
- 資産の状況
- allStrikes
- 全てがストライキ。
- assetPrice
- 資産価格。
戻り値: お金のオプションで。
GetCall
public static Security GetCall(Security future, ISecurityProvider provider, decimal strike, DateTime expirationDate)result = DerivativesHelper.GetCall(future, provider, strike, expirationDate)未来を生きるためのコールを得る。
- future
- 未来を未来へ
- provider
- 機器に関する情報提供者
- strike
- ストライク。
- expirationDate
- オプションの有効期限。
戻り値: コールオプション。
GetCentralStrike
public static Security GetCentralStrike(Security underlyingAsset, ISecurityProvider securityProvider, DateTime expirationDate, OptionTypes optionType, decimal assetPrice)result = DerivativesHelper.GetCentralStrike(underlyingAsset, securityProvider, expirationDate, optionType, assetPrice)主ストライキを得るため。
- underlyingAsset
- 資産の状況
- securityProvider
- 機器に関する情報提供者
- expirationDate
- 期限切れのオプション。
- optionType
- オプションタイプ。
- assetPrice
- 資産の現在の市場価格。それは主要なストライキを計算するのに使用されています。
戻り値: 主ストライキ。
GetCentralStrike
public static Security GetCentralStrike(IEnumerable<Security> allStrikes, decimal assetPrice)result = DerivativesHelper.GetCentralStrike(allStrikes, assetPrice)主ストライキを得るため。
- allStrikes
- 全てがストライキ。
- assetPrice
- 資産の現在の市場価格。それは主要なストライキを計算するのに使用されています。
戻り値: メインストライキ。アセットの現在の市場価格を取得することが不可能な場合は、返されます。
GetDerivatives
public static IEnumerable<Security> GetDerivatives(Security asset, ISecurityProvider provider, DateTime? expirationDate)result = DerivativesHelper.GetDerivatives(asset, provider, expirationDate)基礎資産で誘導体を取得するため。
- asset
- 資産の状況
- provider
- 機器に関する情報提供者
- expirationDate
- 有効期限
戻り値: 誘導体の一覧です。
GetExpirationTimeLine
public static double? GetExpirationTimeLine(DateTime expirationTime, DateTime currentTime, TimeSpan timeLine)result = DerivativesHelper.GetExpirationTimeLine(expirationTime, currentTime, timeLine)期限前のオプション期間を取得するには.
- expirationTime
- オプションの有効期限。
- currentTime
- 現行時刻
- timeLine
- 期間の合計の長さ。
戻り値: 期限前のオプション期間。値が等しい場合は、現在値の計算は不可能です。
GetExpirationTimeLine
public static double? GetExpirationTimeLine(DateTime expirationTime, DateTime currentTime)result = DerivativesHelper.GetExpirationTimeLine(expirationTime, currentTime)期限前のオプション期間を取得するには.
- expirationTime
- オプションの有効期限。
- currentTime
- 現行時刻
戻り値: 期限前のオプション期間。値が等しい場合は、現在値の計算は不可能です。
GetFutureInfo
public static SecurityMessage GetFutureInfo(string futureName, string optionCode, ExchangeBoard board)result = DerivativesHelper.GetFutureInfo(futureName, optionCode, board)将来の情報(資産の過失、期限など)を、その名前から取得するため。
- futureName
- 未来の名前。
- optionCode
- オプションコード。
- board
- ボード情報
戻り値: 未来についての情報
GetInTheMoney
public static IEnumerable<Security> GetInTheMoney(Security underlyingAsset, ISecurityProvider securityProvider, decimal assetPrice)result = DerivativesHelper.GetInTheMoney(underlyingAsset, securityProvider, assetPrice)お金のオプション(ITM)で取得するには.
- underlyingAsset
- 資産の状況
- securityProvider
- 機器に関する情報提供者
- assetPrice
- 資産価格。
戻り値: お金のオプションで.
GetInTheMoney
public static IEnumerable<Security> GetInTheMoney(Security underlyingAsset, IEnumerable<Security> allStrikes, decimal assetPrice)result = DerivativesHelper.GetInTheMoney(underlyingAsset, allStrikes, assetPrice)お金のオプション(ITM)で取得するには.
- underlyingAsset
- 資産の状況
- allStrikes
- 全てがストライキ。
- assetPrice
- 資産価格。
戻り値: お金のオプションで.
GetIntrinsicValue
public static decimal GetIntrinsicValue(Security option, decimal assetPrice)result = DerivativesHelper.GetIntrinsicValue(option, assetPrice)内部オプション値を取得するには
- option
- オプション契約。
- assetPrice
- 資産価格の追求
戻り値: 内部値。 アセットの現在の市場価格を取得することができない場合は、返されます。
GetOppositeOption
public static Security GetOppositeOption(Security option, ISecurityProvider provider)result = DerivativesHelper.GetOppositeOption(option, provider)反対のオプションを取得するには (コールをPutに、コールを取得するには)。
- option
- オプション契約。
- provider
- 機器に関する情報提供者
戻り値: 反対のオプション。
GetOption
public static Security GetOption(Security future, ISecurityProvider provider, decimal strike, DateTime expirationDate, OptionTypes optionType)result = DerivativesHelper.GetOption(future, provider, strike, expirationDate, optionType)基礎的な未来のためのオプションを得るために。
- future
- 未来を未来へ
- provider
- 機器に関する情報提供者
- strike
- ストライク。
- expirationDate
- 期限切れのオプション。
- optionType
- オプションタイプ。
戻り値: オプション契約。
GetOptionInfo
public static Security GetOptionInfo(string optionName, ExchangeBoard board)result = DerivativesHelper.GetOptionInfo(optionName, board)当該オプションに関する情報を、その名前(資産、ストライキ、有効期限など)から入手するため。
- optionName
- オプション名。
- board
- ボード情報
戻り値: オプションに関する情報。
GetOutOfTheMoney
public static IEnumerable<Security> GetOutOfTheMoney(Security underlyingAsset, ISecurityProvider securityProvider, decimal assetPrice)result = DerivativesHelper.GetOutOfTheMoney(underlyingAsset, securityProvider, assetPrice)お金のオプション(OTM)から抜け出すため。
- underlyingAsset
- 資産の状況
- securityProvider
- 機器に関する情報提供者
- assetPrice
- 資産価格。
戻り値: お金のオプションから。
GetOutOfTheMoney
public static IEnumerable<Security> GetOutOfTheMoney(Security underlyingAsset, IEnumerable<Security> allStrikes, decimal assetPrice)result = DerivativesHelper.GetOutOfTheMoney(underlyingAsset, allStrikes, assetPrice)お金のオプション(OTM)から抜け出すため。
- underlyingAsset
- 資産の状況
- allStrikes
- 全てがストライキ。
- assetPrice
- 資産価格。
戻り値: お金のオプションから。
GetPut
public static Security GetPut(Security future, ISecurityProvider provider, decimal strike, DateTime expirationDate)result = DerivativesHelper.GetPut(future, provider, strike, expirationDate)未来を追い求める
- future
- 未来を未来へ
- provider
- 機器に関する情報提供者
- strike
- ストライク。
- expirationDate
- オプションの有効期限。
戻り値: プットオプション。
GetStrikeStep
public static decimal GetStrikeStep(Security underlyingAsset, ISecurityProvider provider, DateTime? expirationDate)result = DerivativesHelper.GetStrikeStep(underlyingAsset, provider, expirationDate)ストライキのステップサイズを取得するには.
- provider
- 機器に関する情報提供者
- underlyingAsset
- 資産の状況
- expirationDate
- オプションの有効期限(特定のシリーズを指定するために)。
戻り値: ストライキのステップ サイズ。
GetTimeValue
public static decimal GetTimeValue(Security option, decimal currentPrice, decimal assetPrice)result = DerivativesHelper.GetTimeValue(option, currentPrice, assetPrice)タイムされたオプション値を取得するには。
- option
- オプション契約。
- currentPrice
- 契約価格。
- assetPrice
- 資産価格の追求
戻り値: タイムされた値。
GetUnderlyingAsset
public static Security GetUnderlyingAsset(Security derivative, ISecurityProvider provider)result = DerivativesHelper.GetUnderlyingAsset(derivative, provider)誘導体による基礎資産を取得するため。
- derivative
- 誘導体。
- provider
- 機器に関する情報提供者
戻り値: 資産の状況
ImpliedVolatility
public static QuoteChangeMessage ImpliedVolatility(IOrderBookMessage depth, ISecurityProvider securityProvider, IMarketDataProvider dataProvider, DateTime currentTime, decimal riskFree, decimal dividend)result = DerivativesHelper.ImpliedVolatility(depth, securityProvider, dataProvider, currentTime, riskFree, dividend)通常の注文書からボラティリティオーダーブックを作成する。
- depth
- 順序の本引用は、その変動性引用に変わります。
- securityProvider
- 機器に関する情報提供者
- dataProvider
- 市場データプロバイダ。
- currentTime
- 現行時刻
- riskFree
- リスクフリー金利。
- dividend
- 株式の配当額
戻り値: 注文書のボラティリティ。
ImpliedVolatility
public static QuoteChangeMessage ImpliedVolatility(IOrderBookMessage depth, IBlackScholes model, DateTime currentTime)result = DerivativesHelper.ImpliedVolatility(depth, model, currentTime)通常の注文書からボラティリティオーダーブックを作成する。
- depth
- 順序の本引用は、その変動性引用に変わります。
- model
- 黒い小胞の公式によってギリシャの値を計算するためのモデル。
- currentTime
- 現行時刻
戻り値: 注文書のボラティリティ。
ImpliedVolatility
public static decimal? ImpliedVolatility(decimal premium, Func<decimal, decimal?> getPremium)result = DerivativesHelper.ImpliedVolatility(premium, getPremium)暗黙のボラティリティを計算する。
- premium
- オプションのプレミアム。
- getPremium
- 揮発性でプレミアムを計算する。
戻り値: 暗黙のボラティリティ。値が等しい場合、現在値の計算は不可能です。
Invert
public static OptionTypes Invert(OptionTypes type)result = DerivativesHelper.Invert(type)反対のオプションタイプを変更するには.
- type
- 初期値。
戻り値: 反対の値。
IsExpired
public static bool IsExpired(Security security, IExchangeInfoProvider exchangeInfoProvider, DateTime currentTime)result = DerivativesHelper.IsExpired(security, exchangeInfoProvider, currentTime)楽器がアクションを終えたかどうかを確認するため。
- security
- 金融商品取引
- exchangeInfoProvider
- 取引所および取引銀行のプロバイダ。
- currentTime
- 現行時刻
戻り値: 楽器がその行動を終えたならば。
Premium
public static decimal Premium(OptionTypes optionType, decimal strike, decimal assetPrice, decimal riskFree, decimal dividend, decimal deviation, double timeToExp, double d1)result = DerivativesHelper.Premium(optionType, strike, assetPrice, riskFree, dividend, deviation, timeToExp, d1)オプションのプレミアムを計算するには.
- optionType
- オプションタイプ。
- strike
- ストライキの価格。
- assetPrice
- 資産価格の把握
- riskFree
- リスクフリー金利。
- dividend
- 株式の配当額
- deviation
- 標準的な偏差。
- timeToExp
- 期限前のオプション期間。
- d1
- d1 パラメータのオプションフルフィルメント確率推定値。
戻り値: オプションのプレミアム。
Rho
public static decimal Rho(OptionTypes optionType, decimal strike, decimal assetPrice, decimal riskFree, decimal deviation, double timeToExp, double d1)result = DerivativesHelper.Rho(optionType, strike, assetPrice, riskFree, deviation, timeToExp, d1)オプションのrhoを計算するには.
- optionType
- オプションタイプ。
- strike
- ストライキの価格。
- assetPrice
- 資産価格の把握
- riskFree
- リスクフリー金利。
- deviation
- 標準的な偏差。
- timeToExp
- 期限前のオプション期間。
- d1
- d1 パラメータのオプションフルフィルメント確率推定値。
戻り値: オプション ロホ。
Theta
public static decimal Theta(OptionTypes optionType, decimal strike, decimal assetPrice, decimal riskFree, decimal deviation, double timeToExp, double d1, decimal daysInYear)result = DerivativesHelper.Theta(optionType, strike, assetPrice, riskFree, deviation, timeToExp, d1, daysInYear)選択の ta を計算するため。
- optionType
- オプションタイプ。
- strike
- ストライキの価格。
- assetPrice
- 資産価格の把握
- riskFree
- リスクフリー金利。
- deviation
- 標準的な偏差。
- timeToExp
- 期限前のオプション期間。
- d1
- d1 パラメータのオプションフルフィルメント確率推定値。
- daysInYear
- 年間1日。
戻り値: 選択 テスタ。
Vega
public static decimal Vega(decimal assetPrice, double timeToExp, double d1)result = DerivativesHelper.Vega(assetPrice, timeToExp, d1)vegaオプションを計算するには。
- assetPrice
- 資産価格の把握
- timeToExp
- 期限前のオプション期間。
- d1
- d1 パラメータのオプションフルフィルメント確率推定値。
戻り値: 選択vega。