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DerivativesHelper

StockSharp.Algo.Derivatives

Erweiterungsklasse für Derivate.

Methoden

D1 
public static double D1(decimal assetPrice, decimal strike, decimal riskFree, decimal dividend, decimal deviation, double timeToExp)
result = DerivativesHelper.D1(assetPrice, strike, riskFree, dividend, deviation, timeToExp)

Zur Berechnung des Parameters d1 der Optionserfüllungswahrscheinlichkeitsschätzung.

assetPrice
Basiswert des Vermögens.
strike
Der Ausübungspreis.
riskFree
Der risikofreie Zinssatz.
dividend
Dividendenbetrag auf Aktien.
deviation
Standardabweichung.
timeToExp
Optionsperiode vor dem Ablauf.

Rückgabe: Der Parameter d1 der Optionserfüllungswahrscheinlichkeit, die geschätzt wird.

D2 
public static double D2(double d1, decimal deviation, double timeToExp)
result = DerivativesHelper.D2(d1, deviation, timeToExp)

Zur Berechnung des Parameters d2 der Optionserfüllungswahrscheinlichkeitsschätzung.

d1
Der Parameter d1 der Optionserfüllungswahrscheinlichkeit, die geschätzt wird.
deviation
Standardabweichung.
timeToExp
Optionsperiode vor dem Ablauf.

Rückgabe: Der d2-Parameter der Optionserfüllungswahrscheinlichkeit, die geschätzt wird.

Delta 
public static decimal Delta(OptionTypes optionType, decimal assetPrice, double d1)
result = DerivativesHelper.Delta(optionType, assetPrice, d1)

Um die Option Delta zu berechnen.

optionType
Art der Option.
assetPrice
Basiswert des Vermögens.
d1
Der Parameter d1 der Optionserfüllungswahrscheinlichkeit, die geschätzt wird.

Rückgabe: Option Delta.

ExpRate 
public static double ExpRate(decimal riskFree, double timeToExp)
result = DerivativesHelper.ExpRate(riskFree, timeToExp)

Um den Zeitaussteller zu berechnen.

riskFree
Der risikofreie Zinssatz.
timeToExp
Optionsperiode vor dem Ablauf.

Rückgabe: Der Zeitaussteller.

Filter 
public static IEnumerable<Security> Filter(IEnumerable<Security> options, decimal strike)
result = DerivativesHelper.Filter(options, strike)

Filtern von Optionen nach dem Streikstreik.

options
Optionen zu filtern.
strike
Der Ausübungspreis.

Rückgabe: Gefilterte Optionen.

Filter 
public static IEnumerable<Security> Filter(IEnumerable<Security> options, OptionTypes type)
result = DerivativesHelper.Filter(options, type)

Filtern Sie Optionen nach dem Typ OptionType.

options
Optionen zu filtern.
type
Art der Option.

Rückgabe: Gefilterte Optionen.

Filter 
public static IEnumerable<Security> Filter(IEnumerable<Security> securities, DateTime? expirationDate)
result = DerivativesHelper.Filter(securities, expirationDate)

Filtern Sie Instrumente nach dem Ablaufdatum ExpiryDate.

securities
Zu filternde Instrumente.
expirationDate
Das Ablaufdatum.

Rückgabe: Instrumente gefiltert.

FilterByUnderlying 
public static IEnumerable<Security> FilterByUnderlying(IEnumerable<Security> securities, Security asset)
result = DerivativesHelper.FilterByUnderlying(securities, asset)

Filtern der Instrumente nach dem zugrunde liegenden Vermögenswert.

securities
Zu filternde Instrumente.
asset
Basiswert.

Rückgabe: Instrumente gefiltert.

Gamma 
public static decimal Gamma(decimal assetPrice, decimal deviation, double timeToExp, double d1)
result = DerivativesHelper.Gamma(assetPrice, deviation, timeToExp, d1)

Um die Option Gamma zu berechnen.

assetPrice
Basiswert des Vermögens.
deviation
Standardabweichung.
timeToExp
Optionsperiode vor dem Ablauf.
d1
Der Parameter d1 der Optionserfüllungswahrscheinlichkeit, die geschätzt wird.

Rückgabe: Option Gamma.

GetAsset 
public static Security GetAsset(Security derivative, ISecurityProvider provider)
result = DerivativesHelper.GetAsset(derivative, provider)

Um den zugrunde liegenden Vermögenswert zu erhalten.

derivative
Das Derivat.
provider
Der Anbieter von Informationen über Instrumente.

Rückgabe: Basiswert.

GetAtTheMoney 
public static IEnumerable<Security> GetAtTheMoney(Security underlyingAsset, ISecurityProvider securityProvider, decimal assetPrice)
result = DerivativesHelper.GetAtTheMoney(underlyingAsset, securityProvider, assetPrice)

Um an die Geldoptionen (ATM) zu kommen.

underlyingAsset
Basiswert.
securityProvider
Der Anbieter von Informationen über Instrumente.
assetPrice
Der Vermögenspreis.

Rückgabe: Bei den Geldoptionen.

GetAtTheMoney 
public static IEnumerable<Security> GetAtTheMoney(Security underlyingAsset, IEnumerable<Security> allStrikes, decimal assetPrice)
result = DerivativesHelper.GetAtTheMoney(underlyingAsset, allStrikes, assetPrice)

Um an die Geldoptionen (ATM) zu kommen.

underlyingAsset
Basiswert.
allStrikes
Alle Streiks.
assetPrice
Der Vermögenspreis.

Rückgabe: Bei den Geldoptionen.

GetCall 
public static Security GetCall(Security future, ISecurityProvider provider, decimal strike, DateTime expirationDate)
result = DerivativesHelper.GetCall(future, provider, strike, expirationDate)

Um Call für die zugrunde liegenden Futures zu erhalten.

future
zugrunde liegende Futures.
provider
Der Anbieter von Informationen über Instrumente.
strike
Streik.
expirationDate
Datum des Optionsablaufs.

Rückgabe: Die Call Option.

GetCentralStrike 
public static Security GetCentralStrike(Security underlyingAsset, ISecurityProvider securityProvider, DateTime expirationDate, OptionTypes optionType, decimal assetPrice)
result = DerivativesHelper.GetCentralStrike(underlyingAsset, securityProvider, expirationDate, optionType, assetPrice)

Um den Hauptschlag zu bekommen.

underlyingAsset
Basiswert.
securityProvider
Der Anbieter von Informationen über Instrumente.
expirationDate
Optionsablaufdatum.
optionType
Art der Option.
assetPrice
Der aktuelle Marktpreis des Vermögenswerts, der zur Berechnung des Hauptstreiks verwendet wird.

Rückgabe: Der Hauptstreik.

GetCentralStrike 
public static Security GetCentralStrike(IEnumerable<Security> allStrikes, decimal assetPrice)
result = DerivativesHelper.GetCentralStrike(allStrikes, assetPrice)

Um den Hauptschlag zu bekommen.

allStrikes
Alle Streiks.
assetPrice
Der aktuelle Marktpreis des Vermögenswerts, der zur Berechnung des Hauptstreiks verwendet wird.

Rückgabe: Der Hauptschlag: Wenn es unmöglich ist, den aktuellen Marktpreis des Vermögenswertes zu erhalten, wird der zurückgegeben.

GetDerivatives 
public static IEnumerable<Security> GetDerivatives(Security asset, ISecurityProvider provider, DateTime? expirationDate)
result = DerivativesHelper.GetDerivatives(asset, provider, expirationDate)

Um Derivate nach dem zugrunde liegenden Vermögenswert zu erhalten.

asset
Basiswert.
provider
Der Anbieter von Informationen über Instrumente.
expirationDate
Das Ablaufdatum.

Rückgabe: Die Liste der Derivate.

GetExpirationTimeLine 
public static double? GetExpirationTimeLine(DateTime expirationTime, DateTime currentTime, TimeSpan timeLine)
result = DerivativesHelper.GetExpirationTimeLine(expirationTime, currentTime, timeLine)

Um die Optionsperiode vor dem Ablauf zu erhalten.

expirationTime
Option Ablaufzeit.
currentTime
Die aktuelle Zeit.
timeLine
Die Länge der gesamten Periode.

Rückgabe: Optionsperiode vor Ablauf. Wenn der Wert gleich , dann ist die Wertberechnung derzeit unmöglich.

GetExpirationTimeLine 
public static double? GetExpirationTimeLine(DateTime expirationTime, DateTime currentTime)
result = DerivativesHelper.GetExpirationTimeLine(expirationTime, currentTime)

Um die Optionsperiode vor dem Ablauf zu erhalten.

expirationTime
Option Ablaufzeit.
currentTime
Die aktuelle Zeit.

Rückgabe: Optionsperiode vor Ablauf. Wenn der Wert gleich , dann ist die Wertberechnung derzeit unmöglich.

GetFutureInfo 
public static SecurityMessage GetFutureInfo(string futureName, string optionCode, ExchangeBoard board)
result = DerivativesHelper.GetFutureInfo(futureName, optionCode, board)

Um die Informationen über die Futures von seinem Namen (unterlegener Vermögenswert, Ablaufdatum usw.) zu erhalten.

futureName
Der Futures-Name.
optionCode
Optionscode.
board
Board-Info.

Rückgabe: Informationen über Futures.

GetInTheMoney 
public static IEnumerable<Security> GetInTheMoney(Security underlyingAsset, ISecurityProvider securityProvider, decimal assetPrice)
result = DerivativesHelper.GetInTheMoney(underlyingAsset, securityProvider, assetPrice)

Um in die Geldoptionen (ITM) zu kommen.

underlyingAsset
Basiswert.
securityProvider
Der Anbieter von Informationen über Instrumente.
assetPrice
Der Vermögenspreis.

Rückgabe: In den Geldoptionen.

GetInTheMoney 
public static IEnumerable<Security> GetInTheMoney(Security underlyingAsset, IEnumerable<Security> allStrikes, decimal assetPrice)
result = DerivativesHelper.GetInTheMoney(underlyingAsset, allStrikes, assetPrice)

Um in die Geldoptionen (ITM) zu kommen.

underlyingAsset
Basiswert.
allStrikes
Alle Streiks.
assetPrice
Der Vermögenspreis.

Rückgabe: In den Geldoptionen.

GetIntrinsicValue 
public static decimal GetIntrinsicValue(Security option, decimal assetPrice)
result = DerivativesHelper.GetIntrinsicValue(option, assetPrice)

Um den internen Optionswert zu erhalten.

option
Optionskontrakt.
assetPrice
Der zugrunde liegende Vermögenspreis.

Rückgabe: Der interne Wert: Wenn es unmöglich ist, den aktuellen Marktpreis des Vermögenswerts zu erhalten, wird der zurückgegeben.

GetOppositeOption 
public static Security GetOppositeOption(Security option, ISecurityProvider provider)
result = DerivativesHelper.GetOppositeOption(option, provider)

Um die entgegengesetzte Option zu erhalten (für Call, um Put zu erhalten, für Put, um Call zu erhalten).

option
Optionskontrakt.
provider
Der Anbieter von Informationen über Instrumente.

Rückgabe: Die entgegengesetzte Option.

GetOption 
public static Security GetOption(Security future, ISecurityProvider provider, decimal strike, DateTime expirationDate, OptionTypes optionType)
result = DerivativesHelper.GetOption(future, provider, strike, expirationDate, optionType)

Um eine Option für die zugrunde liegenden Futures zu erhalten.

future
zugrunde liegende Futures.
provider
Der Anbieter von Informationen über Instrumente.
strike
Streik.
expirationDate
Optionsablaufdatum.
optionType
Art der Option.

Rückgabe: Optionskontrakt.

GetOptionInfo 
public static Security GetOptionInfo(string optionName, ExchangeBoard board)
result = DerivativesHelper.GetOptionInfo(optionName, board)

Um die Informationen über die Option von ihrem Namen zu erhalten (unterlegener Vermögenswert, Streik, Ablaufdatum usw.).

optionName
Optionsname.
board
Board-Info.

Rückgabe: Informationen über die Option.

GetOutOfTheMoney 
public static IEnumerable<Security> GetOutOfTheMoney(Security underlyingAsset, ISecurityProvider securityProvider, decimal assetPrice)
result = DerivativesHelper.GetOutOfTheMoney(underlyingAsset, securityProvider, assetPrice)

Aus dem Geld Optionen (OTM) zu bekommen.

underlyingAsset
Basiswert.
securityProvider
Der Anbieter von Informationen über Instrumente.
assetPrice
Der Vermögenspreis.

Rückgabe: Aus den Geldoptionen.

GetOutOfTheMoney 
public static IEnumerable<Security> GetOutOfTheMoney(Security underlyingAsset, IEnumerable<Security> allStrikes, decimal assetPrice)
result = DerivativesHelper.GetOutOfTheMoney(underlyingAsset, allStrikes, assetPrice)

Aus dem Geld Optionen (OTM) zu bekommen.

underlyingAsset
Basiswert.
allStrikes
Alle Streiks.
assetPrice
Der Vermögenspreis.

Rückgabe: Aus den Geldoptionen.

GetPut 
public static Security GetPut(Security future, ISecurityProvider provider, decimal strike, DateTime expirationDate)
result = DerivativesHelper.GetPut(future, provider, strike, expirationDate)

Put für die zugrunde liegenden Futures zu bekommen.

future
zugrunde liegende Futures.
provider
Der Anbieter von Informationen über Instrumente.
strike
Streik.
expirationDate
Datum des Optionsablaufs.

Rückgabe: Die Put Option.

GetStrikeStep 
public static decimal GetStrikeStep(Security underlyingAsset, ISecurityProvider provider, DateTime? expirationDate)
result = DerivativesHelper.GetStrikeStep(underlyingAsset, provider, expirationDate)

Um die Strike Step Size zu erhalten.

provider
Der Anbieter von Informationen über Instrumente.
underlyingAsset
Basiswert.
expirationDate
Das Ablaufdatum der Optionen (um eine bestimmte Serie anzugeben).

Rückgabe: Die Schlagschrittgröße.

GetTimeValue 
public static decimal GetTimeValue(Security option, decimal currentPrice, decimal assetPrice)
result = DerivativesHelper.GetTimeValue(option, currentPrice, assetPrice)

Um den zeitgesteuerten Optionswert zu erhalten.

option
Optionskontrakt.
currentPrice
Vertragspreis.
assetPrice
Der zugrunde liegende Vermögenspreis.

Rückgabe: Der zeitliche Wert.

GetUnderlyingAsset 
public static Security GetUnderlyingAsset(Security derivative, ISecurityProvider provider)
result = DerivativesHelper.GetUnderlyingAsset(derivative, provider)

Um den Basiswert durch das Derivat zu erhalten.

derivative
Das Derivat.
provider
Der Anbieter von Informationen über Instrumente.

Rückgabe: Basiswert.

ImpliedVolatility 
public static QuoteChangeMessage ImpliedVolatility(IOrderBookMessage depth, ISecurityProvider securityProvider, IMarketDataProvider dataProvider, DateTime currentTime, decimal riskFree, decimal dividend)
result = DerivativesHelper.ImpliedVolatility(depth, securityProvider, dataProvider, currentTime, riskFree, dividend)

Um das Volatilitäts-Orderbuch aus dem üblichen Orderbuch zu erstellen.

depth
Die Orderbuch-Quotes werden in Volatilitäts-Quotes geändert.
securityProvider
Der Anbieter von Informationen über Instrumente.
dataProvider
Der Marktdatenanbieter.
currentTime
Die aktuelle Zeit.
riskFree
Der risikofreie Zinssatz.
dividend
Dividendenbetrag auf Aktien.

Rückgabe: Die Volatilität des Orderbuchs.

ImpliedVolatility 
public static QuoteChangeMessage ImpliedVolatility(IOrderBookMessage depth, IBlackScholes model, DateTime currentTime)
result = DerivativesHelper.ImpliedVolatility(depth, model, currentTime)

Um das Volatilitäts-Orderbuch aus dem üblichen Orderbuch zu erstellen.

depth
Die Orderbuch-Quotes werden in Volatilitäts-Quotes geändert.
model
Das Modell zur Berechnung der griechischen Werte nach der Black-Scholes-Formel.
currentTime
Die aktuelle Zeit.

Rückgabe: Die Volatilität des Orderbuchs.

ImpliedVolatility 
public static decimal? ImpliedVolatility(decimal premium, Func<decimal, decimal?> getPremium)
result = DerivativesHelper.ImpliedVolatility(premium, getPremium)

Um die implizite Volatilität zu berechnen.

premium
Optionsprämie.
getPremium
Um die Prämie nach Volatilität zu berechnen.

Rückgabe: Wenn der Wert gleich , dann ist die Wertberechnung derzeit unmöglich.

Invert 
public static OptionTypes Invert(OptionTypes type)
result = DerivativesHelper.Invert(type)

Um den Optionstyp für entgegengesetzt zu ändern.

type
Der Anfangswert.

Rückgabe: Der entgegengesetzte Wert.

IsExpired 
public static bool IsExpired(Security security, IExchangeInfoProvider exchangeInfoProvider, DateTime currentTime)
result = DerivativesHelper.IsExpired(security, exchangeInfoProvider, currentTime)

Um zu überprüfen, ob das Instrument die Aktion beendet hat.

security
Finanzinstrument.
exchangeInfoProvider
Börsen und Handelsbörsen Anbieter.
currentTime
Die aktuelle Zeit.

Rückgabe: wenn das Instrument seine Tätigkeit beendet hat.

Premium 
public static decimal Premium(OptionTypes optionType, decimal strike, decimal assetPrice, decimal riskFree, decimal dividend, decimal deviation, double timeToExp, double d1)
result = DerivativesHelper.Premium(optionType, strike, assetPrice, riskFree, dividend, deviation, timeToExp, d1)

Um die Optionsprämie zu berechnen.

optionType
Art der Option.
strike
Der Ausübungspreis.
assetPrice
Basiswert des Vermögens.
riskFree
Der risikofreie Zinssatz.
dividend
Dividendenbetrag auf Aktien.
deviation
Standardabweichung.
timeToExp
Optionsperiode vor dem Ablauf.
d1
Der Parameter d1 der Optionserfüllungswahrscheinlichkeit, die geschätzt wird.

Rückgabe: Optionsprämie.

Rho 
public static decimal Rho(OptionTypes optionType, decimal strike, decimal assetPrice, decimal riskFree, decimal deviation, double timeToExp, double d1)
result = DerivativesHelper.Rho(optionType, strike, assetPrice, riskFree, deviation, timeToExp, d1)

Um die Option rho zu berechnen.

optionType
Art der Option.
strike
Der Ausübungspreis.
assetPrice
Basiswert des Vermögens.
riskFree
Der risikofreie Zinssatz.
deviation
Standardabweichung.
timeToExp
Optionsperiode vor dem Ablauf.
d1
Der Parameter d1 der Optionserfüllungswahrscheinlichkeit, die geschätzt wird.

Rückgabe: Option rho.

Theta 
public static decimal Theta(OptionTypes optionType, decimal strike, decimal assetPrice, decimal riskFree, decimal deviation, double timeToExp, double d1, decimal daysInYear)
result = DerivativesHelper.Theta(optionType, strike, assetPrice, riskFree, deviation, timeToExp, d1, daysInYear)

Um die Option Theta zu berechnen.

optionType
Art der Option.
strike
Der Ausübungspreis.
assetPrice
Basiswert des Vermögens.
riskFree
Der risikofreie Zinssatz.
deviation
Standardabweichung.
timeToExp
Optionsperiode vor dem Ablauf.
d1
Der Parameter d1 der Optionserfüllungswahrscheinlichkeit, die geschätzt wird.
daysInYear
Tage pro Jahr.

Rückgabe: Option Theta.

Vega 
public static decimal Vega(decimal assetPrice, double timeToExp, double d1)
result = DerivativesHelper.Vega(assetPrice, timeToExp, d1)

Um die Option vega zu berechnen.

assetPrice
Basiswert des Vermögens.
timeToExp
Optionsperiode vor dem Ablauf.
d1
Der Parameter d1 der Optionserfüllungswahrscheinlichkeit, die geschätzt wird.

Rückgabe: Option vega.