DerivativesHelper — StockSharp Documentación

D1

public static double D1(decimal assetPrice, decimal strike, decimal riskFree, decimal dividend, decimal deviation, double timeToExp)

result = DerivativesHelper.D1(assetPrice, strike, riskFree, dividend, deviation, timeToExp)

Para calcular el parámetro d1 de la estimación de probabilidad de realización de la opción.

assetPrice: Precio de activos subyacente.
strike: El precio de la huelga.
riskFree: La tasa de interés libre de riesgo.
dividend: El importe de dividendo en acciones.
deviation: Desviación estándar.
timeToExp: El período de opción antes de la expiración.

Devuelve: El parámetro d1 de la estimación de probabilidad de cumplimiento de la opción.

D2

public static double D2(double d1, decimal deviation, double timeToExp)

result = DerivativesHelper.D2(d1, deviation, timeToExp)

Para calcular el parámetro d2 de la estimación de probabilidad de realización de la opción.

d1: El parámetro d1 de la estimación de probabilidad de cumplimiento de la opción.
deviation: Desviación estándar.
timeToExp: El período de opción antes de la expiración.

Devuelve: El parámetro d2 de la estimación de probabilidad de cumplimiento de la opción.

Delta

public static decimal Delta(OptionTypes optionType, decimal assetPrice, double d1)

result = DerivativesHelper.Delta(optionType, assetPrice, d1)

Para calcular la opción delta.

optionType: Tipo de opción.
assetPrice: Precio de activos subyacente.
d1: El parámetro d1 de la estimación de probabilidad de cumplimiento de la opción.

Devuelve: Opción delta.

ExpRate

public static double ExpRate(decimal riskFree, double timeToExp)

result = DerivativesHelper.ExpRate(riskFree, timeToExp)

Para calcular el tiempo expositor.

riskFree: La tasa de interés libre de riesgo.
timeToExp: El período de opción antes de la expiración.

Devuelve: El expositor de tiempo.

Filter

public static IEnumerable<Security> Filter(IEnumerable<Security> options, decimal strike)

result = DerivativesHelper.Filter(options, strike)

Para filtrar opciones por el strike Strike.

options: Opciones que se filtran.
strike: El precio de la huelga.

Devuelve: Opciones filtradas.

Filter

public static IEnumerable<Security> Filter(IEnumerable<Security> options, OptionTypes type)

result = DerivativesHelper.Filter(options, type)

Para filtrar opciones por tipo OptionType.

options: Opciones que se filtran.
type: Tipo de opción.

Devuelve: Opciones filtradas.

Filter

public static IEnumerable<Security> Filter(IEnumerable<Security> securities, DateTime? expirationDate)

result = DerivativesHelper.Filter(securities, expirationDate)

Para filtrar los instrumentos por la fecha de caducidad ExpiryDate@.

securities: Instrumentos que se filtran.
expirationDate: La fecha de caducidad.

Devuelve: Instrumentos filtrados.

FilterByUnderlying

public static IEnumerable<Security> FilterByUnderlying(IEnumerable<Security> securities, Security asset)

result = DerivativesHelper.FilterByUnderlying(securities, asset)

Para filtrar instrumentos por el activo subyacente.

securities: Instrumentos que se filtran.
asset: Activo subyacente.

Devuelve: Instrumentos filtrados.

Gamma

public static decimal Gamma(decimal assetPrice, decimal deviation, double timeToExp, double d1)

result = DerivativesHelper.Gamma(assetPrice, deviation, timeToExp, d1)

Para calcular la gamma de opción.

assetPrice: Precio de activos subyacente.
deviation: Desviación estándar.
timeToExp: El período de opción antes de la expiración.
d1: El parámetro d1 de la estimación de probabilidad de cumplimiento de la opción.

Devuelve: Opción gamma.

GetAsset

public static Security GetAsset(Security derivative, ISecurityProvider provider)

result = DerivativesHelper.GetAsset(derivative, provider)

Para conseguir el activo subyacente.

derivative: El derivado.
provider: El proveedor de información sobre instrumentos.

Devuelve: Activo subyacente.

GetAtTheMoney

public static IEnumerable<Security> GetAtTheMoney(Security underlyingAsset, ISecurityProvider securityProvider, decimal assetPrice)

result = DerivativesHelper.GetAtTheMoney(underlyingAsset, securityProvider, assetPrice)

Para obtener en las opciones de dinero (ATM).

underlyingAsset: Activo subyacente.
securityProvider: El proveedor de información sobre instrumentos.
assetPrice: El precio del activo.

Devuelve: En las opciones de dinero.

GetAtTheMoney

public static IEnumerable<Security> GetAtTheMoney(Security underlyingAsset, IEnumerable<Security> allStrikes, decimal assetPrice)

result = DerivativesHelper.GetAtTheMoney(underlyingAsset, allStrikes, assetPrice)

Para obtener en las opciones de dinero (ATM).

underlyingAsset: Activo subyacente.
allStrikes: Todos los golpes.
assetPrice: El precio del activo.

Devuelve: En las opciones de dinero.

GetCall

public static Security GetCall(Security future, ISecurityProvider provider, decimal strike, DateTime expirationDate)

result = DerivativesHelper.GetCall(future, provider, strike, expirationDate)

Para conseguir Llamar a los futuros subyacentes.

future: Encierra futuros.
provider: El proveedor de información sobre instrumentos.
strike: Strike.
expirationDate: La fecha de expiración de la opción.

Devuelve: La opción Call.

GetCentralStrike

public static Security GetCentralStrike(Security underlyingAsset, ISecurityProvider securityProvider, DateTime expirationDate, OptionTypes optionType, decimal assetPrice)

result = DerivativesHelper.GetCentralStrike(underlyingAsset, securityProvider, expirationDate, optionType, assetPrice)

Para conseguir la huelga principal.

underlyingAsset: Activo subyacente.
securityProvider: El proveedor de información sobre instrumentos.
expirationDate: Las opciones fecha de caducidad.
optionType: Tipo de opción.
assetPrice: El precio actual del mercado del activo. Se utiliza para calcular la huelga principal.

Devuelve: La huelga principal.

GetCentralStrike

public static Security GetCentralStrike(IEnumerable<Security> allStrikes, decimal assetPrice)

result = DerivativesHelper.GetCentralStrike(allStrikes, assetPrice)

Para conseguir la huelga principal.

allStrikes: Todos los golpes.
assetPrice: El precio actual del mercado del activo. Se utiliza para calcular la huelga principal.

Devuelve: La huelga principal. Si es imposible conseguir el precio actual del mercado del activo entonces el será devuelto.

GetDerivatives

public static IEnumerable<Security> GetDerivatives(Security asset, ISecurityProvider provider, DateTime? expirationDate)

result = DerivativesHelper.GetDerivatives(asset, provider, expirationDate)

Para obtener derivados por el activo subyacente.

asset: Activo subyacente.
provider: El proveedor de información sobre instrumentos.
expirationDate: La fecha de caducidad.

Devuelve: La lista de derivados.

GetExpirationTimeLine

public static double? GetExpirationTimeLine(DateTime expirationTime, DateTime currentTime, TimeSpan timeLine)

result = DerivativesHelper.GetExpirationTimeLine(expirationTime, currentTime, timeLine)

Para obtener el período de opción antes de la expiración.

expirationTime: El tiempo de caducidad de la opción.
currentTime: El momento actual.
timeLine: La longitud del período total.

Devuelve: El período de opción antes de la expiración. Si el valor es igual a , entonces el cálculo de valor actualmente es imposible.

GetExpirationTimeLine

public static double? GetExpirationTimeLine(DateTime expirationTime, DateTime currentTime)

result = DerivativesHelper.GetExpirationTimeLine(expirationTime, currentTime)

Para obtener el período de opción antes de la expiración.

expirationTime: El tiempo de caducidad de la opción.
currentTime: El momento actual.

Devuelve: El período de opción antes de la expiración. Si el valor es igual a , entonces el cálculo de valor actualmente es imposible.

GetFutureInfo

public static SecurityMessage GetFutureInfo(string futureName, string optionCode, ExchangeBoard board)

result = DerivativesHelper.GetFutureInfo(futureName, optionCode, board)

Para obtener la información sobre los futuros de su nombre (comportamiento de bajo, fecha de caducidad, etc.).

futureName: El nombre de los futuros.
optionCode: El código de opción.
board: Información de la Junta.

Devuelve: Información sobre futuros.

GetInTheMoney

public static IEnumerable<Security> GetInTheMoney(Security underlyingAsset, ISecurityProvider securityProvider, decimal assetPrice)

result = DerivativesHelper.GetInTheMoney(underlyingAsset, securityProvider, assetPrice)

Para obtener en las opciones de dinero (ITM).

underlyingAsset: Activo subyacente.
securityProvider: El proveedor de información sobre instrumentos.
assetPrice: El precio del activo.

Devuelve: En las opciones de dinero.

GetInTheMoney

public static IEnumerable<Security> GetInTheMoney(Security underlyingAsset, IEnumerable<Security> allStrikes, decimal assetPrice)

result = DerivativesHelper.GetInTheMoney(underlyingAsset, allStrikes, assetPrice)

Para obtener en las opciones de dinero (ITM).

underlyingAsset: Activo subyacente.
allStrikes: Todos los golpes.
assetPrice: El precio del activo.

Devuelve: En las opciones de dinero.

GetIntrinsicValue

public static decimal GetIntrinsicValue(Security option, decimal assetPrice)

result = DerivativesHelper.GetIntrinsicValue(option, assetPrice)

Para obtener el valor de opción interna.

option: Contrato de opciones.
assetPrice: El precio del activo subyacente.

Devuelve: El valor interno. Si es imposible conseguir el precio actual del mercado del activo entonces el será devuelto.

GetOppositeOption

public static Security GetOppositeOption(Security option, ISecurityProvider provider)

result = DerivativesHelper.GetOppositeOption(option, provider)

Para obtener la opción opuesta (para llamar a ponerse, para poner a llamar).

option: Contrato de opciones.
provider: El proveedor de información sobre instrumentos.

Devuelve: La opción opuesta.

GetOption

public static Security GetOption(Security future, ISecurityProvider provider, decimal strike, DateTime expirationDate, OptionTypes optionType)

result = DerivativesHelper.GetOption(future, provider, strike, expirationDate, optionType)

Para obtener una opción para los futuros subyacentes.

future: Encierra futuros.
provider: El proveedor de información sobre instrumentos.
strike: Strike.
expirationDate: Las opciones fecha de caducidad.
optionType: Tipo de opción.

Devuelve: Contrato de opciones.

GetOptionInfo

public static Security GetOptionInfo(string optionName, ExchangeBoard board)

result = DerivativesHelper.GetOptionInfo(optionName, board)

Para obtener la información sobre la opción de su nombre (comportamiento de bajo, huelga, fecha de caducidad, etc.).

optionName: El nombre de la opción.
board: Información de la Junta.

Devuelve: Información sobre la opción.

GetOutOfTheMoney

public static IEnumerable<Security> GetOutOfTheMoney(Security underlyingAsset, ISecurityProvider securityProvider, decimal assetPrice)

result = DerivativesHelper.GetOutOfTheMoney(underlyingAsset, securityProvider, assetPrice)

Para salir de las opciones de dinero (OTM).

underlyingAsset: Activo subyacente.
securityProvider: El proveedor de información sobre instrumentos.
assetPrice: El precio del activo.

Devuelve: De las opciones de dinero.

GetOutOfTheMoney

public static IEnumerable<Security> GetOutOfTheMoney(Security underlyingAsset, IEnumerable<Security> allStrikes, decimal assetPrice)

result = DerivativesHelper.GetOutOfTheMoney(underlyingAsset, allStrikes, assetPrice)

Para salir de las opciones de dinero (OTM).

underlyingAsset: Activo subyacente.
allStrikes: Todos los golpes.
assetPrice: El precio del activo.

Devuelve: De las opciones de dinero.

GetPut

public static Security GetPut(Security future, ISecurityProvider provider, decimal strike, DateTime expirationDate)

result = DerivativesHelper.GetPut(future, provider, strike, expirationDate)

Para ponernos en los futuros subyacentes.

future: Encierra futuros.
provider: El proveedor de información sobre instrumentos.
strike: Strike.
expirationDate: La fecha de expiración de la opción.

Devuelve: La opción Put.

GetStrikeStep

public static decimal GetStrikeStep(Security underlyingAsset, ISecurityProvider provider, DateTime? expirationDate)

result = DerivativesHelper.GetStrikeStep(underlyingAsset, provider, expirationDate)

Para conseguir el tamaño del paso de la huelga.

provider: El proveedor de información sobre instrumentos.
underlyingAsset: Activo subyacente.
expirationDate: Fecha de expiración de las opciones (para especificar una serie determinada).

Devuelve: El tamaño del paso de la huelga.

GetTimeValue

public static decimal GetTimeValue(Security option, decimal currentPrice, decimal assetPrice)

result = DerivativesHelper.GetTimeValue(option, currentPrice, assetPrice)

Para obtener el valor de opción de tiempo.

option: Contrato de opciones.
currentPrice: El precio del contrato.
assetPrice: El precio del activo subyacente.

Devuelve: El valor cronológico.

GetUnderlyingAsset

public static Security GetUnderlyingAsset(Security derivative, ISecurityProvider provider)

result = DerivativesHelper.GetUnderlyingAsset(derivative, provider)

Para obtener el activo subyacente por el derivado.

derivative: El derivado.
provider: El proveedor de información sobre instrumentos.

Devuelve: Activo subyacente.

ImpliedVolatility

public static QuoteChangeMessage ImpliedVolatility(IOrderBookMessage depth, ISecurityProvider securityProvider, IMarketDataProvider dataProvider, DateTime currentTime, decimal riskFree, decimal dividend)

result = DerivativesHelper.ImpliedVolatility(depth, securityProvider, dataProvider, currentTime, riskFree, dividend)

Para crear el libro de pedidos de volatilidad de la agenda habitual.

depth: Las citas del libro de pedidos de las cuales serán cambiadas a las citas de volatilidad.
securityProvider: El proveedor de información sobre instrumentos.
dataProvider: El proveedor de datos del mercado.
currentTime: El momento actual.
riskFree: La tasa de interés libre de riesgo.
dividend: El importe de dividendo en acciones.

Devuelve: La volatilidad del libro de pedidos.

ImpliedVolatility

public static QuoteChangeMessage ImpliedVolatility(IOrderBookMessage depth, IBlackScholes model, DateTime currentTime)

result = DerivativesHelper.ImpliedVolatility(depth, model, currentTime)

Para crear el libro de pedidos de volatilidad de la agenda habitual.

depth: Las citas del libro de pedidos de las cuales serán cambiadas a las citas de volatilidad.
model: El modelo para calcular los valores griegos por la fórmula Black-Scholes.
currentTime: El momento actual.

Devuelve: La volatilidad del libro de pedidos.

ImpliedVolatility

public static decimal? ImpliedVolatility(decimal premium, Func<decimal, decimal?> getPremium)

result = DerivativesHelper.ImpliedVolatility(premium, getPremium)

Para calcular la volatilidad implícita.

premium: La prima de opción.
getPremium: Para calcular la prima por volatilidad.

Devuelve: La volatilidad implícita. Si el valor es igual a , entonces el cálculo de valor actualmente es imposible.

Invert

public static OptionTypes Invert(OptionTypes type)

result = DerivativesHelper.Invert(type)

Para cambiar el tipo de opción para opuesto.

type: El valor inicial.

Devuelve: El valor opuesto.

IsExpired

public static bool IsExpired(Security security, IExchangeInfoProvider exchangeInfoProvider, DateTime currentTime)

result = DerivativesHelper.IsExpired(security, exchangeInfoProvider, currentTime)

Para comprobar si el instrumento ha terminado la acción.

security: instrumento financiero.
exchangeInfoProvider: Intercambios y proveedores de juntas comerciales.
currentTime: El momento actual.

Devuelve: si el instrumento ha terminado su acción.

Premium

public static decimal Premium(OptionTypes optionType, decimal strike, decimal assetPrice, decimal riskFree, decimal dividend, decimal deviation, double timeToExp, double d1)

result = DerivativesHelper.Premium(optionType, strike, assetPrice, riskFree, dividend, deviation, timeToExp, d1)

Para calcular la prima de opción.

optionType: Tipo de opción.
strike: El precio de la huelga.
assetPrice: Precio de activos subyacente.
riskFree: La tasa de interés libre de riesgo.
dividend: El importe de dividendo en acciones.
deviation: Desviación estándar.
timeToExp: El período de opción antes de la expiración.
d1: El parámetro d1 de la estimación de probabilidad de cumplimiento de la opción.

Devuelve: La prima de opción.

Rho

public static decimal Rho(OptionTypes optionType, decimal strike, decimal assetPrice, decimal riskFree, decimal deviation, double timeToExp, double d1)

result = DerivativesHelper.Rho(optionType, strike, assetPrice, riskFree, deviation, timeToExp, d1)

Para calcular la opción rho.

optionType: Tipo de opción.
strike: El precio de la huelga.
assetPrice: Precio de activos subyacente.
riskFree: La tasa de interés libre de riesgo.
deviation: Desviación estándar.
timeToExp: El período de opción antes de la expiración.
d1: El parámetro d1 de la estimación de probabilidad de cumplimiento de la opción.

Devuelve: Opción Rho.

Theta

public static decimal Theta(OptionTypes optionType, decimal strike, decimal assetPrice, decimal riskFree, decimal deviation, double timeToExp, double d1, decimal daysInYear)

result = DerivativesHelper.Theta(optionType, strike, assetPrice, riskFree, deviation, timeToExp, d1, daysInYear)

Para calcular la opción theta.

optionType: Tipo de opción.
strike: El precio de la huelga.
assetPrice: Precio de activos subyacente.
riskFree: La tasa de interés libre de riesgo.
deviation: Desviación estándar.
timeToExp: El período de opción antes de la expiración.
d1: El parámetro d1 de la estimación de probabilidad de cumplimiento de la opción.
daysInYear: Días por año.

Devuelve: Opción Theta.

Vega

public static decimal Vega(decimal assetPrice, double timeToExp, double d1)

result = DerivativesHelper.Vega(assetPrice, timeToExp, d1)

Para calcular la opción vega.

assetPrice: Precio de activos subyacente.
timeToExp: El período de opción antes de la expiración.
d1: El parámetro d1 de la estimación de probabilidad de cumplimiento de la opción.

Devuelve: Opción vega.