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双资产各自均线策略图

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该图对齐BTCUSDT@BNBFT和TONUSDT@BNBFT已完成的十五分钟K线，将每个收盘价与为对应交易品种计算的20期简单移动平均线进行比较，并利用相反的关系管理BTCUSDT多头与空头敞口。由成交驱动的有符号状态锁存器、一步式市价反转、常规退出和本地固定2%止损共同构成完整流程。

schema

策略概览

  • 两个独立的证券变量仅配置BTCUSDT和TONUSDT的K线订阅。订单动作与Strategy trades流使用所选的Strategy Security，必须将其设置为BTCUSDT@BNBFT，以便与Traded Security参数一致。
  • 只有已完成的十五分钟K线进入Sync模块。每个对齐后的K线对在一条支路提供BTC Close和BTC SMA(20)，在另一条支路提供TON Close和TON SMA(20)；只有两条均线都已形成后才开始决策。
  • 多头关系严格要求同时满足BTC Close < BTC SMA(20)与TON Close > TON SMA(20)。空头关系严格要求同时满足BTC Close > BTC SMA(20)与TON Close < TON SMA(20)。等值不满足任一完整关系。
  • 数值型有符号状态锁存器记录该图管理的BTC状态：-1表示空头，0表示空仓，1表示多头。从空仓出发，完整关系提交一单位市价入场；从相反状态出发，动作数量变为两单位，通过一次市价动作关闭现有的一单位敞口，并在新方向建立一单位敞口。
  • 完整的相反关系优先于常规退出。否则，当BTC严格处于其自身均线的退出侧时，以一单位ReduceOnly市价动作关闭当前方向。每次同步决策均在已保存的BTC收盘价传给本地固定2%市价止损之前完成。

入场与出场规则

  • 做多入场: 当同步的已完成K线对满足BTC Close < BTC SMA(20)和TON Close > TON SMA(20)时，买入门控接受空仓或空头锁存状态。它从空仓提交Volume 1的NoCondition市价买入；若当前是一单位空头，则提交Volume 2，直接反转为一单位BTC多头。
  • 做空入场: 当同步的已完成K线对满足BTC Close > BTC SMA(20)和TON Close < TON SMA(20)时，卖出门控接受空仓或多头锁存状态。它从空仓提交Volume 1的NoCondition市价卖出；若当前是一单位多头，则提交Volume 2，直接反转为一单位BTC空头。
  • 离场: 当BTC Close严格高于BTC SMA(20)且完整空头关系不成立时，多头通过一单位ReduceOnly市价卖出关闭。当BTC Close严格低于BTC SMA(20)且完整多头关系不成立时，空头通过一单位ReduceOnly市价买入关闭。这些否定检查会把完整的相反关系留给两单位反转支路。本地保护也能用固定2%市价止损关闭任一方向；Take Profit 0会禁用止盈目标。

参数

参数 默认值 说明
Traded Security BTCUSDT@BNBFT 仅用于交易品种的K线订阅。请把Strategy Security设置为相同的BTCUSDT@BNBFT值，因为所有订单动作与Strategy trades流都使用Strategy Security。
Signal Security TONUSDT@BNBFT 仅用于第二个K线订阅。其价格与均线关系参与决策，但没有订单动作指向该变量。
BTC Candles Series 00:15:00 已完成的十五分钟BTCUSDT K线序列，用于同步、BTC Close、BTC SMA(20)、保护检查和图表。
TON Candles Series 00:15:00 已完成的十五分钟TONUSDT K线序列，用于同步、TON Close、TON SMA(20)和图表。
BTC SMA Length 20 基于同步且已完成的BTCUSDT K线计算SimpleMovingAverage时使用的周期。
TON SMA Length 20 基于同步且已完成的TONUSDT K线计算SimpleMovingAverage时使用的周期。
Base Volume 1 默认市价入场数量。动作数量为Base Volume * (1 + abs(latch))，因此空仓入场使用Base Volume，反转使用两倍Base Volume；按默认值分别为Volume 1和Volume 2。
Take Profit 0 绝对值为零时禁用止盈保护。
Stop Loss 2% 相对于受保护成交价格的不利百分比距离，到达该距离时触发止损。
Trailing Stop Loss false 已禁用，因此2%止损保持固定，不随有利价格变动而移动。
Use Market Orders true 已启用，因此触发的止损会用市价订单关闭受保护敞口。

图表详情

  • 两个证券类型的变量模块只向各自的K线模块提供值。同步模块按00:15:00对齐已完成的数据流，然后两条支路才进入决策链。
  • 每根同步K线被拆分为Close和已形成的指标值。四个严格比较模块使用每个交易品种的Close及其自身SMA(20)，构造相反的多头与空头关系。
  • 一个数值型Unit变量保存有符号状态锁存器。买入成交写入1，卖出成交写入-1，常规或保护退出写入0。状态比较允许从空仓入场或从相反方向反转；数量公式为Base Volume * (1 + abs(latch))。
  • 多头和空头关系门控驱动配置为NoCondition、MarketOrder的修改持仓动作。独立的ReduceOnly市价动作处理常规退出。每个常规退出门控还要求完整的相反关系为假，因此同一个同步K线对不会同时请求反转和一单位平仓。
  • 持仓保护接收入场、反转和常规退出的成交。Take Profit为0，Stop Loss为2%，Trailing Stop Loss为false，Use Market Orders为true，并在本地运行保护。同步的BTC收盘价先被保存，只有两条信号支路都完成该K线对的决策后才传给保护。
  • 图表接收同步后的BTCUSDT与TONUSDT K线流、BTC SMA(20)、TON SMA(20)、止损订单流，以及Strategy trades中的全部BTCUSDT成交。

使用方法

将 .json 文件导入 Designer，在回测器中用历史数据运行，然后根据自己的交易品种调整参数或方块，确认无误后再用于实盘。