Схема стратегии двух активов с собственными средними

Эта схема синхронизирует завершённые пятнадцатиминутные свечи BTCUSDT@BNBFT и TONUSDT@BNBFT, сравнивает закрытие каждого инструмента с рассчитанной для него простой скользящей средней за 20 периодов и использует противоположные соотношения для управления длинной и короткой экспозицией BTCUSDT. Рабочий цикл дополняют знаковый фиксатор, обновляемый исполнениями, одноступенчатые рыночные развороты, обычные выходы и локальный фиксированный стоп 2%.

schema

Обзор стратегии

Отдельные переменные типа Security настраивают только подписки на свечи BTCUSDT и TONUSDT. Торговые действия и поток сделок стратегии используют выбранный Strategy Security, который должен быть задан как BTCUSDT@BNBFT в соответствии с параметром Traded Security.
В кубик Sync поступают только завершённые пятнадцатиминутные свечи. Каждая синхронизированная пара передаёт BTC Close и BTC SMA(20) по одной ветви, а TON Close и TON SMA(20) — по другой; решение начинается только после формирования обеих средних.
Соотношение для лонга строго требует BTC Close < BTC SMA(20) вместе с TON Close > TON SMA(20). Соотношение для шорта строго требует BTC Close > BTC SMA(20) вместе с TON Close < TON SMA(20). Равенство не удовлетворяет ни одному полному соотношению.
Числовой знаковый фиксатор хранит управляемое схемой состояние BTC: -1 означает шорт, 0 — флэт, 1 — лонг. Из флэта полное соотношение отправляет рыночный вход объёмом одна единица. Из противоположного состояния объём действия становится равным двум единицам: существующая единичная экспозиция закрывается, а в новом направлении устанавливается одна единица одним рыночным действием.
Полное противоположное соотношение имеет приоритет над обычным выходом. В остальных случаях нахождение BTC строго с выходной стороны собственной средней закрывает текущую сторону рыночным действием ReduceOnly объёмом одна единица. Каждое синхронизированное решение завершается до того, как сохранённое закрытие BTC поступает в локальный фиксированный рыночный стоп 2%.

Правила входа и выхода

Вход в лонг: Если в синхронизированной паре завершённых свечей выполняются BTC Close < BTC SMA(20) и TON Close > TON SMA(20), кубик допуска покупки принимает состояние флэта или шорта. Он отправляет рыночную покупку NoCondition с Volume 1 из флэта либо с Volume 2 из единичного шорта, чтобы сразу развернуться в единичный лонг BTC.
Вход в шорт: Если в синхронизированной паре завершённых свечей выполняются BTC Close > BTC SMA(20) и TON Close < TON SMA(20), кубик допуска продажи принимает состояние флэта или лонга. Он отправляет рыночную продажу NoCondition с Volume 1 из флэта либо с Volume 2 из единичного лонга, чтобы сразу развернуться в единичный шорт BTC.
Выход: Лонг закрывается единичной рыночной продажей ReduceOnly, когда BTC Close строго выше BTC SMA(20) и полного соотношения для шорта нет. Шорт закрывается единичной рыночной покупкой ReduceOnly, когда BTC Close строго ниже BTC SMA(20) и полного соотношения для лонга нет. Проверки отсутствия передают полное противоположное соотношение ветви разворота объёмом две единицы. Локальная защита также может закрыть любую сторону фиксированным рыночным стопом 2%; Take Profit 0 отключает цель по прибыли.

Параметры

Параметр	По умолчанию	Описание
Traded Security	BTCUSDT@BNBFT	Инструмент используется только подпиской на свечи торгуемой стороны. Задайте Strategy Security тем же значением BTCUSDT@BNBFT, потому что все торговые действия и поток сделок стратегии используют Strategy Security.
Signal Security	TONUSDT@BNBFT	Инструмент используется только второй подпиской на свечи. Его соотношение цены и средней участвует в решениях, но ни одно торговое действие не адресовано этой переменной.
BTC Candles Series	00:15:00	Серия завершённых пятнадцатиминутных свечей BTCUSDT для синхронизации, BTC Close, BTC SMA(20), проверок защиты и графика.
TON Candles Series	00:15:00	Серия завершённых пятнадцатиминутных свечей TONUSDT для синхронизации, TON Close, TON SMA(20) и графика.
BTC SMA Length	20	Период SimpleMovingAverage, рассчитанной по синхронизированным завершённым свечам BTCUSDT.
TON SMA Length	20	Период SimpleMovingAverage, рассчитанной по синхронизированным завершённым свечам TONUSDT.
Base Volume	1	Стандартный объём рыночного входа. Объём действия рассчитывается как `Base Volume * (1 + abs(latch))`, поэтому вход из флэта использует Base Volume, а разворот — удвоенный Base Volume; при заданном значении это Volume 1 и Volume 2.
Take Profit	0	Абсолютное нулевое значение отключает защиту по тейк-профиту.
Stop Loss	2%	Неблагоприятное процентное расстояние от цены защищаемого исполнения, при котором срабатывает стоп-лосс.
Trailing Stop Loss	false	Отключено, поэтому стоп 2% остаётся фиксированным и не следует за благоприятным движением цены.
Use Market Orders	true	Включено, поэтому сработавший стоп закрывает защищаемую экспозицию рыночной заявкой.

Детали диаграммы

Два кубика Переменная типа Security передают значения только соответствующим кубикам Свечи. Кубик Синхронизация выравнивает завершённые потоки с интервалом 00:15:00 до передачи любой ветви в цепочку решений.
Каждая синхронизированная свеча разделяется на Close и сформированное значение Индикатора. Четыре кубика строгого сравнения строят противоположные соотношения для лонга и шорта из Close каждого инструмента и его собственной SMA(20).
Числовая Unit-переменная хранит знаковый фиксатор. Исполнение покупки записывает 1, исполнение продажи — -1, а обычный или защитный выход — 0. Сравнения состояния разрешают вход из флэта и разворот с противоположной стороны; формула объёма — Base Volume * (1 + abs(latch)).
Допуски соотношений для лонга и шорта запускают действия Изменить позицию с NoCondition и MarketOrder. Отдельные рыночные действия ReduceOnly выполняют обычные выходы. Каждый допуск обычного выхода также требует ложности полного противоположного соотношения, поэтому разворот и единичное закрытие не могут быть запрошены для одной синхронизированной пары.
Защита позиции получает исполнения входов, разворотов и обычных выходов. Take Profit равен 0, Stop Loss — 2%, Trailing Stop Loss — false, Use Market Orders — true, защита выполняется локально. Синхронизированное закрытие BTC сначала сохраняется и поступает в защиту только после того, как обе сигнальные ветви завершили решение для этой пары.
График получает синхронизированные потоки свечей BTCUSDT и TONUSDT, BTC SMA(20), TON SMA(20), поток стоп-заявок и все исполнения BTCUSDT из кубика Strategy trades.

Использование

Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.