Diagrama de estratégia de dois ativos com suas próprias médias

Este diagrama alinha candles concluídos de quinze minutos de BTCUSDT@BNBFT e TONUSDT@BNBFT, compara cada fechamento com a média móvel simples de 20 períodos calculada para aquele instrumento e usa as relações opostas para gerenciar exposição comprada e vendida em BTCUSDT. Um latch com sinal atualizado por execuções, reversões a mercado em uma única etapa, saídas comuns e um stop fixo local de 2% completam o fluxo.

schema

Visão geral da estratégia

Variáveis separadas do tipo instrumento configuram somente as assinaturas de candles de BTCUSDT e TONUSDT. As ações de ordens e o fluxo Strategy trades usam o Strategy Security selecionado, que deve ser definido como BTCUSDT@BNBFT para coincidir com o parâmetro Traded Security.
Somente candles concluídos de quinze minutos entram em um bloco Sync. Cada par alinhado fornece BTC Close e BTC SMA(20) por um ramo, e TON Close e TON SMA(20) pelo outro; a decisão começa apenas depois que as duas médias estão formadas.
A relação comprada exige estritamente BTC Close < BTC SMA(20) junto com TON Close > TON SMA(20). A relação vendida exige estritamente BTC Close > BTC SMA(20) junto com TON Close < TON SMA(20). A igualdade não satisfaz nenhuma relação completa.
Um latch numérico com sinal registra o estado de BTC gerenciado pelo diagrama: -1 significa vendido, 0 zerado e 1 comprado. A partir do estado zerado, uma relação completa envia uma entrada a mercado de uma unidade. A partir do estado oposto, o volume da ação passa a duas unidades, fecha a exposição existente de uma unidade e estabelece uma unidade na nova direção com uma única ação a mercado.
Uma relação oposta completa tem prioridade sobre uma saída comum. Nos demais casos, quando BTC está estritamente no lado de saída de sua própria média, a direção atual é fechada por uma ação ReduceOnly a mercado de uma unidade. Cada decisão sincronizada termina antes que o fechamento BTC armazenado seja entregue ao stop fixo local de 2% executado a mercado.

Regras de entrada e saída

Entrada comprada: Quando um par sincronizado de candles concluídos apresenta BTC Close < BTC SMA(20) e TON Close > TON SMA(20), a porta de compra aceita o latch zerado ou vendido. Ela envia uma compra NoCondition a mercado com Volume 1 a partir do estado zerado, ou com Volume 2 a partir de uma posição vendida de uma unidade para reverter diretamente para uma posição comprada de uma unidade em BTC.
Entrada vendida: Quando um par sincronizado de candles concluídos apresenta BTC Close > BTC SMA(20) e TON Close < TON SMA(20), a porta de venda aceita o latch zerado ou comprado. Ela envia uma venda NoCondition a mercado com Volume 1 a partir do estado zerado, ou com Volume 2 a partir de uma posição comprada de uma unidade para reverter diretamente para uma posição vendida de uma unidade em BTC.
Saída: Uma posição comprada é fechada com uma venda ReduceOnly a mercado de uma unidade quando BTC Close está estritamente acima de BTC SMA(20) e não há uma relação vendida completa. Uma posição vendida é fechada com uma compra ReduceOnly a mercado de uma unidade quando BTC Close está estritamente abaixo de BTC SMA(20) e não há uma relação comprada completa. Essas verificações de ausência reservam uma relação oposta completa para o ramo de reversão de duas unidades. A proteção local também pode fechar qualquer direção com um stop fixo de 2% a mercado; Take Profit 0 desativa o alvo de lucro.

Parâmetros

Parâmetro	Padrão	Descrição
Traded Security	BTCUSDT@BNBFT	Instrumento usado somente pela assinatura de candles do ativo negociado. Defina Strategy Security com o mesmo valor BTCUSDT@BNBFT, pois todas as ações de ordens e o fluxo Strategy trades usam Strategy Security.
Signal Security	TONUSDT@BNBFT	Instrumento usado somente pela segunda assinatura de candles. Sua relação entre preço e média participa das decisões, mas nenhuma ação de ordem é endereçada a essa variável.
BTC Candles Series	00:15:00	Série de candles concluídos de quinze minutos de BTCUSDT usada para sincronização, BTC Close, BTC SMA(20), verificações de proteção e gráfico.
TON Candles Series	00:15:00	Série de candles concluídos de quinze minutos de TONUSDT usada para sincronização, TON Close, TON SMA(20) e gráfico.
BTC SMA Length	20	Período da SimpleMovingAverage calculada com candles BTCUSDT sincronizados e concluídos.
TON SMA Length	20	Período da SimpleMovingAverage calculada com candles TONUSDT sincronizados e concluídos.
Base Volume	1	Quantidade padrão de entrada a mercado. O volume da ação é `Base Volume * (1 + abs(latch))`, portanto uma entrada no estado zerado usa Base Volume e uma reversão usa o dobro de Base Volume; com o valor padrão, são Volume 1 e Volume 2.
Take Profit	0	Um valor absoluto igual a zero desativa a proteção de take-profit.
Stop Loss	2%	Distância percentual adversa desde o preço da execução protegida que ativa o stop-loss.
Trailing Stop Loss	false	Desativado, portanto o stop de 2% permanece fixo em vez de acompanhar um movimento favorável do preço.
Use Market Orders	true	Ativado, portanto um stop disparado fecha a exposição protegida com uma ordem a mercado.

Detalhes do diagrama

Dois blocos de Variável do tipo instrumento alimentam somente seus respectivos blocos de Candles. Um bloco de Sincronização alinha os fluxos concluídos em 00:15:00 antes que qualquer ramo alcance a cadeia de decisão.
Cada candle sincronizado é dividido em Close e um valor formado de Indicador. Quatro blocos de comparação estrita constroem as relações opostas comprada e vendida com o Close de cada instrumento e sua própria SMA(20).
Uma variável Unit numérica mantém o latch com sinal. As execuções escrevem 1 depois de uma compra, -1 depois de uma venda e 0 depois de uma saída comum ou protetora. Comparações de estado permitem entradas quando zerado e reversões a partir do lado oposto; a fórmula de volume é Base Volume * (1 + abs(latch)).
As portas das relações comprada e vendida acionam blocos Modificar posição configurados como NoCondition e MarketOrder. Ações ReduceOnly a mercado separadas tratam as saídas comuns. Cada porta de saída comum também exige que a relação oposta completa seja falsa, portanto uma reversão e um fechamento de uma unidade não podem ser solicitados para o mesmo par sincronizado.
A Proteção de posição recebe execuções de entradas, reversões e saídas comuns. Take Profit é 0, Stop Loss é 2%, Trailing Stop Loss é false, Use Market Orders é true, e a proteção é executada localmente. O fechamento BTC sincronizado é armazenado primeiro e enviado à proteção somente depois que os dois ramos de sinais concluírem sua decisão para aquele par.
O gráfico recebe os fluxos sincronizados de candles BTCUSDT e TONUSDT, BTC SMA(20), TON SMA(20), o fluxo de ordens stop-loss e todas as execuções BTCUSDT de Strategy trades.

Uso

Importe o arquivo .json no Designer, execute-o sobre dados históricos no backtester e depois ajuste os parâmetros ou os próprios blocos ao seu instrumento antes de operar ao vivo.