带成交量确认的均线穿越策略图
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单纯的均线穿越会对价格的每一次抖动作出反应。本图只接受伴随真实活跃度跃升的穿越：穿过 SimpleMovingAverage 的那根K线，成交量必须超过前一根若干倍。反向穿越把仓位交还，此时不再要求成交量。
策略概览
- SimpleMovingAverage 给出收盘价需要穿越的那条线，一个穿越方块把两条序列变成一次“向上或向下”的事件。
- 成交量过滤器比较的是K线与它自己的前一根，而不是均量：前值方块保存上一根的成交量，公式乘以倍数，比较方块再用新K线与结果对照。
- 只在空仓且有成交量确认时入场；离场只看反向穿越。
入场与出场规则
- 做多入场: 收盘价向上穿越均线，该K线的成交量高于前一根成交量乘以倍数，前一根成交量本身大于零，且当前空仓。修改持仓方块以市价买入共享数量。
- 做空入场: 收盘价向下穿越均线，满足同样的成交量确认且当前空仓。修改持仓方块以市价卖出共享数量。
- 离场: 多头由第一次向下穿越平掉，空头由第一次向上穿越平掉，这里不附带成交量条件；两个平仓方块都运行在平仓模式，只有确有持仓时才动作。本图没有止损与止盈。
参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| SMA Length | 20 | 收盘价需要穿越的简单移动平均线周期。 |
| Volume factor | 1.2 | 入场被接受时，当前K线成交量需超过前一根的倍数。 |
| Volume | 1 | 下单数量（手）。 |
| Candles | 00:05:00 | 整张图使用的K线周期。 |
图表详情
- K线方块分别送入总成交量转换方块、收盘价转换方块和移动平均线。
- 成交量链条依次是前值、公式与比较；另一个与零的比较避免第一根K线白白通过过滤器。
- 一个穿越方块加一个逻辑非即覆盖两个方向：方块本身的输出是向上穿越，取反后是向下穿越。
- 两个逻辑与用穿越、成交量与空仓状态组成入场，另外两个用反向穿越与持仓符号组成离场。
使用方法
将 .json 文件导入 Designer，在回测器中用历史数据运行，然后根据自己的交易品种调整参数或方块，确认无误后再用于实盘。