Diagrama de cruzamento de média móvel com confirmação de volume
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Um cruzamento de média móvel sozinho reage a qualquer tremor do preço. Este diagrama aceita o cruzamento apenas quando ele vem junto com um salto real de atividade: o candle que cruza a SimpleMovingAverage precisa negociar mais que o anterior por um fator definido. O cruzamento contrário devolve a posição, e ali o volume não é exigido.
Visão geral da estratégia
- Uma SimpleMovingAverage do candle é a linha que o fechamento precisa cruzar, e um único bloco de cruzamento transforma as duas séries em um evento de subida ou descida.
- O filtro de volume compara o candle com o seu próprio antecessor, e não com uma média: um bloco de valor anterior guarda o volume do candle passado, uma fórmula o multiplica pelo fator e uma comparação confronta o candle novo com o resultado.
- A entrada só ocorre a partir da posição zerada e com a confirmação de volume; a saída depende apenas do cruzamento inverso.
Regras de entrada e saída
- Entrada comprada: O fechamento cruza a média móvel para cima, o volume desse candle supera o volume do anterior multiplicado pelo fator, o volume anterior é maior que zero e a posição está zerada. O bloco de modificação compra a mercado o volume compartilhado.
- Entrada vendida: O fechamento cruza a média móvel para baixo com a mesma confirmação de volume e com a posição zerada. O bloco de modificação vende a mercado o volume compartilhado.
- Saída: A compra é encerrada pelo primeiro cruzamento de baixa e a venda pelo primeiro cruzamento de alta, sem qualquer condição de volume; os dois blocos de encerramento operam em modo de fechamento e só agem quando há algo a encerrar. O diagrama não tem stop loss nem take profit.
Parâmetros
| Parâmetro | Padrão | Descrição |
|---|---|---|
| SMA Length | 20 | Período da média móvel simples que o fechamento precisa cruzar. |
| Volume factor | 1.2 | Quantas vezes o volume do candle anterior o candle atual deve superar para a entrada ser aceita. |
| Volume | 1 | Volume da ordem, em lotes. |
| Candles | 00:05:00 | Tempo gráfico dos candles com que todo o diagrama trabalha. |
Detalhes do diagrama
- O bloco de candles alimenta um conversor do volume total, um do preço de fechamento e a média móvel.
- A cadeia de volume é valor anterior, fórmula e comparação; uma segunda comparação com zero impede que o primeiro candle passe pelo filtro de graça.
- Um bloco de cruzamento mais um NÃO lógico cobrem as duas direções: a saída própria é o cruzamento de alta, a negada é o de baixa.
- Dois E lógicos montam as entradas com cruzamento, volume e posição zerada, e outros dois montam as saídas com o cruzamento oposto e o sinal da posição.
Uso
Importe o arquivo .json no Designer, execute-o sobre dados históricos no backtester e depois ajuste os parâmetros ou os próprios blocos ao seu instrumento antes de operar ao vivo.