出来高で確認する移動平均クロスのダイアグラム
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移動平均のクロスだけを見ていると、値動きのわずかな揺れにも反応してしまいます。このダイアグラムは、活動量の実際の増加を伴うクロスだけを受け入れます。SimpleMovingAverage を抜けた足は、1本前の足より決められた倍率だけ多く出来高を出していなければなりません。反対向きのクロスは建玉を手放す合図で、そこでは出来高を問いません。
戦略の概要
- ローソク足から求めた SimpleMovingAverage が終値の抜けるべき線で、1つのクロスブロックが2本の系列を上抜け・下抜けという1つの事象にまとめます。
- 出来高フィルターは平均ではなく直前の足そのものと比べます。前値ブロックが1本前の出来高を保持し、数式が倍率を掛け、比較ブロックが新しい足をその結果と照らします。
- エントリーはノーポジションかつ出来高の裏づけがあるときだけ、エグジットは反対向きのクロスだけで行います。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: 終値が移動平均を上抜け、その足の出来高が1本前の出来高に倍率を掛けた値を上回り、1本前の出来高自体もゼロより大きく、ポジションがゼロのとき。ポジション変更ブロックが共通数量を成行で買います。
- ショートエントリー: 同じ出来高条件を満たしたうえで終値が移動平均を下抜け、ポジションがゼロのとき。ポジション変更ブロックが共通数量を成行で売ります。
- エグジット: 買い建ては最初の下抜けで、売り建ては最初の上抜けで決済します。ここに出来高の条件は付きません。2つの決済ブロックはクローズモードで動くため、建玉があるときにだけ働きます。このダイアグラムには損切りも利食いもありません。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| SMA Length | 20 | 終値が抜けるべき単純移動平均の期間。 |
| Volume factor | 1.2 | エントリーを認めるために、現在の足が1本前の出来高の何倍を超える必要があるか。 |
| Volume | 1 | 注文数量（ロット）。 |
| Candles | 00:05:00 | ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- ローソク足ブロックは出来高の変換ブロック、終値の変換ブロック、そして移動平均へデータを渡します。
- 出来高の流れは前値・数式・比較の順で、ゼロとのもう1つの比較が最初の足を無条件で通してしまうのを防ぎます。
- 1つのクロスブロックと論理否定で両方向をまかないます。ブロック本来の出力が上抜け、否定した側が下抜けです。
- 2つの論理積がクロス・出来高・ノーポジションからエントリーを組み立て、残る2つが反対のクロスとポジションの符号からエグジットを組み立てます。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。