肯特纳通道突破策略图
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肯特纳通道是一条指数移动平均线，其上下边界按若干倍真实波幅向外推开。本图等待收盘价走出某条边界，而前一根收盘价还在边界之内，然后把整个仓位掉头到突破方向。没有止损也没有目标：只有反向突破才会解除交易。
策略概览
- KeltnerChannels 用一个方块生成通道，两个转换方块从它的数值里取出上下边界。
- 前值方块保存两条边界和前一根K线的收盘价，因此突破是相对市场已经看到的水平衡量的，而不是相对随同一根K线移动的边界。
- 每张订单的数量是共享数量加上持仓绝对值，所以一张订单直接反手，而不是只减仓。
- 本图在五分钟K线上使用周期 20、倍数 2 的通道，因此普通数据上也会出现突破。
入场与出场规则
- 做多入场: 收盘价高于前一根K线的上轨，而前一根收盘价仍处在其上轨之下或之上齐平，且持仓不是多头。订单买入共享数量加上已有空头，从而反手做多。
- 做空入场: 收盘价低于前一根K线的下轨，而前一根收盘价仍处在其下轨之上或齐平，且持仓不是空头。订单卖出共享数量加上已有多头，从而反手做空。
- 离场: 没有专门的离场方块、止损或止盈：反向突破直接反手。
参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| Channel period | 20 | 肯特纳通道的周期；它同时决定移动平均线和计算宽度所用的波幅。 |
| ATR multiplier | 2 | 通道边界距离中轴线多少倍波幅。 |
| Volume | 1 | 加上已有持仓之前的下单数量（手）。 |
| Candles | 00:05:00 | 整张图使用的K线周期。 |
图表详情
- K线方块喂给指标以及一个从K线读出收盘价的转换方块。
- 三个前值方块把上轨、下轨和收盘价各推后一根K线；指标只有成形后才输出，因此起始的若干根K线会自动被跳过。
- 四个比较方块构成突破的两侧：一个判断走出通道的那根K线，一个判断仍在通道内的前一根。
- 持仓与零常量比较后进入两个逻辑与，同时一个公式方块把它的绝对值加到共享数量常量上，得出反手订单的数量。
使用方法
将 .json 文件导入 Designer，在回测器中用历史数据运行，然后根据自己的交易品种调整参数或方块，确认无误后再用于实盘。