Диаграмма стратегии пробоя канала Кельтнера
English | 中文 | Español | Deutsch | Português | 日本語
Канал Кельтнера — это экспоненциальная средняя с границами, отодвинутыми на несколько средних истинных диапазонов. Схема ждёт закрытия за границей, внутри которой предыдущее закрытие ещё находилось, и разворачивает всю позицию в сторону пробоя. Ни стопа, ни цели нет: сделку снимает противоположный пробой.
Обзор стратегии
- KeltnerChannels строит канал одним кубиком, а два конвертера достают из его значения верхнюю и нижнюю границы.
- Кубики предыдущего значения хранят обе границы и закрытие бар назад, поэтому пробой меряется относительно уровня, который рынок уже видел, а не границы, сдвинувшейся вместе с той же свечой.
- Каждая заявка несёт общий объём плюс модуль позиции, поэтому одна заявка переворачивает сделку, а не просто уменьшает её.
- В схеме используется канал с периодом 20 и множителем 2 на пятиминутных свечах, поэтому пробои случаются на обычных данных.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: Закрытие выше верхней границы предыдущей свечи, при этом предыдущее закрытие было на ней или ниже, а позиция не в лонге. Заявка покупает объём плюс открытый шорт, переворачивая позицию в лонг.
- Вход в шорт: Закрытие ниже нижней границы предыдущей свечи, при этом предыдущее закрытие было на ней или выше, а позиция не в шорте. Заявка продаёт объём плюс открытый лонг, переворачивая позицию в шорт.
- Выход: Отдельного кубика выхода, стоп-лосса и тейк-профита нет: позицию разворачивает противоположный пробой.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| Channel period | 20 | Период канала Кельтнера; он задаёт и скользящую среднюю, и диапазон, из которого считается ширина. |
| ATR multiplier | 2 | На сколько диапазонов границы канала отстоят от средней линии. |
| Volume | 1 | Объём заявки в лотах до того, как к нему добавится открытая позиция. |
| Candles | 00:05:00 | Таймфрейм свечей, на котором работает вся диаграмма. |
Детали диаграммы
- Кубик свечей питает индикатор и конвертер, достающий из свечи цену закрытия.
- Три кубика предыдущего значения сдвигают верхнюю границу, нижнюю границу и закрытие на один бар; индикатор отдаёт значения только сформированным, поэтому первые бары пропускаются сами собой.
- Четыре кубика сравнения собирают каждую сторону пробоя: один про свечу, которая вышла наружу, второй про свечу, которая ещё была внутри.
- Позиция сравнивается с нулевой константой и входит в оба логических И, а кубик формулы прибавляет её модуль к общей константе объёма, задавая размер разворотной заявки.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.