Diagrama da estratégia de rompimento do canal de Keltner
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Um canal de Keltner é uma média móvel exponencial com bordas afastadas por um múltiplo do Average True Range. O diagrama espera um fechamento fora de uma borda dentro da qual o fechamento anterior ainda estava e vira toda a posição no sentido do rompimento. Não há stop nem alvo: é o rompimento contrário que retira a operação.
Visão geral da estratégia
- KeltnerChannels produz o canal em um único bloco e dois conversores extraem do seu valor a borda superior e a inferior.
- Blocos de valor anterior guardam as duas bordas e o fechamento de uma barra atrás, de modo que o rompimento é medido contra o nível que o mercado já viu e não contra uma borda que se moveu junto com o mesmo candle.
- Cada ordem leva o volume compartilhado mais o módulo da posição, então uma única ordem inverte a operação em vez de apenas reduzi-la.
- O diagrama usa um canal de período 20 com multiplicador 2 em candles de cinco minutos, para que os rompimentos ocorram em dados comuns.
Regras de entrada e saída
- Entrada comprada: O fechamento está acima da banda superior do candle anterior enquanto o fechamento anterior ainda estava nela ou abaixo, e a posição não está comprada. A ordem compra o volume mais a venda aberta, invertendo para compra.
- Entrada vendida: O fechamento está abaixo da banda inferior do candle anterior enquanto o fechamento anterior ainda estava nela ou acima, e a posição não está vendida. A ordem vende o volume mais a compra aberta, invertendo para venda.
- Saída: Não há bloco de saída, stop nem alvo: o rompimento contrário inverte a posição.
Parâmetros
| Parâmetro | Padrão | Descrição |
|---|---|---|
| Channel period | 20 | Período do canal de Keltner; define tanto a média móvel quanto a amplitude de que sai a largura. |
| ATR multiplier | 2 | Quantas amplitudes separam as bordas do canal da linha central. |
| Volume | 1 | Volume da ordem, em lotes, antes de somar a posição aberta. |
| Candles | 00:05:00 | Tempo gráfico dos candles com que todo o diagrama trabalha. |
Detalhes do diagrama
- O bloco de candles alimenta o indicador e um conversor que lê o preço de fechamento.
- Três blocos de valor anterior deslocam a banda superior, a inferior e o fechamento em uma barra; o indicador só emite quando formado, então as primeiras barras são puladas sozinhas.
- Quatro blocos de comparação formam cada lado do rompimento: um para o candle que sai e outro para o que ainda estava dentro.
- A posição é comparada com a constante zero e entra nos dois E lógicos, enquanto um bloco de fórmula soma o seu módulo à constante de volume para dimensionar a ordem de inversão.
Uso
Importe o arquivo .json no Designer, execute-o sobre dados históricos no backtester e depois ajuste os parâmetros ou os próprios blocos ao seu instrumento antes de operar ao vivo.