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NASDAQ 100 Peak Hours 策略

该策略仅在交易日的前两小时和最后一小时交易纳斯达克100指数。使用 EMA 趋势确认、RSI、ATR 与 VWAP 过滤，并结合基于 ATR 的移动止损和保本止损。

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  • 入场条件：
    • 多头：价格高于快 EMA，快 EMA 高于慢 EMA，二者均上升，RSI 高于 50，价格高于 VWAP，且处于峰值时段。
    • 空头：相反条件。
  • 多空方向：多空皆可。
  • 出场条件：
    • ATR 移动止损或保本止损。
    • 持仓超过设定的K线数量或 EMA 趋势反转。
  • 止损：基于 ATR 的移动止损并可转为保本。
  • 默认参数：
    • Long EMA = 21
    • Short EMA = 9
    • RSI = 14
    • ATR = 14
    • Trail ATR Mult = 1.5
    • Initial SL Mult = 0.5
    • Break-even ATR Mult = 1.5
    • Time Exit Bars = 20
  • 过滤器：
    • 分类：日内
    • 方向：双向
    • 指标：EMA, RSI, ATR, VWAP
    • 止损：移动止损
    • 复杂度：高级
    • 时间框架：任意
    • 季节性：无
    • 神经网络：无
    • 背离：无
    • 风险等级：中等
using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;
namespace StockSharp.Samples.Strategies;
public class Nasdaq100PeakHoursStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public Nasdaq100PeakHoursStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 14 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = 40 };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = 14 };
		var prevF = 0m; var prevS = 0m; var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(120);
		var sub = SubscribeCandles(CandleType);
		sub.Bind(fast, slow, rsi, (c, f, s, r) =>
		{
			if (c.State != CandleStates.Finished || !fast.IsFormed || !slow.IsFormed || !rsi.IsFormed) return;
			if (!init) { prevF = f; prevS = s; init = true; return; }
			if (c.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
			{
				if (prevF <= prevS && f > s && r > 50 && Position <= 0) { BuyMarket(); lastSignal = c.OpenTime; }
				else if (prevF >= prevS && f < s && r < 50 && Position > 0) { SellMarket(); lastSignal = c.OpenTime; }
			}
			prevF = f; prevS = s;
		}).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, sub); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}
}