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Nasdaq 100 ピークアワー戦略

この戦略はNasdaq 100をセッションの最初の2時間と最後の1時間のみ取引します。EMAトレンド確認、RSI、ATR、VWAPフィルターを使用し、ATRベースのトレーリングストップとブレイクイーブンストップを組み合わせます。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: 価格が短期EMAを上回り、短期EMAが長期EMAを上回り、両方のEMAが上昇中で、RSIが50超、かつピーク時間中に価格がVWAPを上回っている。
    • ショート: 逆の条件。
  • ロング/ショート: ロングとショート。
  • エグジット条件:
    • ATRベースのトレーリングストップまたはブレイクイーブンストップ。
    • 設定可能なバー数後の時間ベース退出またはEMAトレンド転換。
  • ストップ: ATRトレーリングとブレイクイーブン。
  • デフォルト値:
    • Long EMA = 21
    • Short EMA = 9
    • RSI = 14
    • ATR = 14
    • Trail ATR Mult = 1.5
    • Initial SL Mult = 0.5
    • Break-even ATR Mult = 1.5
    • Time Exit Bars = 20
  • フィルター:
    • カテゴリ: イントラデイ
    • 方向: 両方
    • インジケーター: EMA, RSI, ATR, VWAP
    • ストップ: トレーリング
    • 複雑さ: 上級
    • 時間軸: 任意
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;
namespace StockSharp.Samples.Strategies;
public class Nasdaq100PeakHoursStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public Nasdaq100PeakHoursStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 14 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = 40 };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = 14 };
		var prevF = 0m; var prevS = 0m; var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(120);
		var sub = SubscribeCandles(CandleType);
		sub.Bind(fast, slow, rsi, (c, f, s, r) =>
		{
			if (c.State != CandleStates.Finished || !fast.IsFormed || !slow.IsFormed || !rsi.IsFormed) return;
			if (!init) { prevF = f; prevS = s; init = true; return; }
			if (c.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
			{
				if (prevF <= prevS && f > s && r > 50 && Position <= 0) { BuyMarket(); lastSignal = c.OpenTime; }
				else if (prevF >= prevS && f < s && r < 50 && Position > 0) { SellMarket(); lastSignal = c.OpenTime; }
			}
			prevF = f; prevS = s;
		}).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, sub); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}
}