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Nasdaq 100 Haupthandelszeiten-Strategie

Die Strategie handelt den Nasdaq 100 nur in den ersten zwei und der letzten Stunde der Handelssitzung. Sie nutzt EMA-Trendbestätigung, RSI-, ATR- und VWAP-Filter mit ATR-basierten Trailing-Stops und Break-Even-Stops.

Details

  • Einstiegskriterien:
    • Long: Kurs über kurzer EMA, kurze EMA über langer EMA, beide EMAs steigend, RSI über 50 und Kurs über VWAP während der Haupthandelszeiten.
    • Short: Entgegengesetzte Bedingungen.
  • Long/Short: Long und Short.
  • Ausstiegskriterien:
    • ATR-basierter Trailing-Stop oder Break-Even-Stop.
    • Zeitbasierter Ausstieg nach konfigurierbarer Anzahl von Bars oder EMA-Trendumkehr.
  • Stops: ATR-Trailing mit Break-Even.
  • Standardwerte:
    • Long EMA = 21
    • Short EMA = 9
    • RSI = 14
    • ATR = 14
    • Trail ATR Mult = 1.5
    • Initial SL Mult = 0.5
    • Break-even ATR Mult = 1.5
    • Time Exit Bars = 20
  • Filter:
    • Kategorie: Intraday
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: EMA, RSI, ATR, VWAP
    • Stops: Trailing
    • Komplexität: Fortgeschritten
    • Zeitrahmen: Beliebig
    • Saisonalität: Nein
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;
namespace StockSharp.Samples.Strategies;
public class Nasdaq100PeakHoursStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public Nasdaq100PeakHoursStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 14 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = 40 };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = 14 };
		var prevF = 0m; var prevS = 0m; var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(120);
		var sub = SubscribeCandles(CandleType);
		sub.Bind(fast, slow, rsi, (c, f, s, r) =>
		{
			if (c.State != CandleStates.Finished || !fast.IsFormed || !slow.IsFormed || !rsi.IsFormed) return;
			if (!init) { prevF = f; prevS = s; init = true; return; }
			if (c.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
			{
				if (prevF <= prevS && f > s && r > 50 && Position <= 0) { BuyMarket(); lastSignal = c.OpenTime; }
				else if (prevF >= prevS && f < s && r < 50 && Position > 0) { SellMarket(); lastSignal = c.OpenTime; }
			}
			prevF = f; prevS = s;
		}).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, sub); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}
}