价格穿越 VWMA 策略图
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成交量加权移动平均线按每个价位的成交量给价格加权，因此更贴近资金真正换手的位置。本图跟踪收盘价穿越该均线的过程：由下向上穿越则买入，由上向下穿越则卖出。本图使用五分钟K线，持仓判断会阻止同方向的第二次入场。
策略概览
- VolumeWeightedMovingAverage 接收整根K线而不仅仅是价格，因为它还需要成交量。
- 收盘价和均线都额外保存了前一根K线的值，因此每个信号都代表一次实际穿越。
- 每次入场都受持仓保护：只有在持仓不是多头时才买入，只有在持仓不是空头时才卖出。
入场与出场规则
- 做多入场: 上一根K线的收盘价等于或低于当时的 VWMA，当前收盘价高于当前 VWMA，且持仓不是多头。订单买入一手：空仓时开多，持空时平空。
- 做空入场: 上一根K线的收盘价等于或高于当时的 VWMA，当前收盘价低于当前 VWMA，且持仓不是空头。订单卖出一手：空仓时开空，持多时平多。
- 离场: 没有专门的离场方块，也没有保护性止损：由于所有订单数量相同，反向穿越即可把持仓归零。
参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| VWMA Length | 14 | 成交量加权移动平均线的平滑周期。 |
| Volume | 1 | 下单数量（手）。 |
| Candles | 00:05:00 | 整张图使用的五分钟K线周期。 |
图表详情
- K线方块同时供给两条支路：含 VolumeWeightedMovingAverage 的指标方块，以及读取收盘价的转换方块。
- 两个前值方块保存上一根K线的收盘价与均线值。
- 四个比较方块组成两次穿越，另外两个把持仓与零常量对比，每个逻辑与合并其中三个信号。
- 两个修改持仓方块都发送市价单，数量取自同一个共享常量。
使用方法
将 .json 文件导入 Designer，在回测器中用历史数据运行，然后根据自己的交易品种调整参数或方块，确认无误后再用于实盘。