価格と VWMA のクロス戦略ダイアグラム
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出来高加重移動平均は、各価格をそこで成立した出来高で重み付けするため、実際に資金が動いた水準に引き寄せられます。このダイアグラムは終値がその線を越える動きを追い、下から上へ抜ければ買い、上から下へ抜ければ売ります。5分足を使い、ポジション判定が同方向への2回目のエントリーを遮断します。
戦略の概要
- VolumeWeightedMovingAverage には価格だけでなくローソク足全体を渡します。指標が出来高も必要とするためです。
- 終値と平均線はどちらも1本前の値を保持するため、各シグナルは実際のクロスを表します。
- すべてのエントリーはポジションで守られています。買いはポジションが買いでないときだけ、売りは売りでないときだけ出ます。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: 1 本前の終値が 1 本前の VWMA 以下で、現在の終値が現在の VWMA を上回り、かつポジションが買いではないとき。注文は 1 ロットを買い、ノーポジションなら新規の買い、売り持ちならその手仕舞いになります。
- ショートエントリー: 1 本前の終値が 1 本前の VWMA 以上で、現在の終値が現在の VWMA を下回り、かつポジションが売りではないとき。注文は 1 ロットを売り、ノーポジションなら新規の売り、買い持ちならその手仕舞いになります。
- エグジット: 専用のエグジットブロックも保護的なストップもありません。すべての注文が同じ数量のため、反対方向のクロスがポジションをゼロに戻します。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| VWMA Length | 14 | 出来高加重移動平均の平滑化期間。 |
| Volume | 1 | 注文数量（ロット）。 |
| Candles | 00:05:00 | ダイアグラム全体で使用する5分足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- ローソク足ブロックは 2 つの経路へ同時に流れます。VolumeWeightedMovingAverage を持つ指標ブロックと、終値を取り出す変換ブロックです。
- 2 つの前値ブロックが、1 本前の終値と平均線の値を保持します。
- 4 つの比較ブロックが 2 つのクロスを組み立て、さらに 2 つがポジションをゼロの定数と比べ、各論理積がそのうち 3 つのシグナルをまとめます。
- 2 つのポジション変更ブロックはいずれも成行注文を出し、数量は共通の定数から取得します。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。