月末月初效应策略图
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这张图交易的不是价格形态，而是日历效应：在两个月交界处持有多头，在月中空仓。图中完全没有指标，唯一的输入是每根已完成K线的日期。
策略概览
- 转换方块从K线开盘时间中取出日期序号，一个简短的公式把它换算成到最近月界的距离：min(day - 1, 31 - day)。
- 一个阈值就定义了整个窗口：距离小于等于阈值即视为月末月初，大于阈值则视为月中。
- 日历日定义了月界两侧对称的窗口。31天的月份覆盖头六天和末六天，较短的月份少一到两天。
- 策略只做多，因此持仓判断决定的是开仓还是平仓，完全没有做空分支。
入场与出场规则
- 做多入场: 到月界的距离小于等于窗口，且持仓不是多头。订单按固定数量买入，建立准备跨越月界的多头。
- 做空入场: 没有做空入场。策略要么持有多头，要么空仓。
- 离场: 到月界的距离大于窗口，且持有多头。平仓方块按当前持仓规模发送市价单，于是整个月中图都保持空仓。没有止损，也没有止盈。
参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| Window, days | 5 | 日历窗口的半宽（天）：只要距离首日或末日不超过该值，就算作月末月初。 |
| Volume | 1 | 开多的下单数量（手）；离场按已开仓规模平掉。 |
| Candles | 00:30:00 | 整张图使用的K线周期。 |
图表详情
- K线方块驱动一个类型为K线、属性路径为 OpenTime.Day 的转换方块，得到普通数字形式的日历日。
- 公式方块把该数字折叠成到最近月界的距离，于是一个阈值同时覆盖本月末与下月初。
- 两个比较方块把日历分成窗口内与窗口外；另外两个把持仓与零常量比较。
- 每个逻辑与把一个日历条件与一个持仓条件合并：前者触发开仓方块，后者触发平仓方块，平仓数量取自持仓本身。
使用方法
将 .json 文件导入 Designer，在回测器中用历史数据运行，然后根据自己的交易品种调整参数或方块，确认无误后再用于实盘。