月替わりアノマリー戦略のダイアグラム

English | Русский | 中文 | Español | Deutsch | Português

このダイアグラムが売買するのは価格のパターンではなく暦の効果です。月と月の境目をまたいで買い持ちし、月の半ばは何も持ちません。指標はまったく使わず、入力は確定足に刻まれた日付だけです。

戦略の概要

• 変換ブロックがローソク足の始値時刻から日にちを取り出し、短い数式が月の端までの距離 min(day - 1, 31 - day) に変換します。
• しきい値ひとつで窓全体が決まります。距離がしきい値以下なら月替わり、それより大きければ月半ばと判定します。
• 暦日で月境をはさんだ対称の窓を定義します。31日の月では最初の6日と最後の6日を覆い、短い月ではそれより1〜2日少なくなります。
• 戦略は買いのみのため、ポジション判定は建てるか手仕舞うかを選ぶ役割で、売りの分岐は存在しません。

エントリーとエグジットの条件

• ロングエントリー: 月の端までの距離が窓以下で、かつポジションが買いではないとき。注文は固定数量を買い、月境をまたぐための買い建玉を作ります。
• ショートエントリー: 売りのエントリーはありません。戦略は買い建玉を持つかノーポジションかのどちらかです。
• エグジット: 月の端までの距離が窓より大きく、かつ買い建玉があるとき。手仕舞いブロックが建玉の数量ぶんの成行注文を出し、月の半ばはノーポジションで過ごします。損切りも利食いもありません。

パラメーター

パラメーター	既定値	説明
Window, days	5	暦の窓の半幅（日）。1日または末日からこの日数以内であれば月替わりと判定します。
Volume	1	買い建てに使う注文数量（ロット）。手仕舞いは実際の建玉数量で行います。
Candles	00:30:00	ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。

ダイアグラムの詳細

• ローソク足ブロックが、型をローソク足、プロパティ経路を OpenTime.Day とした変換ブロックに値を渡し、暦日が数値として得られます。
• 数式ブロックがその数値を最も近い月境までの距離に畳み込むため、しきい値ひとつで月末と翌月初の双方を覆えます。
• 2つの比較ブロックが暦を窓の内と外に分け、さらに2つがポジションとゼロ定数を比べます。
• それぞれの論理積が暦の条件とポジションの条件を結び、一方は建玉ブロックを、もう一方は建玉数量から手仕舞い数量を決めるブロックを起動します。

使い方

.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。