Momentum 零轴脉冲策略图
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整张图建立在一个数字上：当前收盘价与十二根K线之前收盘价的差值。差值为正说明这段窗口内价格被推高，为负则被压低；符号一旦改变，图便反手。尽管文件夹名如此，本图使用 Momentum，即价格的绝对差，而不是百分比变动率。
策略概览
- 12 周期 Momentum 与零轴比较，同一指标的前值说明它是从哪一侧过来的，两个比较合起来构成一次完整的穿越。
- 每个信号都是反手：下单数量为共享数量加上当前持仓的绝对值，因此一笔订单同时平掉旧方向并建立新方向。
- 持仓参与两条分支：只有在尚未持多时才买入上穿，只有在尚未持空时才卖出下穿。
入场与出场规则
- 做多入场: 上一根K线 Momentum 等于或低于零，当前高于零，且持仓不是多头。订单按市价买入反手数量，一步之内平掉空头并建立多头。
- 做空入场: 上一根K线 Momentum 等于或高于零，当前低于零，且持仓不是空头。订单按市价卖出反手数量，一步之内平掉多头并建立空头。
- 离场: 没有单独的离场方块。持仓一直保留到反向穿越零轴将其反手为止；没有固定止损，也没有基于 ATR 的止损。
参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| Momentum Length | 12 | Momentum 回看的K线根数：数值等于当前收盘价减去该根数之前的收盘价。 |
| Volume | 1 | 基础下单数量（手）；反手订单会在此基础上加上持仓的绝对值。 |
| Candles | 00:05:00 | 整张图使用的K线周期。 |
图表详情
- K线方块喂给 Momentum 指标，其输出既送往比较方块，也送往保存上一根K线读数的前值方块。
- 四个比较方块共用一个零常量，该常量同时作为两个持仓判断的基准。
- 每个逻辑与把当前所在的零轴一侧、前一根所在的一侧和持仓条件合并，触发修改持仓方块。
- 公式方块把反手数量算成共享数量加持仓绝对值，并为两笔订单提供数量。
使用方法
将 .json 文件导入 Designer，在回测器中用历史数据运行，然后根据自己的交易品种调整参数或方块，确认无误后再用于实盘。