Momentum ゼロライン・インパルス戦略のダイアグラム
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このダイアグラムはただ一つの数値に支えられています。現在の終値と12本前の終値の差です。差がプラスの間はその期間に価格が押し上げられ、マイナスの間は押し下げられたことを意味し、符号が変わった瞬間にポジションを反転させます。フォルダー名に反して、ダイアグラムが使うのは Momentum（価格の絶対差）であり、率で測る変化率ではありません。
戦略の概要
- 12本の Momentum をゼロラインと比べ、同じ指標の前値がどちら側から来たかを示すため、2つの比較で完全なクロスになります。
- すべてのシグナルはドテンです。注文数量は共通の数量に現在の建玉の絶対値を足したもので、1本の注文で旧ポジションを閉じ新ポジションを建てます。
- ポジションは両方の分岐に関与し、上抜けは買い持ちでない場合のみ買い、下抜けは売り持ちでない場合のみ売ります。
エントリーとエグジットの条件
- ロングエントリー: 前の足で Momentum がゼロ以下、現在はゼロより上で、ポジションが買いではないとき。注文はドテン数量を成行で買い、売り建玉を閉じて買いを建てるまでを一度に行います。
- ショートエントリー: 前の足で Momentum がゼロ以上、現在はゼロより下で、ポジションが売りではないとき。注文はドテン数量を成行で売り、買い建玉を閉じて売りを建てるまでを一度に行います。
- エグジット: 専用のエグジットブロックはありません。反対方向のゼロライン抜けが来るまで建玉を保有し、そこで反転します。固定式または ATR 式の損切りはありません。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|
| Momentum Length | 12 | Momentum が遡るローソク足の本数。値は現在の終値からその本数前の終値を引いたものです。 |
| Volume | 1 | 基本の注文数量（ロット）。ドテン注文はこれに建玉の絶対値を加えます。 |
| Candles | 00:05:00 | ダイアグラム全体が用いるローソク足の時間軸。 |
ダイアグラムの詳細
- ローソク足ブロックが Momentum 指標を動かし、その出力は比較ブロックと、前の足の値を保持する前値ブロックの双方へ渡されます。
- 4つの比較ブロックが1つのゼロ定数を共有し、その定数は2つのポジション判定の基準も兼ねます。
- それぞれの論理積が、現在のゼロに対する位置、前の足の位置、ポジション条件を束ね、ポジション変更ブロックを起動します。
- 数式ブロックが共通の数量と建玉の絶対値からドテン数量を求め、両方の注文に数量を供給します。
使い方
.json ファイルを Designer に読み込み、バックテスターで過去データを使って実行し、実運用の前にパラメーターやブロック自体を自分の銘柄に合わせて調整してください。