枢轴限价单策略图

该图把经典枢轴支撑和阻力转换为一对持续管理的限价单。已完成K线的滚动一天区间提供价格范围，午夜短窗口调度生命周期，同一条最新订单引用贯穿注册、替换、撤销和图表显示。

策略概览

• 已完成的五分钟K线进入周期为288的Highest和Lowest，表示滚动一天；最新收盘价完成枢轴计算。
• 公式直接计算 P = (H + L + C) / 3、R1 = 2P − L 和 S1 = 2P − H，不把一个公式串入另一个公式。
• Working time在午夜附近发出每日调整脉冲。状态锁存只允许首个已具备水平且空仓的脉冲注册一对订单。
• Order registering在S1挂买入限价单，在R1挂卖出限价单；关闭价格收缩以保留计算出的水平。
• Combination保存最新订单引用。以后的每日脉冲驱动Order replacing，每次替换结果都返回同一总线。
• 成交后Position protection设置1%的止损；保护成交触发Order cancellation清除剩余枢轴单，而对侧枢轴单成交会自然把持仓净额拉回零。

入场与出场规则

• 做多入场: 288根K线区间形成后，首个合格的午夜脉冲按S1和设定数量挂买单。价格触及支撑时成交，R1卖单随后可作为对向退出。
• 做空入场: 同一脉冲按R1挂卖单。价格触及阻力时开空，S1买单提供对向限价退出。
• 离场: 对侧枢轴订单可在区间另一端平仓。Position protection还独立监视每次成交，并在不利方向达到1%时退出；保护成交后撤销仍活动的买卖订单。

参数

参数	默认值	说明
Candle Time Frame	00:05:00	用于滚动日区间、枢轴水平、订单时钟和保护检查的已完成K线周期。
Order Volume	1	每张买入和卖出限价单的数量。
Stop Loss, %	1	Position protection相对成交价的不利退出距离，单位为百分比。

图表详情

• 288根K线的Highest/Lowest是滚动一天近似值；它不依赖单独的日线订阅，并由交易所用的同一已完成K线流更新。
• R1和S1直接展开为H、L、C的表达式，既保留枢轴方程，也让两个水平在同一处理层产生。
• flag变量记住初始订单对已经启动，避免持续为真的时段条件在每根K线上重复建单。
• 注册和替换后的订单进入Combination总线，替换输出回送总线，后续替换始终使用最新引用。
• 所有限价注册和替换都使用OnlineOnly = false及ShrinkPrice = false，适合历史回放并保留计算价格。

使用方法

将 .json 文件导入 Designer，在回测器中用历史数据运行，然后根据自己的交易品种调整参数或方块，确认无误后再用于实盘。