Схема стратегии лимитных заявок по пивотам
Схема превращает классические уровни поддержки и сопротивления pivot в постоянную пару лимитных заявок. Диапазон берётся по скользящим суткам завершённых свечей, короткое полуночное окно управляет жизненным циклом, а одна и та же актуальная ссылка на заявку проходит через регистрацию, замену, отмену и график.
Обзор стратегии
- Завершённые пятиминутные свечи поступают в Highest и Lowest с окном 288 баров, соответствующим скользящим суткам; последнее закрытие завершает расчёт pivot.
- Формулы считают P = (H + L + C) / 3, R1 = 2P − L и S1 = 2P − H без последовательного соединения формул.
- Working time выдаёт суточный импульс около полуночи. Защёлка состояния разрешает первому импульсу с готовыми уровнями и нулевой позицией поставить ровно одну пару заявок.
- Order registering выставляет лимитную покупку по S1 и лимитную продажу по R1. Округление цены отключено, чтобы сохранить рассчитанный уровень.
- Combination хранит последнюю ссылку на заявку. Следующие суточные импульсы запускают Order replacing, а результат каждой замены возвращается в ту же шину.
- Position protection ставит стоп 1% после исполнения. Защитная сделка запускает Order cancellation оставшейся заявки, а исполнение противоположного pivot-уровня естественно возвращает позицию к нулю.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: После формирования диапазона из 288 баров первый подходящий полуночный импульс выставляет покупку по S1 заданным объёмом. Касание поддержки исполняет заявку; продажа по R1 затем может стать встречным выходом.
- Вход в шорт: Тот же импульс выставляет продажу по R1. Касание сопротивления открывает шорт, а покупка по S1 служит встречным лимитным выходом.
- Выход: Противоположная pivot-заявка может закрыть позицию на дальней границе диапазона. Независимо от неё Position protection следит за каждым исполнением и закрывает движение против позиции на 1%; после его сделки отменяются ещё активные заявки.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| Candle Time Frame | 00:05:00 | Таймфрейм завершённых свечей для скользящего суточного диапазона, уровней pivot, времени заявок и проверок защиты. |
| Order Volume | 1 | Количество единиц в каждой лимитной заявке на покупку и продажу. |
| Stop Loss, % | 1 | Неблагоприятное расстояние от цены исполнения, на котором Position protection выходит, в процентах. |
Детали диаграммы
- Окно Highest/Lowest из 288 баров — приближение скользящих суток. Оно не зависит от отдельной дневной подписки и обновляется тем же завершённым потоком, по которому идёт торговля.
- R1 и S1 развёрнуты напрямую через H, L и C. Уравнения pivot сохраняются, а оба уровня вычисляются на одном слое обработки.
- Переменная типа flag запоминает, что начальная пара уже вооружена, и не даёт истинному условию сессии создавать новые заявки на каждой свече.
- Зарегистрированные и заменённые заявки попадают в шины Combination
. Выход замены возвращается в шину, поэтому следующая замена не использует устаревшую ссылку. - У всех лимитных регистраций и замен стоят OnlineOnly = false и ShrinkPrice = false: схема работает в историческом прогоне и сохраняет вычисленные цены.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.