Overnight Session Flip 策略图
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该图将已形成的 20 周期 SMA 与两个定时市价单时段结合起来。策略时钟会检查最新的已完成五分钟蜡烛、持仓和日历日期：满足条件的买单可在 20 时内发送，满足条件的卖单可在 8 时内发送。日期锁存器把每个日历日期的已提交订单限制为一笔。
策略概览
- 已完成的五分钟蜡烛更新收盘价和周期为 20 的 SimpleMovingAverage。
- SMA 模块只输出已形成的值，因此定时决策会等待指标积累足够的蜡烛历史。
- Time 模块是决策时钟。每个时钟节拍先释放最新的收盘价、SMA 和持仓快照，再提供条件所用的小时与日历组成部分。
- 两个市价单模块都使用固定数量 1，且不设置持仓修改条件。持仓过滤器只允许在持仓小于等于零时买入，在持仓大于等于零时卖出。
- 数字日历日期键会在订单模块触发前被锁存。图表显示蜡烛、SMA 值和两个 MyTrade 流；该图不包含保护模块或单独的退出模块。
入场与出场规则
- 做多入场: 在 Night Hour 20 内，最新已完成蜡烛的收盘价高于已形成的 SMA，当前持仓小于等于零，并且当前日历日期尚未提交订单。该图以市价买入 Volume 1。
- 做空入场: 在 Day Hour 8 内，最新已完成蜡烛的收盘价低于已形成的 SMA，当前持仓大于等于零，并且当前日历日期尚未提交订单。该图以市价卖出 Volume 1。
- 离场: 没有专用退出单或保护单。以后满足条件的反向固定数量订单可能缩减现有持仓、平掉数量相等的反向持仓，或在当前持仓绝对值小于 Volume 时越过零；它不保证完成全部反转。
参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| Candles | 00:05:00 | 五分钟蜡烛周期；只有已完成蜡烛才会更新价格和 SMA 快照。 |
| SMA Period | 20 | SimpleMovingAverage 使用的已完成蜡烛数量；决策要求 SMA 已形成。 |
| Night Hour | 20 | 买入条件可以提交订单的策略时钟小时。 |
| Day Hour | 8 | 卖出条件可以提交订单的策略时钟小时。 |
| Volume | 1 | 同时提供给两个市价单模块的固定数量。 |
图表详情
- 蜡烛流进入收盘价转换器和只输出已形成 SMA 的指标。表达式为
a的公式把 SMA 表示为数值。 - 当前时间提供策略或消息时间戳。每个时钟节拍都会触发保存最新收盘价、SMA 和持仓值的变量，因此 Time 直接参与每次决策。
- 时间转换器提取 Hour、Year 和 DayOfYear。日期公式计算
Year * 1000 + DayOfYear，为每个日历日期生成稳定键。 - 比较模块检查两个计划小时、收盘价与 SMA、持仓与零，以及当前日期键与上次锁存键。逻辑条件模块分别组合买入和卖出条件。
- 每个时钟节拍都会采样当前持仓。买入侧要求
Position <= 0，卖出侧要求Position >= 0。 - 组合条件为真时，流程先锁存当前日期键，再触发对应的修改持仓模块。这个顺序会阻止同一日历日期后续时钟节拍再次提交订单。
- 两个 Modify position 模块接收共享的固定 Volume 值并放置市价单。Chart 面板接收已完成蜡烛、已形成的 SMA 流以及买卖模块的 MyTrade 输出。
使用方法
将 .json 文件导入 Designer，在回测器中用历史数据运行，然后根据自己的交易品种调整参数或方块，确认无误后再用于实盘。