Схема стратегии Overnight Session Flip

Эта схема объединяет сформированную SMA с периодом 20 и два окна для рыночных заявок по расписанию. Время стратегии проверяет последнюю завершённую пятиминутную свечу, позицию и календарную дату: подходящая покупка может быть отправлена в течение часа 20, а подходящая продажа — в течение часа 8. Защёлка даты ограничивает схему одной отправленной заявкой на календарную дату.

schema

Обзор стратегии

Завершённые пятиминутные свечи обновляют цену закрытия и SimpleMovingAverage с периодом 20.
Кубик SMA выдаёт только сформированные значения, поэтому решения по расписанию начинаются после накопления достаточной истории свечей.
Кубик Time служит тактовым сигналом принятия решений. Каждый такт выдаёт последние снимки цены закрытия, SMA и позиции, а затем передаёт час и компоненты календарной даты в условия.
Оба кубика рыночных заявок используют фиксированный объём 1 без условия изменения позиции. Фильтры позиции разрешают покупку только при значении не выше нуля, а продажу — только при значении не ниже нуля.
Числовой ключ календарной даты фиксируется до запуска кубика заявки. На графике показаны свечи, значения SMA и два потока MyTrade; отдельных кубиков защиты и выхода в схеме нет.

Правила входа и выхода

Вход в лонг: В течение Night Hour 20 закрытие последней завершённой свечи находится выше сформированной SMA, текущая позиция не больше нуля и на текущую календарную дату ещё не отправлялась заявка. Схема отправляет рыночную заявку на покупку объёмом 1.
Вход в шорт: В течение Day Hour 8 закрытие последней завершённой свечи находится ниже сформированной SMA, текущая позиция не меньше нуля и на текущую календарную дату ещё не отправлялась заявка. Схема отправляет рыночную заявку на продажу объёмом 1.
Выход: Отдельной заявки выхода и защитных заявок нет. Более поздняя подходящая заявка фиксированного размера в противоположном направлении может уменьшить позицию, закрыть равную ей встречную позицию или пересечь ноль, если текущий модуль позиции меньше Volume; полный разворот не гарантируется.

Параметры

Параметр	По умолчанию	Описание
Candles	00:05:00	Таймфрейм пять минут; цену и снимок SMA обновляют только завершённые свечи.
SMA Period	20	Число завершённых свечей для расчёта SimpleMovingAverage; решения требуют сформированного значения SMA.
Night Hour	20	Час времени стратегии, в котором условия покупки могут отправить заявку.
Day Hour	8	Час времени стратегии, в котором условия продажи могут отправить заявку.
Volume	1	Фиксированный объём, подаваемый в оба кубика рыночных заявок.

Детали диаграммы

Поток Candles поступает в Converter цены закрытия и в Indicator, выдающий только сформированную SMA. Formula с выражением a представляет SMA числом.
Текущее время передаёт метку времени стратегии или сообщения. На каждом такте оно запускает кубики Variable, хранящие последние значения закрытия, SMA и позиции, поэтому Time непосредственно участвует в каждом решении.
Конвертеры времени выделяют Hour, Year и DayOfYear. Formula даты вычисляет Year * 1000 + DayOfYear и создаёт устойчивый ключ для каждой календарной даты.
Кубики Comparison проверяют два заданных часа, закрытие относительно SMA, позицию относительно нуля и текущий ключ даты относительно последнего сохранённого ключа. Два кубика Logical condition собирают условия покупки и продажи.
Текущая Position снимается на каждом такте времени. Для покупки требуется Position <= 0, а для продажи — Position >= 0.
Истинный объединённый сигнал сначала фиксирует ключ текущей даты, а затем запускает соответствующий кубик Modify position. Такой порядок не допускает ещё одну отправленную заявку на последующих тактах той же календарной даты.
Оба кубика Modify position получают общий фиксированный параметр Volume и размещают рыночные заявки. Панель Chart принимает завершённые свечи, сформированный поток SMA и выходы MyTrade кубиков покупки и продажи.

Использование

Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.