MACD 多周期共振策略图
单个 MACD 只是一种看法；两个不同周期的 MACD 指向一致才算信号。本图分别在 30 分钟和 4 小时 K 线上度量 MACD 与自身信号线之间的距离，只有当两个读数指向同一方向、且订单簿的点差足够窄时才开仓。
策略概览
- 两个 K 线模块在同一个交易品种上以两个时间周期运行：30 分钟用于交易，4 小时用于确认。
- 每条 K 线序列各自驱动一个 MACD，两个转换器分别从各自的指标中取出 MACD 线和信号线。
- 一个公式用 MACD 线减去信号线，于是每个周期都被归结为一个数字：为正说明快线在前，为负说明快线落后。
- 市场深度（Market depth）被截取到最优档，两个转换器分别读取最优卖价和最优买价；第三个公式把它们换算成点差。
- 同步（Sync）保存这三个数字，并在 4 小时的节拍上一起放行。正是这一点让比较变得可靠：订单簿在一根 K 线内会刷新上百次，没有它，这些读数就永远不属于同一时刻。
- 在同步（Sync）之后，两个差值与零比较，点差与其上限比较，再由一个逻辑条件把这三个结果连同无持仓状态汇总在一起。
- 多空两个方向的入场都是固定手数的市价单，并且只有在无持仓时才会发出。
- 仓位保护（Position protection）负责照看这笔交易：它跟踪入场成交，从订单簿读取当前价格，并在达到按百分比设定的止盈或止损时平仓。
入场与出场规则
- 做多入场: 在 4 小时的节拍上，两个差值同时为正 —— 交易周期和确认周期上的 MACD 都位于各自的信号线之上 —— 点差处于上限之内，且当前无持仓。仓位修改（Position modify）以市价买入设定的下单手数。
- 做空入场: 在同一节拍上，两个差值同时为负，点差与无持仓的条件与上面相同。仓位修改（Position modify）以市价卖出设定的下单手数。
- 离场: 图中没有单独的离场信号：一旦建立持仓，就交由仓位保护（Position protection）接管，在相对入场价盈利 1.5% 或亏损 1% 时平仓。持仓期间出现的反向读数会被忽略，因此不会在途中反手。
参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| Trading Candles | 00:30:00 | 交易用 MACD 所使用的时间周期。 |
| Confirming Candles | 04:00:00 | 确认用 MACD 的时间周期，同时也是同步（Sync）统一放行全部数据的节拍。 |
| Maximum Spread | 50 | 仍允许入场的最大点差，以价格单位计。 |
| Order Volume | 1 | 下单手数。 |
| Take Profit, % | 1.5 | 止盈距离，按入场价的百分比计。 |
| Stop Loss, % | 1 | 止损距离，按入场价的百分比计。 |
图表详情
- 两个 MACD 模块都设置为只输出已形成的最终值，因此未走完的 K 线无法影响决策。
- 确认用的 MACD 参数刻意比交易用的更短：一个月的历史数据里 4 小时 K 线本就不多，标准的 12/26/9 会把其中大部分时间耗在预热上。
- 同步（Sync）会为自己保存的每条线路命名，并且每条线路的两端都必须连接 —— 只送进去却从不取出的值会让该模块一直等待，策略也就无法启动。
- 点差是在同步（Sync）之后才参与比较，而不是在它到达的地方比较；也只有这样，由订单簿驱动的过滤条件才能放进由 K 线驱动的条件之中。
- 仓位保护（Position protection）的输入来自订单簿而非 K 线价格，因此它按当前最优档的价格计算离场。
使用方法
将 .json 文件导入 Designer，在回测器中用历史数据运行，然后根据自己的交易品种调整参数或方块，确认无误后再用于实盘。