Схема стратегии согласования таймфреймов по MACD
Один MACD — это мнение; два MACD на разных таймфреймах, согласные друг с другом, — это сигнал. Схема измеряет, насколько далеко MACD отошёл от собственной сигнальной линии на получасовых свечах и на четырёхчасовых, и открывает позицию только тогда, когда оба значения смотрят в одну сторону, а спред в стакане достаточно узкий, чтобы в нём торговать.
Обзор стратегии
- Два свечных блока работают по одному инструменту на двух таймфреймах: полчаса — для торговли, четыре часа — для подтверждения.
- Каждая серия питает свой MACD, а два конвертера достают из каждого индикатора линию MACD и сигнальную линию.
- Формула вычитает сигнальную линию из линии MACD, и каждый таймфрейм сводится к одному числу: плюс — быстрая сторона впереди, минус — отстаёт.
- Биржевой стакан (Market depth) обрезается до лучшего уровня, два конвертера читают лучшую цену продажи и лучшую цену покупки, а третья формула превращает их в спред.
- Sync удерживает все три числа и выдаёт их вместе на четырёхчасовом такте. Именно это делает сравнение честным: стакан обновляется сотни раз за бар, и без Sync значения никогда не относились бы к одному моменту.
- После Sync обе разности сравниваются с нулём, спред — со своим пределом, а логическое условие собирает три ответа вместе с признаком нулевой позиции.
- Оба входа — рыночные заявки фиксированного объёма, и только из нулевой позиции.
- Дальше сделку ведёт Position protection: он следит за исполнением входа, берёт текущую цену из стакана и закрывает позицию по тейк-профиту или стоп-лоссу, заданным в процентах.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: На четырёхчасовом такте обе разности положительные — MACD выше своей сигнальной линии и на торговом таймфрейме, и на подтверждающем, — спред укладывается в предел, а позиция нулевая. Position modify покупает заданный объём по рынку.
- Вход в шорт: На том же такте обе разности отрицательные, при тех же условиях по спреду и нулевой позиции. Position modify продаёт заданный объём по рынку.
- Выход: Сигнала на выход в схеме нет: как только позиция открыта, ею распоряжается Position protection и закрывает её при прибыли 1.5% или убытке 1% от цены входа. Пока позиция жива, противоположные показания игнорируются, поэтому сделка никогда не переворачивается на ходу.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| Trading Candles | 00:30:00 | Таймфрейм, на котором работает торговый MACD. |
| Confirming Candles | 04:00:00 | Таймфрейм подтверждающего MACD и такт, на котором Sync выдаёт всё сразу. |
| Maximum Spread | 50 | Максимальный спред в единицах цены, при котором вход ещё разрешён. |
| Order Volume | 1 | Объём заявки в лотах. |
| Take Profit, % | 1.5 | Дистанция тейк-профита в процентах от цены входа. |
| Stop Loss, % | 1 | Дистанция стоп-лосса в процентах от цены входа. |
Детали диаграммы
- Оба блока MACD настроены выдавать только сформированные и окончательные значения, поэтому незакрытая свеча не может повлиять на решение.
- Подтверждающий MACD намеренно короче торгового: четырёхчасовых свечей в месяце истории мало, и стандартные 12/26/9 потратили бы большую её часть на прогрев.
- Sync даёт имя каждой линии, которую удерживает, и оба конца каждой линии подключены: значение, поданное на вход и ни разу не снятое с выхода, оставило бы блок в ожидании и стратегия не запустилась бы.
- Спред сравнивается после Sync, а не там, где он приходит, — только поэтому фильтр по стакану вообще может стоять в условии, которое работает по свечам.
- Position protection получает данные из биржевого стакана, а не цену свечи, поэтому считает выход от текущего лучшего уровня.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.