K线连续同向利润锁定策略图
四根收盘方向一致的K线构成一段连续走势，本图就顺着这段走势的方向交易。开仓是简单的一半；有意思的一半是平仓，因为本图并不靠价格水平来做这个决定。它盯的是持仓上的浮动盈亏，一旦这个数字首次达到设定的金额，就平掉持仓、把利润落袋。一个标志位保证这条指令只发出一次，而不是在盈亏每次更新时都发。
策略概览
- 已完成的四小时K线只读取一次，然后反复使用：当前这根K线直接接入收盘价转换器和开盘价转换器，另有三个前值（Previous value）方块分别取回前一根、前两根和前三根K线，每个方块各自带一对收盘价与开盘价转换器。
- 八个比较把这四对价格变成每根K线的颜色：收盘价高于开盘价就是阳线，收盘价低于开盘价就是阴线；开收同价的K线两者都不是，它两项检验都通不过，因此无法延续任何一段连续走势。
- 一个逻辑与汇总四个阳线判断，另一个逻辑与汇总四个阴线判断；只有窗口内四根K线全部一致时才输出真，这正是连续走势的含义。
- 持仓量与零比较，得出本图当前是空仓、多头还是空头；下游的每一道闸门都是一段连续走势与一种持仓状态的逻辑与。
- 两个方向的开仓都是固定手数的市价委托，并且都带上空仓条件，因此在持仓已经建立之后，即使连续走势继续，也不会在原有委托之上再叠加一笔。
- 开仓成交汇入同一条线路，交给持仓保护（Position protection）：它按成交价的百分比设定止盈和移动止损，并在持仓存续期间一直挂着。
- 策略盈亏（Strategy P&L）方块按自己的节拍输出当前持仓的浮动盈亏，一个比较把这个数字与利润锁定值对照；结果送入标志（Flag），它放行第一个真值之后就保持置位，因此平仓指令恰好只发出一次。
- 与持仓方向相反的连续走势会以市价把持仓平掉；标志由任一开仓闸门重新置位，因此每一笔新持仓开始时，锁定机制都重新就绪。
入场与出场规则
- 做多入场: 持仓为空仓时，连续四根已完成K线都收在各自开盘价之上：持仓修改（Position modify）以市价买入设定的委托手数。
- 做空入场: 持仓为空仓时，连续四根已完成K线都收在各自开盘价之下：持仓修改以市价卖出设定的委托手数。
- 离场: 三条出场路径，谁先到就按谁来。浮动盈亏一达到设定金额，利润锁定就把持仓平掉；由于标志已经把这个信号放行过一次，之后同一盈亏数字的更新不会再发出任何指令。持仓保护会在止盈或移动止损处平仓，交易一旦转为盈利，止损就跟着价格走。反方向的连续走势同样会以市价平仓，而且那根K线上只会发生这一件事：开仓闸门要求持仓为空仓，因此反手不是由清空持仓的那个信号打开的，而是由下一个发现本图已经空仓的连续走势信号打开的。
参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| Candle Type | 04:00:00 | 统计连续走势所用K线序列的时间周期；一段连续走势的四根K线就是四根这个长度的K线。 |
| Order Volume | 1 | 每次开仓发出的委托手数，以手计；它同时也放大了与利润锁定值对照的浮动盈亏。 |
| Take Profit | 1% | 止盈相对成交价的距离，以百分比表示。 |
| Stop Loss | 1% | 止损相对成交价的距离，以百分比表示；该止损是移动止损，交易转为有利后它会跟随价格，并且不会回退。 |
| Profit Lock | 200 | 以投资组合货币计的浮动盈亏，达到该值时平掉持仓、把利润落袋。 |
图表详情
- 连续走势的长度是搭在图里的，而不是用一个数字设定的：四根K线意味着三个前值方块，以及每个连续走势闸门上的四个输入。要数五根，就再加三个方块、每个闸门再加一个输入；要数三根，就少一个方块。
- 每个前值方块的类型都是K线，直接读取K线序列，收盘价和开盘价都取自它返回的那根K线。先取价格、再问它的前值是反过来的做法，而正是这种做法会让比较少一个操作数。
- 利润锁定是以投资组合货币计的金额，而不是价格上的距离，所以它既取决于合约，也同样取决于委托手数。手数翻倍，达到这个金额所需的价格波动就减半；换成价格量级不同的合约，情况就完全不同了。
- 利润锁定和止盈是对同一个问题的两个答案，谁更紧谁生效。把锁定设得先于止盈触发，止盈就成了只有在某根K线一跃越过锁定值时才会碰到的上限；把锁定设得宽松，止盈就是常规出场，锁定则是它背后的安全网。
- 本图发出的一切都是市价委托，而且K线序列只订阅已完成的K线。用尚在形成中的K线构造的信号带的是这根K线的开盘时间，而带着已成过去的时间戳的委托会被拒绝。
使用方法
将 .json 文件导入 Designer，在回测器中用历史数据运行，然后根据自己的交易品种调整参数或方块，确认无误后再用于实盘。