Схема стратегии фиксации прибыли на серии свечей
Четыре свечи, закрывшиеся одинаково, — это серия, и схема торгует в направлении этой серии. Войти — простая половина дела; интереснее выйти, потому что для выхода схема не ждёт ценового уровня. Она следит за деньгами в открытой позиции, и как только эта величина достигает заданной суммы, позиция закрывается, а прибыль фиксируется. Защёлка следит за тем, чтобы команда ушла один раз, а не на каждое обновление результата.
Обзор стратегии
- Завершённые четырёхчасовые свечи читаются один раз и используются повторно: текущая свеча идёт прямо в конвертеры закрытия и открытия, а три кубика Previous value возвращают свечи на один, два и три бара назад, и у каждой — свои конвертеры закрытия и открытия.
- Восемь сравнений превращают эти четыре пары в цвет каждого бара: закрытие выше открытия — растущая свеча, закрытие ниже открытия — падающая, а бар, закрывшийся ровно там, где открылся, не тот и не другой: он не проходит обе проверки и не может продлить ни одну из серий.
- Одно логическое И собирает четыре ответа про рост, второе — четыре про падение; каждое выдаёт true только тогда, когда все четыре бара в окне согласны между собой, — это и есть серия.
- Кубик позиции, сравниваемый с нулём, говорит, стоит ли схема вне рынка, в длинной или в короткой позиции, и каждый фильтр ниже по схеме — это логическое И одной серии и одного состояния позиции.
- Оба входа — рыночные заявки фиксированного объёма, и оба несут условие об открытой позиции, поэтому серия, продолжающаяся при уже открытой позиции, не может положить вторую заявку поверх первой.
- Исполнения входных заявок сводятся в одну линию и передаются в Position protection, который держит take-profit и трейлинг-стоп в процентах от цены исполнения и котирует их всё время, пока жива позиция.
- Кубик Strategy P&L выдаёт открытый результат текущей позиции в собственном ритме, а сравнение сопоставляет эту величину с Profit Lock; ответ идёт в Flag, который пропускает первое true и дальше остаётся взведённым, так что отправляется ровно одна команда на закрытие.
- Серия, сложившаяся против открытой позиции, закрывает её по рынку, а Flag снова взводится любым из входных фильтров, поэтому каждая новая позиция начинается с готовой защёлкой.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: Четыре завершённые свечи подряд закрываются выше собственных открытий, а позиции нет: Position modify покупает объём заявки по рынку.
- Вход в шорт: Четыре завершённые свечи подряд закрываются ниже собственных открытий, а позиции нет: Position modify продаёт объём заявки по рынку.
- Выход: Выходов три, и позиция уходит по тому, который случится первым. Profit Lock закрывает её, как только открытый результат достигает заданной суммы; поскольку Flag уже пропустил этот сигнал один раз, последующие обновления того же результата не отправляют ничего. Position protection закрывает её по take-profit или по трейлинг-стопу, который следует за ценой, как только сделка вышла в прибыль. Серия в противоположную сторону тоже закрывает её по рынку, и этой закрывающей заявкой всё на таком баре и ограничивается: входные фильтры требуют отсутствия позиции, поэтому разворот открывает следующий сигнал серии, заставший схему пустой, а не тот же самый, который её опустошил.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| Candle Type | 04:00:00 | Таймфрейм свечей, по которым считается серия; четыре бара серии — это четыре свечи такой длины. |
| Order Volume | 1 | Размер заявки в лотах, отправляемой каждым входом; он же масштабирует открытый результат, с которым сравнивается Profit Lock. |
| Take Profit | 1% | Расстояние take-profit от цены исполнения, в процентах. |
| Stop Loss | 1% | Расстояние stop-loss от цены исполнения, в процентах; стоп трейлинговый — он идёт за ценой, как только сделка двинулась в нужную сторону, и никогда не откатывается назад. |
| Profit Lock | 200 | Открытый результат в деньгах портфеля, при достижении которого позиция закрывается и прибыль фиксируется. |
Детали диаграммы
- Длина серии зашита в схему, а не задаётся числом: четыре бара — это три кубика Previous value и четыре входа на каждом фильтре серии. Серия из пяти — это ещё три кубика и по одному дополнительному входу на фильтр; серия из трёх — на один кубик меньше.
- Каждый кубик Previous value типизирован свечой и читает серию свечей напрямую, а закрытие и открытие берутся уже из того, что он вернул. Сначала взять цену, а потом спрашивать её предыдущее значение — это обратный порядок, и именно он оставляет сравнение без операнда.
- Profit Lock — это величина в деньгах портфеля, а не расстояние в цене, поэтому она зависит от объёма заявки не меньше, чем от инструмента. Удвоение объёма вдвое сокращает движение, нужное для её достижения; переход на инструмент с другим масштабом цены меняет её полностью.
- Защёлка и take-profit — два ответа на один вопрос, и побеждает тот, что ближе. Выставьте защёлку так, чтобы она срабатывала раньше take-profit, — и take-profit станет потолком, до которого дело доходит только когда бар перепрыгивает через защёлку; выставьте её широко — и обычным выходом будет take-profit, а защёлка останется страховкой позади него.
- Всё, что отправляет схема, — рыночные заявки, а серия свечей подписана только на завершённые бары. Сигнал, построенный на ещё формирующемся баре, несёт время открытия этого бара, а заявка с уже прошедшим временем отклоняется.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.