预备时段箱体策略图

平静的夜盘总要在某处结束。本图先测量市场在两个夜间时点之间保持的区间，等待交易时段开盘，然后一次性进入预备状态——把该箱体的上沿和下沿冻结为将要交易的两个价格。此后它盯住订单簿的最优报价，一旦触及其中一个被冻结的价位，就立即买入或卖出。

策略概览

订阅五分钟K线并带中间更新，最终值（Final value）方块只放行已收盘的K线；图中每一个决策都在完成的K线上做出。
工作时间（Working time）方块标出测量窗口，K线类型的变量（Variable）由该信号触发，因此只有落在夜间窗口内的K线才会到达指标——箱体只由该窗口构建，别无其他来源。
作用于这一过滤后数据流的最高值（Highest）和最低值（Lowest）就是箱体的上沿和下沿，两个变量保存最后的读数，使图的其余部分在测量结束数小时之后，仍能在任意一根K线上读取该箱体。
市场深度（Market depth）用于读取最优卖价和最优买价，另有两个变量按K线节拍保存这两个报价：订单簿在一根K线内会更新数百次，永远无法与基于K线构建的条件对齐。
公式（Formula）把箱体换算成以价格百分比表示的宽度，以及按该宽度度量的边缘余量，因此同样的两项设置，在报价以万计的交易品种和以个位数计价的交易品种上含义相同。
第二个工作时间方块开启交易时段，一个逻辑条件汇总四个答案：箱体足够窄、卖价离上沿有距离、买价离下沿有距离、且持仓为空仓。
标志位（Flag）把该条件变成每个时段仅一次的预备事件，并冻结两个价位；其背后的箱体可能在下一个夜盘被重新绘制，但已预备的价位不会移动。
入场是在空仓状态下、当保存的报价触及其被冻结的价位时发出的市价委托单，此后由持仓保护（Position protection）接管该笔交易。

入场与出场规则

做多入场: 在交易时段之内，箱体已预备且持仓为空仓，按K线保存的最优卖价触及被冻结的上沿价位。持仓修改（Position modify）以市价买入相应的委托量。
做空入场: 在同一交易时段之内，且同样处于已预备与空仓的条件下，按K线保存的最优买价跌至被冻结的下沿价位。持仓修改以市价卖出相应的委托量。
离场: 图上没有离场信号。仓位一旦建立，就由持仓保护接管，并在距入场价百分之一的止盈或止损处平仓，其当前价取自订单簿而非K线。成交的入场同时把预备状态写回零，因此一个交易时段只产生一笔交易，下一次预备要等到第二天。

参数

参数	默认值	说明
Candles	00:05:00	整张图所运行的K线序列的时间周期。
Box From	02:00:00	测量箱体的窗口的开始时间。
Box Until	07:59:59	测量窗口的结束时间；在此之前开盘的最后一根K线仍计入。
Box Top Length	72	箱体上沿取自测量窗口中的多少根K线。
Box Bottom Length	72	箱体下沿取自测量窗口中的多少根K线。
Max Box Width, %	3	仍被视为足够平静、可以交易的最大箱体宽度，以价格百分比表示。
Edge Margin, %	20	预备时刻价格必须离边沿多远，以箱体高度的百分比表示。
Session From	08:00:00	允许预备和入场的交易时段的开始时间。
Session Until	20:00:00	交易时段的结束时间；此后标志位被释放，预备状态被清除。
Order Volume	0.01	两个入场方向发出的委托量。
Take Profit, %	1	止盈距离，以入场价的百分比表示。
Stop Loss, %	1	止损距离，以入场价的百分比表示。

图表详情

箱体是对落入测量窗口的K线按所设长度计算的滚动最高值与最低值，而不是每晚从零重建的区间。窗口早期，前一夜的尾部仍留在缓冲区中；到窗口结束时，读数恰好对应刚刚测量的这一夜，而正是此时它们被使用。
预备状态以数字保存，而不是以标志位的输出保存。标志位只发出一次真值，随后保持沉默，因此入场条件能够在每根K线上读取的，是这样一个变量：预备时写入 1，时段结束时写入 0，入场之后同样写入 0。
凡是进入比较或逻辑条件的数值，都通过保存用的变量在每根收盘K线上重新发出。比较只有在其两侧自上次触发以来都有新值到达时才会触发，因此每天只捕获一次的价位必须逐根K线地继续传递下去。
预备条件在交易时段的每一根K线上检查，而不只是在时段的第一分钟：价格首次稳稳处于窄箱体内部的那一刻，就是价位被冻结的时刻。因此预备与最早可能的入场之间，始终至少相隔一根K线。
入场是在触及价位时发出的市价委托单，而保护性离场按入场价的百分比设定，而不是按箱体的对侧边沿，因此交易的两端以相同单位表示，更换交易品种后依然成立。

使用方法

将 .json 文件导入 Designer，在回测器中用历史数据运行，然后根据自己的交易品种调整参数或方块，确认无误后再用于实盘。