Схема стратегии Armed Session Box
Спокойная ночь где-нибудь да заканчивается. Эта схема измеряет диапазон, в котором рынок держался между двумя ночными часами, дожидается открытия торговой сессии и один раз взводится — фиксируя верх и низ этого бокса как две цены, по которым она будет торговать. Дальше она следит за лучшими котировками биржевого стакана и покупает или продаёт в тот момент, когда достигнут один из зафиксированных уровней.
Обзор стратегии
- Пятиминутные свечи подписываются с промежуточными обновлениями, а блок Final value пропускает дальше только закрытые свечи; каждое решение на схеме принимается на завершённом баре.
- Блок Working time размечает окно измерения, и переменная Variable типа свечи срабатывает по этому сигналу, поэтому до индикаторов доходят только свечи, попавшие в ночное окно, — бокс строится по этому окну и ни по чему больше.
- Highest и Lowest по отфильтрованному потоку дают верх и низ бокса, а две переменные удерживают последние значения, чтобы остальная часть схемы могла обращаться к боксу на любой свече, спустя часы после измерения.
- Market depth читается ради лучшей цены продажи и лучшей цены покупки, и ещё две переменные удерживают эти котировки в такт свечам: стакан обновляется сотни раз за бар и никогда не совпал бы с условием, построенным на свечах.
- Формулы превращают бокс в его ширину в процентах от цены и в отступ от границы, отмеряемый от этой ширины, поэтому одни и те же две настройки значат одно и то же и на инструменте с ценой в десятки тысяч, и на инструменте с ценой в единицах.
- Второй блок Working time открывает торговую сессию, а логическое условие собирает четыре ответа: бокс узкий, цена продажи держится в стороне от верха, цена покупки — в стороне от низа, а позиция нулевая.
- Flag превращает это условие в одно взведение за сессию и фиксирует оба уровня; бокс за ними может быть перестроен следующей ночью, но взведённые уровни не сдвинутся.
- Входы — рыночные заявки из нулевой позиции в момент, когда удержанная котировка достигает своего зафиксированного уровня, а дальше сделку ведёт Position protection.
Правила входа и выхода
- Вход в лонг: Внутри сессии, при взведённом боксе и нулевой позиции, удержанная на свече лучшая цена продажи достигает зафиксированного верхнего уровня. Position modify покупает заданный объём по рынку.
- Вход в шорт: Внутри той же сессии и при тех же условиях — взведено и позиция нулевая — удержанная на свече лучшая цена покупки опускается до зафиксированного нижнего уровня. Position modify продаёт заданный объём по рынку.
- Выход: Сигнала на выход на схеме нет. Как только позиция открыта, сделкой распоряжается Position protection и закрывает её по тейк-профиту или стоп-лоссу в один процент от цены входа, читая текущую цену из биржевого стакана, а не из свечи. Состоявшийся вход также возвращает состояние взведения в ноль, поэтому сессия даёт одну сделку, а следующее взведение ждёт следующего дня.
Параметры
| Параметр | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|
| Candles | 00:05:00 | Таймфрейм серии свечей, на которой работает вся схема. |
| Box From | 02:00:00 | Начало окна, в котором измеряется бокс. |
| Box Until | 07:59:59 | Конец окна измерения; последняя свеча, открывшаяся до него, ещё учитывается. |
| Box Top Length | 72 | По скольким свечам окна измерения берётся верх бокса. |
| Box Bottom Length | 72 | По скольким свечам окна измерения берётся низ бокса. |
| Max Box Width, % | 3 | Самый широкий бокс в процентах от цены, который ещё считается достаточно спокойным для торговли. |
| Edge Margin, % | 20 | На каком расстоянии от границы должна стоять цена в момент взведения, в процентах от высоты бокса. |
| Session From | 08:00:00 | Начало сессии, в которой разрешены взведение и входы. |
| Session Until | 20:00:00 | Конец сессии; после него Flag освобождается, а состояние взведения обнуляется. |
| Order Volume | 0.01 | Объём заявки, отправляемой обоими входами. |
| Take Profit, % | 1 | Дистанция тейк-профита в процентах от цены входа. |
| Stop Loss, % | 1 | Дистанция стоп-лосса в процентах от цены входа. |
Детали диаграммы
- Бокс — это скользящие Highest и Lowest заданной длины по свечам, попавшим в окно измерения, а не диапазон, который каждую ночь строится заново. В начале окна в буфере ещё лежит хвост предыдущей ночи; к концу окна значения относятся ровно к только что измеренной ночи — именно тогда они и используются.
- Состояние взведения хранится числом, а не выходом блока Flag. Flag выдаёт своё единственное истинное значение и дальше молчит, поэтому условия входа читают на каждой свече переменную, в которую записывается единица при взведении, ноль при закрытии сессии и ноль после входа.
- Каждое значение, попадающее в сравнение или в логическое условие, заново выдаётся на каждой закрытой свече через удерживающую переменную. Сравнение срабатывает только тогда, когда обе его стороны пришли с момента прошлого срабатывания, поэтому уровень, снятый один раз за день, приходится передавать дальше бар за баром.
- Взведение проверяется на каждой свече сессии, а не только на её первой минуте: уровни фиксируются в первый же момент, когда цена спокойно стоит внутри узкого бокса. Поэтому между взведением и первым возможным входом всегда есть как минимум одна свеча.
- Входы — рыночные заявки по касанию уровня, а защитный выход отсчитывается в процентах от цены входа, а не от противоположной границы бокса, поэтому обе стороны сделки выражены в одних единицах и переживают смену инструмента.
Использование
Импортируйте файл .json в Designer, прогоните схему на исторических данных в тестере, затем подстройте параметры или сами кубики под свой инструмент, прежде чем торговать вживую.