多周期 SMA 投票策略图
单条均线转为上行说明不了什么；三条均线在三个不同周期上同时转为上行，才是值得交易的趋势。每个周期投出正一、负一或零的一票，同步（Sync）把三票汇集成一组，只有当三票一致时才开仓。
策略概览
- 三个 K 线模块以五分钟、十五分钟和一小时的周期读取同一个标的，每个模块都只放行已收盘的 K 线。
- 每条序列各自输入一条简单移动平均线，前值（Previous value）模块则保存这条均线在上一根 K 线时的取值。
- 一个公式把这一对数值变成一票：均线高于此前取值时为正一，低于时为负一，没有变动时为零。
- 五分钟和十五分钟的投票先存入变量，由小时投票放行，因此三条线路到达同步时都属于同一个时刻。
- 同步为每一票保留一条线路，并让三者一同输出；若没有它，小时读数会比五分钟读数晚一小时到达，三者根本无法比较。
- 同步之后，每一票都与零比较，两个逻辑条件提出图中唯一关心的问题：三票是否指向同一方向。
- 该结论被锁存到下一根已收盘的五分钟 K 线上——所有委托都以这一节拍标注时间——随后持仓调整（Position modify）在空仓状态下以市价开仓。
- 在同一五分钟节拍上采样的持仓与零比较：当持仓在场而结论相反时，以市价平仓，新的方向则在随后一根 K 线上建立。
入场与出场规则
- 做多入场: 在小时节拍上三票均为正一：五分钟、十五分钟和小时均线各自都高于自己上一根 K 线的取值。该结论被带到下一根已收盘的五分钟 K 线，持仓调整（Position modify）在那里以市价买入委托量，且仅在空仓状态下执行。
- 做空入场: 在同一节拍上三票均为负一：每条均线都低于自己上一根 K 线的取值。在下一根已收盘的五分钟 K 线上，持仓调整以市价卖出委托量，同样仅在空仓状态下执行。
- 离场: 没有止盈、止损，也没有定时器。持仓一直保留，直到三个周期反向排列为止：相反的结论连同持仓比较，会在交易 K 线上以市价平仓；待持仓重新归零后，新方向的入场在下一根 K 线上完成。三票不一致时什么都不改变，持仓保持原样。
参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| Fast Candles | 00:05:00 | 最快一票的周期，也是执行结论并为委托标注时间的节拍。 |
| Medium Candles | 00:15:00 | 中间一票的周期。 |
| Slow Candles | 01:00:00 | 最慢一票的周期，也是汇集并统计三票的节拍。 |
| Fast SMA Length | 13 | 五分钟均线的平均长度。 |
| Medium SMA Length | 13 | 十五分钟均线的平均长度。 |
| Slow SMA Length | 13 | 小时均线的平均长度。 |
| Order Volume | 1 | 委托规模（以手为单位），两个入场方向共用；平仓时按持仓的实际数量了结。 |
图表详情
- 三条均线都只输出已形成的最终值，因此仍在生成中的 K 线永远无法改变任何一票。
- 把每个周期化简为其斜率的符号，才使三者具有可比性：小时均线和五分钟均线处于不同的量级，而正一和负一不存在这个问题。
- 两个较快的投票通过一个由小时投票放行的变量进入同步。这是刻意为之：若各条线路逐个到达，同步就会一直持有一组永远凑不齐的数据，其后的所有环节都不会再触发。
- 同步会为放行的这组数据打上它所属时刻的时间戳，而到小时收盘时，这个时刻已经落后于当前时间。通往委托的链路上没有任何环节读取该时间戳——结论会被第二次锁存到承载交易的那根已收盘五分钟 K 线上。
- 两个方向的入场都以持仓状况为条件，因此在每根五分钟 K 线上重复出现的结论不会叠加委托：只要持仓还在，重复的信号就直接被拒绝。
使用方法
将 .json 文件导入 Designer，在回测器中用历史数据运行，然后根据自己的交易品种调整参数或方块，确认无误后再用于实盘。