拉里·康纳斯 Bollinger %B 策略图

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这是一张只做多的均值回归图，基于 Bollinger %B——收盘价在布林带内的位置，以带宽的百分比表示。拉里·康纳斯的思路是：单根疲弱K线说明不了什么，因此图中要等 %B 连续两根K线都停留在布林带下半部才买入，并一直持有到 %B 回升至上半部。

策略概览

• BollingerPercentB 指标在一个方块中计算价格在布林带内的位置；其刻度为 0 到 100，因此经典阈值 0.35 与 0.8 写作 35 与 80。
• 前值方块保存上一根K线的读数，正是它把单根疲弱K线变成两根K线的条件。
• 策略只做多：买入疲弱、再把同一笔多单卖回，从不开空。
• 持仓参与两个判断，因此入场不会加仓，离场也不会在空仓时触发。

入场与出场规则

• 做多入场: 上一根K线的 %B 与当前K线的 %B 都低于下阈值，且当前不是多头持仓。订单买入一手。
• 做空入场: 该图从不做空。卖出方块仅用于平掉已有的多单。
• 离场: %B 升破上阈值且持有多单时，订单卖出同样的一手，使持仓回到零。

参数

参数	默认值	说明
Bollinger Period	20	计算 %B 所用布林带的周期。
Bollinger Deviation	2	布林带的标准差倍数。
Low %B	35	低于该阈值即视为处于布林带下半部，需连续两根K线成立。
High %B	80	高于该阈值即视为已回升，从而平掉多单。
Volume	1	下单数量（手）。
Candles	00:05:00	整张图使用的K线周期。

图表详情

• K线方块驱动指标方块，其数值同时送往比较方块和前值方块。
• 两个与同一下阈值常量的比较给出当前根与上一根的条件，第三个比较把 %B 与上阈值常量对比用于离场。
• 另有两个比较把持仓与零对比：入场用“非多头”，离场用“持有多头”。
• 两个逻辑与分别触发修改持仓方块，二者的下单量取自同一个共享常量。

使用方法

将 .json 文件导入 Designer，在回测器中用历史数据运行，然后根据自己的交易品种调整参数或方块，确认无误后再用于实盘。