每 N 根 K 线过滤策略图
两条指数移动平均线交叉，一边买入、另一边卖出。这张图的重点在于喂给均线的是什么数据。均线并不读取每一根 K 线，而是每五根 K 线只取一个价格；这种抽稀由一个 N 值（N values）方块完成，它把 K 线数据流接到自身的两个输入端上，用这条流为自己计数。下游的一切——均线、交叉、入场——都运行在这条更慢的时钟上，因此这张图是按采样窗口而不是按每根 K 线来观察市场。
策略概览
- 走完的五分钟 K 线送入一个转换器，由它从每根 K 线中取出收盘价；同一条数据流还送入 N 值方块，被它变成采样脉冲。
- N 值方块的两个输入端同时接收这条 K 线数据流：触发端启动它的倒计数，输入端逐根递减，因此它在每第五根走完的 K 线上发出一个脉冲，并立即重新启动计数。
- 该脉冲是变量（Variable）方块的触发信号，而这个变量保存着最新的收盘价。变量会记录每一个到达的收盘价，但在脉冲到来之前不输出任何值，因此从它流出的是一条被抽稀的价格序列——每个采样窗口一个值。
- 两条移动平均线读取的是这条抽稀后的序列，而不是 K 线本身，所以 14 周期的均线覆盖 70 根 K 线的市场时间，40 周期的均线覆盖 200 根。
- 交叉（Crossing）方块比较快线与慢线，只在两者互换位置的那一刻发声：快线上穿时为 true，下穿时为 false。一个逻辑非（NOT）把下穿的情形转成独立的信号。
- 持仓（Position）方块的值通过两个比较与一个零值变量作对照——非多头与非空头——每个结果再用逻辑与（AND）与对应的交叉信号合并，因此一次入场要求既出现新的交叉，又要求当前持仓不在该方向上。
- 两个入场方块都设置为仅开仓，所以这张图同一时间只持有一个仓位、从不加仓；下单量来自一个在每根 K 线上刷新的变量。
- 反向交叉驱动两个平仓方块，每一笔成交都会触发持仓保护（Position protection），图表面板则绘制 K 线、两条均线、入场与出场的委托、保护性委托以及每一笔成交。
入场与出场规则
- 做多入场: 在某个采样脉冲上快线上穿慢线，且当前持仓不是多头。持仓修改（Position modify）以市价买入下单量，仅开仓，因此入场只从空仓状态建立，绝不叠加到已有仓位上。
- 做空入场: 在某个采样脉冲上快线下穿慢线，且当前持仓不是空头。逻辑非把下穿转成信号，持仓修改以市价卖出下单量，同样仅开仓。
- 离场: 退出有两条路径。由每一笔成交触发的持仓保护会在盈利 1.5% 时平仓，或在 1% 处止损。如果在均线换位回来之前两者都未触及，则由反向交叉接管：它触发当前持仓方向对应的平仓方块，该方块以市价送出全部仓位。由于入场方块仅开仓，结束一笔交易的那次交叉不会同时开出反向仓位——下一次入场要等到空仓状态下出现的下一次交叉。
参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| Candles | 00:05:00 | 整张图所依据的 K 线周期；采样窗口就是按这些 K 线来计数的。 |
| Bars Per Sample | 5 | 多少根走完的 K 线构成一个采样。调大它，均线观察市场的频率更低、交易也更少；设为 1，这张图就变成在每根 K 线上进行的普通均线交叉。 |
| Fast EMA Length | 14 | 快线的周期长度，按采样数而不是 K 线数计算：在每个采样 5 根 K 线的设置下，它覆盖的市场时间是这个数值的五倍。 |
| Slow EMA Length | 40 | 慢线的周期长度，按采样数计算。要与快线长度拉开足够距离，否则两条线会因噪声而互换位置，交叉也就失去意义。 |
| Order Volume | 1 | 每次入场委托的数量，以合约单位计。平仓方块忽略该值，直接送出当前持仓的全部数量。 |
| Take Profit, % | 1.5 | 止盈距离，以成交价格的百分比表示。 |
| Stop Loss, % | 1 | 止损距离，以成交价格的百分比表示。 |
图表详情
- 这里的 N 值方块用作抽稀器，而不是延时器。它的两个输入端来自同一条 K 线数据流，所以倒计数一到期就立即重启，脉冲在整个运行过程中始终落在每第五根走完的 K 线上。
- 位于脉冲与均线之间的变量方块，才让重采样真正成立：它的输入端接收每一个收盘价，输出端在触发到来之前保持沉默，于是均线每个窗口只拿到一个值，完全看不到中间的那些 K 线。
- 两条均线读取同一个变量，因此它们同步推进，交叉方块可以在数值到达时成对比较。它只报告两条线次序发生改变的那个采样点，这也是为什么在两次采样之间的 K 线上不可能入场。
- 持仓条件写成非多头与非空头，而不是写成空仓，这样在反向仓位仍然持有时到来的交叉也能到达入场方块；把这张图限制在单一仓位的是仅开仓设置，而释放仓位的是平仓方块。
- 每一笔成交，无论入场还是出场，都由一个组合（Combination）方块汇总后送入持仓保护，因此保护一侧看到的始终是账户实际持有的仓位，并在交叉平掉交易后随即撤下。
使用方法
将 .json 文件导入 Designer，在回测器中用历史数据运行，然后根据自己的交易品种调整参数或方块，确认无误后再用于实盘。