DeMarker 挂单策略图
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该图表不会在 DeMarker 穿越阈值时立即入场，而是把信号转换为回调限价单。每张挂单最多保留四根 K 线，只有订单实际成交后，百分比止盈和止损保护才会启用。
策略概览
- 已完成的十五分钟 K 线同时输入周期为 14 的 DeMarker 振荡器和收盘价数据流。
- 下阈值和上阈值分别为 0.3 与 0.7；交叉方块识别向下跌破下阈值和向上突破上阈值。
- 只有 K 线时间处于 07:00:00 至 20:59:59 且仓位为空时，入场才会被接受。
- 新信号会替换较早的挂单；未成交订单也会在随后四根已完成 K 线后到期撤销。
- 图表显示 K 线、振荡器、两个阈值以及策略的全部成交。
入场与出场规则
- 做多入场: 当 DeMarker 在入场时段内向下跌破 0.3 且仓位为空时，在当前收盘价下方一个挂单偏移百分比处提交买入限价单。
- 做空入场: 当 DeMarker 在入场时段内向上突破 0.7 且仓位为空时，在当前收盘价上方一个挂单偏移百分比处提交卖出限价单。
- 离场: 未成交限价单会在新信号替换它时或四根 K 线计时结束时撤销。订单成交后，仓位保护会在盈利 1.2% 或亏损 0.6% 的阈值处平仓。
参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| DeMarker Length | 14 | DeMarker 振荡器的平均周期。 |
| Lower level | 0.3 | 向下穿越该数值时生成做多信号。 |
| Upper level | 0.7 | 向上穿越该数值时生成做空信号。 |
| Pending indent, % | 0.1 | 挂单价格相对信号 K 线收盘价的距离。 |
| Pending life, bars | 4 | 未成交订单被撤销前允许经过的后续已完成 K 线数量。 |
| Entry window start | 07:00:00 | 入场过滤器接受的最早 K 线时间。 |
| Entry window end | 20:59:59 | 入场过滤器接受的最晚 K 线时间。 |
| Volume | 1 | 每张入场挂单的数量。 |
| Take profit, % | 1.2 | 相对成交入场价的有利百分比变动。 |
| Stop loss, % | 0.6 | 相对成交入场价的不利百分比变动。 |
| Candles | 00:15:00 | 已完成信号 K 线的时间周期。 |
图表详情
- 检测下阈值时，常量 0.3 接到 Crossing 的 Input Up，DeMarker 接到 Input Down；检测上阈值时，DeMarker 接到 Input Up，0.7 接到 Input Down。
- 两个逻辑 AND 分别组合相应的交叉结果、交易时段结果和空仓检查；逐 K 线标志把每个有效信号变成一次触发。
- 公式方块为买单计算
close × (1 − indent / 100)，为卖单计算close × (1 + indent / 100)，随后两个订单注册方块按这些价格提交限价单。 - 每个信号启动各自的 N values 计数器。四根后续 K 线之后，输出触发对应的撤单方块；每次提交新订单前，两个撤单方块也会先清除较早的挂单。
- 每张已注册限价单由一个 Trades for order 方块监视。只有它输出的成交事件会进入 Position protection，因此等待中或已撤销的订单不会启动止损或止盈。
- 当前 Designer 的订单注册方块也提供 MyTrade 输出；这里保留独立的 Trades for order，以清楚展示从订单到成交事件的链路。
使用方法
将 .json 文件导入 Designer，在回测器中用历史数据运行，然后根据自己的交易品种调整参数或方块，确认无误后再用于实盘。