星期效应策略图

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方向由日历决定，时机由移动平均线决定。一周前段允许做多，一周后段允许做空，两种情况都要等收盘价站到简单移动平均线的相应一侧才动手。星期几直接从K线本身读取，因此无需在K线之间保存任何状态。

策略概览

• 一个转换方块把K线开盘时间中的星期几取出为数字，星期日为零，星期六为六。
• 每个日历窗口由两个比较组成：做多是周一到周二，做空是周四到周五；边界都作为参数暴露，因此窗口可以平移或放宽。
• 基于收盘价的简单移动平均线确认方向，仅凭日历绝不会开仓。
• 当前持仓参与两个入场判断，因此本图不会给已有仓位加码。

入场与出场规则

• 做多入场: K线落在一周前段的窗口内，其收盘价高于简单移动平均线，且持仓为零。订单按市价买入共享数量。
• 做空入场: K线落在一周后段的窗口内，其收盘价低于简单移动平均线，且持仓为零。订单按市价卖出共享数量。
• 离场: 重新收于均线下方平掉多头，重新收于均线上方平掉空头，两者都由平仓模式的修改持仓方块完成。持仓已经为零时平仓方块什么也不做，因此无需额外的穿越方块。只要价格在同一星期窗口内回到均线所要求的一侧，本图即可再次入场。

参数

参数	默认值	说明
MA Period	20	确认方向并负责平仓的简单移动平均线周期。
Long day from	1	做多窗口的第一个星期，以数字表示，星期日为零，一即星期一。
Long day to	2	做多窗口的最后一个星期，二即星期二。
Short day from	4	做空窗口的第一个星期，四即星期四。
Short day to	5	做空窗口的最后一个星期，五即星期五。
Volume	1	下单数量（手）。
Candles	00:05:00	整张图使用的K线周期。

图表详情

• K线方块驱动移动平均线以及两个转换方块，一个取收盘价，一个取开盘时间的星期几。
• 四个比较方块判断星期几是否落在两个日历窗口内，另外两个把收盘价放到均线的某一侧。
• 每个逻辑与把窗口的两端、均线的方位和空仓判断合并，然后触发入场方块。
• 两个平仓方块直接挂在均线比较之后并带有平仓条件，因此各自只平掉自己那一侧。

使用方法

将 .json 文件导入 Designer，在回测器中用历史数据运行，然后根据自己的交易品种调整参数或方块，确认无误后再用于实盘。