ATR 步长连续策略图
方向由两条移动平均线决定，但在它们交叉换位的那一刻并不买入。图中会在该时刻之后等待固定数量的已完成 K 线，然后才判断这笔交易是否仍值得做。等待由 N 值（N values）模块完成：它由两条均线的比较结果装填，并在数完指定数量的 K 线后发出一次信号。第二个条件衡量价格距离近期区间边缘还剩多少空间，而且这个空间用波动率而不是价格来度量：买入前，收盘价必须至少低于区间最高价一个 ATR 步长；卖出前，收盘价必须高于区间最低价同样一个步长。
策略概览
- 已完成的十五分钟 K 线送入一个转换器（Converter），从中取出收盘价，并驱动五个指标：一条快速简单移动平均线、一条慢速简单移动平均线、一个 ATR，以及近期通道的最高价和最低价。
- 两个比较（Comparison）模块把两条均线相互对比，并在每根 K 线上给出结果：快线在慢线之上时其中一个为真，快线在慢线之下时另一个为真。
- 每个比较模块各自装填一个 N 值模块。该模块的输入接收 K 线数据流，从装填信号之后开始数已完成的 K 线，数满后发出一次脉冲，并在下一次比较为真时重新装填；因此图中开仓一侧的节奏比行情数据慢。
- 一个公式（Formula）模块把 ATR 乘以步长倍数，另外两个公式模块把这个步长换算成一对警戒价位：最高价减去步长，以及最低价加上步长。
- 再有两个比较模块判断收盘价是否仍低于上方警戒位，或仍高于下方警戒位——也就是价格是否已经深入通道，以至于不再留有交易空间。
- 一个持仓（Position）模块与一个取值为零的变量作比较，这样开仓一侧就知道当前是否为空仓。
- 每一侧都用一个设为 And 的逻辑条件（Logical condition）模块汇总四个条件：N 值模块发出的脉冲、在该时刻再次检查的均线比较结果、距通道边缘的空间，以及空仓状态。只有四者同时到齐，这道闸门才会放行。
- 持仓修改（Modify position）模块按变量中给出的数量以市价开仓，另外两个持仓修改模块在相反的比较为真时平仓；持仓保护（Position protection）模块由每一笔开仓成交装填；图表面板画出 K 线、两条均线、通道的两个极值、全部委托和全部成交。
入场与出场规则
- 做多入场: 快线在慢线之上，该侧的 N 值模块在这根 K 线上发出脉冲，收盘价至少比通道最高价低一个 ATR 步长，且当前为空仓。四个条件在多头一侧的 And 中会合，持仓修改模块便按委托数量以市价买入。该模块设置为仅开仓，因此只要已经持有任一方向的仓位，就不会再买入。
- 做空入场: 与之镜像：快线在慢线之下，空头一侧的 N 值模块发出脉冲，收盘价至少比通道最低价高一个 ATR 步长，且当前为空仓。空头一侧的 And 把信号送给一个持仓修改模块，由它按委托数量以市价卖出，同样是仅开仓。
- 离场: 离场有两条路。第一条是两条均线交叉换位：换位之后为真的那个比较模块驱动持仓那一侧的平仓模块，该模块以市价送出全部仓位。第二条是持仓保护模块——它由每一笔开仓成交装填，在 2% 处止盈、在 1% 处止损，计算依据是送入其价格输入端的已完成 K 线收盘价。由于两个开仓模块都是仅开仓，结束一笔交易的那个比较绝不会开出反向仓位；下一次开仓必须等到下一个在空仓状态下到来的脉冲。
参数
| 参数 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| Candles | 00:15:00 | 整个方案所使用的 K 线周期。方案中的所有计数——均线、ATR、通道、等待期——都以这些 K 线为单位。 |
| Fast SMA Length | 20 | 快速均线的长度。缩短它，两条均线换位会更频繁，等待模块被装填的次数随之增多，开仓也更多。 |
| Slow SMA Length | 60 | 慢速均线的长度。它与快线长度之间的差距，决定了一段趋势要持续多久才会被识别出来。 |
| Bull Streak Bars | 3 | 多头一侧的 N 值模块在均线排列成形与发出脉冲之间要数多少根已完成的 K 线。取 1 时方案在交叉后的下一根 K 线上开仓；取较大的值会把开仓推迟到行情走出很远之后，而且由于模块在每次脉冲后重新装填，各次开仓之间的间隔也会拉长。 |
| Bear Streak Bars | 3 | 空头一侧的同一个等待期。除非有意让两个方向用不同长短的时间来确认，否则应与多头一侧保持一致。 |
| ATR Length | 14 | 衡量波动率的 ATR 窗口。它决定了到通道边缘的距离用什么单位来表示。 |
| Step Multiplier | 2 | 价格到通道边缘必须留有多少个 ATR 的空间。调高它，只有离极值足够远时才会开仓，这种情况更少见；把它调向零，这个条件几乎消失，只剩下被延时的趋势信号单独起作用。 |
| Channel High Length | 20 | 最高价在多少根 K 线上取。它就是多头开仓必须以一个步长的距离保持在其下方的上沿。 |
| Channel Low Length | 20 | 最低价在多少根 K 线上取。它就是空头开仓必须以一个步长的距离保持在其上方的下沿。除非需要一个不对称的通道，否则应与最高价窗口保持一致。 |
| Order Volume | 1 | 两个开仓模块送出的数量。平仓模块不设数量：它们送出当前仓位的全部。 |
| Take Profit, % | 2 | 保护模块的止盈目标，按成交价的百分比计算。 |
| Stop Loss, % | 1 | 保护模块的止损限度，按成交价的百分比计算。它与止盈目标共同决定有多少笔交易是靠保护结束的，而不是靠均线换位结束的。 |
图表详情
- N 值模块是一个延时器，而不是连续 K 线的计数器：它由看到的第一个为真的比较结果装填，随后数已完成的 K 线，并只发出一次信号。它并不检查条件在整个窗口内是否一直成立，正因如此，脉冲到达的那一刻要在 And 中再问一次同一个比较——在等待期间瓦解的趋势通不过这第二次检查，于是不会送出任何委托。
- 逻辑条件模块一旦给出结果就会清空自己的输入，因此开仓闸门只能在带有脉冲的那些 K 线上作出判断。两次脉冲之间，各个比较结果仍在不断刷新，但什么也到不了开仓模块；正是这一点，使得条件连续数小时为真的方案不会在每根 K 线上都去交易。
- 警戒价位是用衡量波动率的同一个 ATR 画出来的，因此行情走得越快，价格必须与通道边缘保持的距离就越大；行情平静下来，这个距离就收窄。两个通道指标都把正在判断的这根 K 线算在内，所以价位随极值一起移动，而不会落后于它们。
- 方案中的常量——零、委托数量和步长倍数——都由 K 线数据流触发，因此它们的取值与被比较、被相乘的指标值落在同一个时刻。
- 平仓模块直接接在均线比较之后，因此只要均线保持那种上下关系，每根 K 线都会触发它们。过滤靠的是它们的平仓条件：当这一侧没有仓位时，模块什么都不做，也就没有任何委托离开方案。
使用方法
将 .json 文件导入 Designer，在回测器中用历史数据运行，然后根据自己的交易品种调整参数或方块，确认无误后再用于实盘。