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抛物线 SAR 早入场并基于均线退出策略

该策略利用抛物线 SAR 指标在指标相对价格翻转时入场。额外的退出规则是在 SAR 位于价格之上且价格跌破简单移动平均线时平掉多头。

细节

  • 入场条件：SAR 相对于价格翻转。
  • 多/空：双向。
  • 退出条件：对于多头，当 SAR > 价格且价格 < MA。
  • 止损：未定义。
  • 默认值：
    • Acceleration = 0.02
    • AccelerationStep = 0.02
    • MaxAcceleration = 0.2
    • MaPeriod = 11
    • CandleType = 5 分钟
  • 过滤条件：
    • 类别: 趋势跟随
    • 方向: 双向
    • 指标: Parabolic SAR, SMA
    • 止损: 无
    • 复杂度: 基础
    • 时间框架: 日内
    • 季节性: 无
    • 神经网络: 无
    • 背离: 无
    • 风险级别: 中等
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA crossover with RSI filter strategy.
/// </summary>
public class ParabolicSarEarlyBuyMaBasedExitStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int MaPeriod { get => _maPeriod.Value; set => _maPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ParabolicSarEarlyBuyMaBasedExitStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 40).SetGreaterThanZero();
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 14 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = MaPeriod };

		var prevF = 0m;
		var prevS = 0m;
		var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(360);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, (candle, f, s) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!fast.IsFormed || !slow.IsFormed)
					return;

				if (!init)
				{
					prevF = f;
					prevS = s;
					init = true;
					return;
				}

				if (candle.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
				{
					if (prevF <= prevS && f > s && Position <= 0)
					{
						BuyMarket();
						lastSignal = candle.OpenTime;
					}
					else if (prevF >= prevS && f < s && Position >= 0)
					{
						SellMarket();
						lastSignal = candle.OpenTime;
					}
				}

				prevF = f;
				prevS = s;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}