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Exp Skyscraper Fix ColorAML 策略

概述

该策略将 MetaTrader 5 专家顾问 Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML 移植到 StockSharp 框架。系统包含两个独立的信号模块：

  1. Skyscraper Fix – 基于 ATR 的通道，按照自适应边界的方向标记多头或空头趋势。
  2. ColorAML – 自适应市场水平指标，通过比较局部分形区间来识别扩张或收缩阶段。

原始 MQL 版本为两个不同的 magic 值单独管理仓位，并允许同时持有多空。StockSharp 策略维护净头寸，因此相反信号会互相抵消，最终方向由最后一次进场决定。本说明书特别强调这些差异，便于在回测或交易时评估影响。

参数

Skyscraper Fix 模块

  • SkyscraperCandleType – 构建 Skyscraper Fix 指标的K线周期，默认为 4h。
  • SkyscraperEnableLongEntry / SkyscraperEnableShortEntry – 是否允许开多或开空。
  • SkyscraperEnableLongExit / SkyscraperEnableShortExit – 是否允许平掉现有的多头或空头。
  • SkyscraperLength – 计算阶梯步长所用的 ATR 样本数量，默认 10 根。
  • SkyscraperMultiplier – 乘以 ATR 的系数，默认 0.9。
  • SkyscraperPercentage – 中线的额外百分比偏移，设为 0 表示关闭。
  • SkyscraperMode – 选择按 High/Low 还是按 Close 构建通道。
  • SkyscraperSignalBar – 读取颜色缓冲区时回溯的已完成K线数，至少为 1。
  • SkyscraperVolume – 每次入场使用的下单手数。
  • SkyscraperStopLoss / SkyscraperTakeProfit – 以价格步长表示的止损/止盈距离。

ColorAML 模块

  • ColorAmlCandleType – ColorAML 使用的K线周期，默认 4h。
  • ColorAmlEnableLongEntry / ColorAmlEnableShortEntry – 是否允许开多或开空。
  • ColorAmlEnableLongExit / ColorAmlEnableShortExit – 是否允许平掉现有仓位。
  • ColorAmlFractal – 分形区间长度，默认 6。
  • ColorAmlLag – 自适应平滑的滞后参数，默认 7。
  • ColorAmlSignalBar – 读取颜色缓冲区时回溯的已完成K线数。
  • ColorAmlVolume – ColorAML 模块开仓时使用的手数。
  • ColorAmlStopLoss / ColorAmlTakeProfit – 止损与止盈距离，以价格步长表示。

交易逻辑

策略订阅两个模块各自的K线，只处理已经收盘的蜡烛。两个指标均按照原始 MQL 公式用 C# 重写：

  • 当 Skyscraper Fix 的颜色变为 0（看涨），模块会在允许的情况下平掉空头，并在颜色变化时准备开多；颜色变为 1（看跌）时，平掉多头并准备开空。
  • ColorAML 通过比较分形区间判断趋势。颜色 2 表示上涨扩张，关闭空头并可选择开多；颜色 0 表示下跌扩张，关闭多头并可选择开空；颜色 1 表示保持现状。

每次进场的下单量为 配置手数 + |当前净头寸|，因此在没有对冲功能的情况下也可以一次性反手并完成仓位切换。

风险管理

策略启动时会调用 StartProtection()。当某个模块开仓后，会记录入场价，并根据该模块的参数计算止损和止盈价位。之后若蜡烛的最高价或最低价触及阈值，就会触发市价单离场。将距离设为 0 可以关闭对应的保护。

实现说明

  • Skyscraper Fix 与 ColorAML 的计算逻辑直接移植，全部在内部缓冲区完成，无需手动添加额外指标。
  • StockSharp 使用净头寸模式，原策略中的多空同时持仓在此会相互抵消，需提前了解。
  • 仅处理已完成的K线；SignalBar 需大于等于 1，未实现逐笔级别的判断。
  • 止损和止盈通过检测蜡烛极值实现，而非服务器端委托，这与转换后框架的能力一致。

使用方法

  1. 将策略绑定到目标证券与投资组合。
  2. 根据需要配置两个模块的参数，确保相应的K线数据可用。
  3. 启动策略，系统会自动订阅K线、计算颜色并按信号发送市价单。
  4. 通过日志或图表监控趋势切换、风险管理事件以及成交记录。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ExpSkyscraperFixColorAmlStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private decimal? _prevDm;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }

	public ExpSkyscraperFixColorAmlStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_period = Param(nameof(Period), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("DeMarker Period", "DeMarker lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevDm = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevDm = null;
		var dm = new DeMarker { Length = Period };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(dm, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal dmVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevDm = dmVal; return; }
		if (_prevDm == null) { _prevDm = dmVal; return; }
		if (_prevDm.Value < 0.45m && dmVal >= 0.55m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevDm.Value > 0.55m && dmVal <= 0.45m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevDm = dmVal;
	}
}