Estrategia Exp Skyscraper Fix ColorAML

Descripción general

Esta estrategia recrea el asesor experto de MetaTrader 5 Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML dentro del framework StockSharp. Combina dos generadores de señales independientes:

1. Skyscraper Fix – un canal basado en ATR que pinta regímenes alcistas o bajistas dependiendo de la dirección de las bandas adaptativas.
2. ColorAML – un oscilador adaptativo de niveles de mercado que compara rangos fractales locales para detectar fases de expansión o contracción.

La implementación MQL original gestionaba dos magic numbers separados y podía mantener posiciones hedgeadas simultáneamente. Las estrategias de StockSharp operan sobre una posición neta, por lo que las señales conflictivas simplemente se compensan entre sí y la última entrada define la exposición. El README destaca estas diferencias para que los usuarios alineen sus expectativas al hacer backtesting o al operar con la variante convertida.

Parámetros

Módulo Skyscraper Fix

• SkyscraperCandleType – marco temporal utilizado para construir el indicador Skyscraper Fix. Por defecto: velas 4h.
• SkyscraperEnableLongEntry / SkyscraperEnableShortEntry – permiten al módulo abrir posiciones largas o cortas.
• SkyscraperEnableLongExit / SkyscraperEnableShortExit – permiten al módulo cerrar operaciones abiertas en la dirección correspondiente.
• SkyscraperLength – número de muestras ATR utilizadas para determinar el tamaño del paso escalonado. Por defecto: 10 barras.
• SkyscraperMultiplier – coeficiente aplicado al paso basado en ATR. Por defecto: 0.9.
• SkyscraperPercentage – desplazamiento porcentual opcional aplicado a la línea media (0 desactiva el desplazamiento).
• SkyscraperMode – elige entre la construcción del canal basada en High/Low o en Close.
• SkyscraperSignalBar – número de velas completadas a examinar al leer el búfer de colores. Los valores deben ser al menos 1.
• SkyscraperVolume – volumen de la orden de mercado solicitada en cada entrada.
• SkyscraperStopLoss / SkyscraperTakeProfit – distancias de protección expresadas en pasos de precio.

Módulo ColorAML

• ColorAmlCandleType – marco temporal utilizado por el oscilador ColorAML. Por defecto: velas 4h.
• ColorAmlEnableLongEntry / ColorAmlEnableShortEntry – habilitan nuevas entradas largas o cortas.
• ColorAmlEnableLongExit / ColorAmlEnableShortExit – habilitan órdenes de cierre para la dirección respectiva.
• ColorAmlFractal – longitud del rango fractal utilizado para construir los niveles adaptativos. Por defecto: 6 barras.
• ColorAmlLag – parámetro de lag que controla el suavizado exponencial. Por defecto: 7.
• ColorAmlSignalBar – número de velas completadas a inspeccionar en el búfer de colores.
• ColorAmlVolume – volumen de la orden para entradas impulsadas por ColorAML.
• ColorAmlStopLoss / ColorAmlTakeProfit – distancias de protección en pasos de precio.

Lógica de trading

La estrategia se suscribe a las series de velas solicitadas para cada módulo y evalúa solo las velas terminadas. Ambos indicadores están implementados en C# siguiendo las definiciones matemáticas del código MQL original:

• Skyscraper Fix calcula un canal similar a SuperTrend. Cuando el búfer de color se vuelve teal (0) el módulo cierra cualquier exposición corta (si está permitido) y, cuando el color anterior era diferente, prepara una entrada larga. Cuando el búfer cambia a firebrick (1) cierra largos y programa una entrada corta.
• ColorAML compara rangos fractales para construir una línea de nivel adaptativo. El color 2 señala expansión alcista, cerrando cortos y opcionalmente abriendo largos. El color 0 señala contracción bajista, cerrando largos y opcionalmente abriendo cortos. El color neutro 1 mantiene la postura actual.

Cada entrada utiliza órdenes de mercado dimensionadas como VolumenConfigurado + |posición actual|. Esto asegura que una orden de reversión simultáneamente cierre la exposición opuesta y establezca la nueva posición cuando el hedging no está disponible.

Gestión de riesgo

StartProtection() se activa al inicio. Siempre que un módulo abre una nueva posición, la estrategia almacena el precio de entrada y calcula los niveles de stop-loss y take-profit usando la configuración específica del módulo. Las velas subsiguientes desencadenan salidas si su máximo o mínimo perfora los umbrales configurados. Establecer las distancias a cero desactiva la lógica de protección.

Notas de implementación

• Los cálculos de Skyscraper Fix y ColorAML fueron portados directamente y se ejecutan en búferes internos de velas. No es necesario agregar indicadores externos manualmente a la estrategia.
• StockSharp mantiene una única posición neta por estrategia. Como resultado, las operaciones simultáneas largas y cortas del EA original se netean. Los usuarios que dependían del hedging deben tener en cuenta esta diferencia.
• Solo se procesan las velas completadas. SignalBar debe ser al menos 1; la evaluación intrabar (tick a tick) no se reproduce.
• Los stops se aplican monitoreando los extremos de las velas en lugar de órdenes del lado del servidor, lo que coincide con el comportamiento del framework convertido.

Uso

1. Adjunte la estrategia al instrumento y al portafolio deseados.
2. Configure los parámetros de ambos módulos, alineando los tipos de velas con los datos disponibles.
3. Inicie la estrategia. Se suscribirá automáticamente a las velas necesarias, calculará los colores de los indicadores y colocará órdenes de mercado según las señales del módulo.
4. Monitoree el log o los gráficos para observar cambios de régimen, eventos de gestión de riesgo manual y operaciones ejecutadas.

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ExpSkyscraperFixColorAmlStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private decimal? _prevDm;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }

	public ExpSkyscraperFixColorAmlStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_period = Param(nameof(Period), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("DeMarker Period", "DeMarker lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevDm = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevDm = null;
		var dm = new DeMarker { Length = Period };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(dm, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal dmVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevDm = dmVal; return; }
		if (_prevDm == null) { _prevDm = dmVal; return; }
		if (_prevDm.Value < 0.45m && dmVal >= 0.55m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevDm.Value > 0.55m && dmVal <= 0.45m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevDm = dmVal;
	}
}

import clr

clr.AddReference("StockSharp.Messages")
clr.AddReference("StockSharp.Algo")
clr.AddReference("StockSharp.Algo.Indicators")
clr.AddReference("StockSharp.Algo.Strategies")

from System import TimeSpan
from StockSharp.Messages import DataType, CandleStates
from StockSharp.Algo.Indicators import DeMarker
from StockSharp.Algo.Strategies import Strategy


class exp_skyscraper_fix_color_aml_strategy(Strategy):
    def __init__(self):
        super(exp_skyscraper_fix_color_aml_strategy, self).__init__()

        self._candle_type = self.Param("CandleType", DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromHours(1))) \
            .SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General")
        self._period = self.Param("Period", 14) \
            .SetDisplay("DeMarker Period", "DeMarker lookback", "Indicators")

        self._prev_dm = None

    @property
    def CandleType(self):
        return self._candle_type.Value
    @property
    def Period(self):
        return self._period.Value

    def OnReseted(self):
        super(exp_skyscraper_fix_color_aml_strategy, self).OnReseted()
        self._prev_dm = None

    def OnStarted2(self, time):
        super(exp_skyscraper_fix_color_aml_strategy, self).OnStarted2(time)
        self._prev_dm = None
        dm = DeMarker()
        dm.Length = self.Period
        subscription = self.SubscribeCandles(self.CandleType)
        subscription.Bind(dm, self._on_process).Start()
        area = self.CreateChartArea()
        if area is not None:
            self.DrawCandles(area, subscription)
            self.DrawOwnTrades(area)

    def _on_process(self, candle, dm_value):
        if candle.State != CandleStates.Finished:
            return
        dv = float(dm_value)
        if not self.IsFormedAndOnlineAndAllowTrading():
            self._prev_dm = dv
            return
        if self._prev_dm is None:
            self._prev_dm = dv
            return
        if self._prev_dm < 0.45 and dv >= 0.55 and self.Position <= 0:
            if self.Position < 0:
                self.BuyMarket()
            self.BuyMarket()
        elif self._prev_dm > 0.55 and dv <= 0.45 and self.Position >= 0:
            if self.Position > 0:
                self.SellMarket()
            self.SellMarket()
        self._prev_dm = dv

    def CreateClone(self):
        return exp_skyscraper_fix_color_aml_strategy()