Стратегия Exp Skyscraper Fix ColorAML

Обзор

Стратегия переносит логику экспертного советника MetaTrader 5 Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML в инфраструктуру StockSharp. Она объединяет два независимых модуля сигналов:

1. Skyscraper Fix – ATR-подобный канал, который окрашивает бычий или медвежий режим в зависимости от направления адаптивных границ.
2. ColorAML – адаптивный индикатор рыночных уровней, сравнивающий локальные фрактальные диапазоны и определяющий фазы расширения либо сжатия.

Оригинальная MQL-версия работала с двумя magic-числами и могла удерживать хеджированные позиции. StockSharp ведёт единую чистую позицию, поэтому противоречивые сигналы взаимно компенсируются, а текущее направление определяется последним входом. В README подчёркнуты отличия, чтобы пользователи учитывали их при тестировании и реальной работе.

Параметры

Модуль Skyscraper Fix

• SkyscraperCandleType – таймфрейм для построения индикатора. По умолчанию 4h.
• SkyscraperEnableLongEntry / SkyscraperEnableShortEntry – разрешение на открытие длинных или коротких позиций.
• SkyscraperEnableLongExit / SkyscraperEnableShortExit – разрешение на закрытие существующих позиций соответствующего направления.
• SkyscraperLength – число выборок ATR для расчёта шага лестницы. По умолчанию 10.
• SkyscraperMultiplier – коэффициент, умножаемый на ATR. По умолчанию 0.9.
• SkyscraperPercentage – дополнительное процентное смещение средней линии (0 отключает смещение).
• SkyscraperMode – выбор между расчётом по High/Low или по Close.
• SkyscraperSignalBar – количество завершённых свечей для анализа цветового буфера. Минимум 1.
• SkyscraperVolume – объём рыночного ордера при входе.
• SkyscraperStopLoss / SkyscraperTakeProfit – расстояния до стоп-лосса и тейк-профита в шагах цены.

Модуль ColorAML

• ColorAmlCandleType – таймфрейм для ColorAML. По умолчанию 4h.
• ColorAmlEnableLongEntry / ColorAmlEnableShortEntry – разрешение на открытие длинных или коротких позиций.
• ColorAmlEnableLongExit / ColorAmlEnableShortExit – разрешение на закрытие текущих позиций.
• ColorAmlFractal – длина фрактального диапазона. По умолчанию 6.
• ColorAmlLag – параметр лагового сглаживания. По умолчанию 7.
• ColorAmlSignalBar – количество завершённых свечей для чтения цветового буфера.
• ColorAmlVolume – объём ордера для модулей ColorAML.
• ColorAmlStopLoss / ColorAmlTakeProfit – защитные расстояния в шагах цены.

Логика торговли

Стратегия подписывается на выбранные свечи каждого модуля и работает только с завершёнными барами. Оба индикатора реализованы на C# и повторяют математические формулы из MQL:

• Skyscraper Fix формирует канал, похожий на SuperTrend. При появлении цвета 0 модуль закрывает шорты (если разрешено) и, когда предыдущий цвет отличался, готовит вход в лонг. Цвет 1 закрывает лонги и инициирует шорт.
• ColorAML сравнивает фрактальные диапазоны. Цвет 2 указывает на бычью фазу: модуль закрывает шорты и может открыть лонг. Цвет 0 сигнализирует медвежью фазу: закрываются лонги и при необходимости открываются шорты. Нейтральный цвет 1 сохраняет позицию.

Каждый вход отправляет рыночный ордер объёмом НастроенныйОбъём + |текущая позиция|, что позволяет одновременно закрыть противоположное плечо и развернуться в условиях неттинга.

Управление рисками

При старте вызывается StartProtection(). Когда модуль открывает позицию, стратегия запоминает цену входа и рассчитывает уровни стоп-лосса и тейк-профита исходя из параметров модуля. В последующих свечах закрытие происходит, если максимум или минимум бара достигает заданных уровней. Нулевые значения отключают автоматическую защиту.

Особенности реализации

• Расчёты Skyscraper Fix и ColorAML перенесены напрямую и выполняются во внутренних буферах, дополнительные индикаторы подключать не требуется.
• StockSharp ведёт единую позицию, поэтому одновременные лонг и шорт из оригинального советника взаимно сокращаются. Пользователям, привыкшим к хеджированию, стоит учитывать это отличие.
• Обрабатываются только закрытые свечи. Значение SignalBar должно быть не меньше 1; интрабарная обработка не реализована.
• Защитные уровни отслеживаются по экстремумам свечей, что соответствует возможностям данного фреймворка.

Использование

1. Привяжите стратегию к нужному инструменту и счёту.
2. Настройте параметры обоих модулей, убедившись, что необходимые таймфреймы доступны.
3. Запустите стратегию – она подпишется на свечи, вычислит цвета индикаторов и начнёт размещать рыночные заявки.
4. Следите за логами или графиками, чтобы контролировать смену режимов, срабатывание защитных уровней и совершённые сделки.

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ExpSkyscraperFixColorAmlStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private decimal? _prevDm;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }

	public ExpSkyscraperFixColorAmlStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_period = Param(nameof(Period), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("DeMarker Period", "DeMarker lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevDm = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevDm = null;
		var dm = new DeMarker { Length = Period };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(dm, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal dmVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevDm = dmVal; return; }
		if (_prevDm == null) { _prevDm = dmVal; return; }
		if (_prevDm.Value < 0.45m && dmVal >= 0.55m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevDm.Value > 0.55m && dmVal <= 0.45m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevDm = dmVal;
	}
}

import clr

clr.AddReference("StockSharp.Messages")
clr.AddReference("StockSharp.Algo")
clr.AddReference("StockSharp.Algo.Indicators")
clr.AddReference("StockSharp.Algo.Strategies")

from System import TimeSpan
from StockSharp.Messages import DataType, CandleStates
from StockSharp.Algo.Indicators import DeMarker
from StockSharp.Algo.Strategies import Strategy


class exp_skyscraper_fix_color_aml_strategy(Strategy):
    def __init__(self):
        super(exp_skyscraper_fix_color_aml_strategy, self).__init__()

        self._candle_type = self.Param("CandleType", DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromHours(1))) \
            .SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General")
        self._period = self.Param("Period", 14) \
            .SetDisplay("DeMarker Period", "DeMarker lookback", "Indicators")

        self._prev_dm = None

    @property
    def CandleType(self):
        return self._candle_type.Value
    @property
    def Period(self):
        return self._period.Value

    def OnReseted(self):
        super(exp_skyscraper_fix_color_aml_strategy, self).OnReseted()
        self._prev_dm = None

    def OnStarted2(self, time):
        super(exp_skyscraper_fix_color_aml_strategy, self).OnStarted2(time)
        self._prev_dm = None
        dm = DeMarker()
        dm.Length = self.Period
        subscription = self.SubscribeCandles(self.CandleType)
        subscription.Bind(dm, self._on_process).Start()
        area = self.CreateChartArea()
        if area is not None:
            self.DrawCandles(area, subscription)
            self.DrawOwnTrades(area)

    def _on_process(self, candle, dm_value):
        if candle.State != CandleStates.Finished:
            return
        dv = float(dm_value)
        if not self.IsFormedAndOnlineAndAllowTrading():
            self._prev_dm = dv
            return
        if self._prev_dm is None:
            self._prev_dm = dv
            return
        if self._prev_dm < 0.45 and dv >= 0.55 and self.Position <= 0:
            if self.Position < 0:
                self.BuyMarket()
            self.BuyMarket()
        elif self._prev_dm > 0.55 and dv <= 0.45 and self.Position >= 0:
            if self.Position > 0:
                self.SellMarket()
            self.SellMarket()
        self._prev_dm = dv

    def CreateClone(self):
        return exp_skyscraper_fix_color_aml_strategy()