Exp Skyscraper Fix ColorAML-Strategie

Überblick

Diese Strategie bildet den MetaTrader 5-Expertenberater Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML im StockSharp-Framework nach. Sie kombiniert zwei unabhängige Signalgeneratoren:

1. Skyscraper Fix – ein ATR-basierter Kanal, der bullische oder bärische Regime je nach Richtung der adaptiven Bänder einfärbt.
2. ColorAML – ein adaptiver Marktpegel-Oszillator, der lokale Fraktal-Ranges vergleicht, um Expansions- oder Kontraktionsphasen zu erkennen.

Die ursprüngliche MQL-Implementierung verwaltete zwei separate Magic Numbers und konnte gleichzeitig gehedgte Positionen halten. StockSharp-Strategien operieren auf einer Nettoposition, daher gleichen sich widersprüchliche Signale gegenseitig aus und die letzte Eröffnung definiert das Exposure. Das README hebt diese Unterschiede hervor, damit Nutzer ihre Erwartungen beim Backtesting oder beim Handel mit der konvertierten Variante anpassen können.

Parameter

Skyscraper Fix-Modul

• SkyscraperCandleType – Zeitrahmen für den Aufbau des Skyscraper Fix-Indikators. Standard: 4h-Kerzen.
• SkyscraperEnableLongEntry / SkyscraperEnableShortEntry – erlauben dem Modul, Long- oder Short-Positionen zu eröffnen.
• SkyscraperEnableLongExit / SkyscraperEnableShortExit – erlauben dem Modul, offene Trades in der entsprechenden Richtung zu schließen.
• SkyscraperLength – Anzahl der ATR-Samples zur Bestimmung der Treppenstufengröße. Standard: 10 Bars.
• SkyscraperMultiplier – Koeffizient, der auf den ATR-basierten Schritt angewendet wird. Standard: 0.9.
• SkyscraperPercentage – optionaler prozentualer Versatz der Mittellinie (0 deaktiviert die Verschiebung).
• SkyscraperMode – wählt zwischen High/Low- oder Close-basiertem Kanalaufbau.
• SkyscraperSignalBar – Anzahl der abgeschlossenen Kerzen, die beim Lesen des Farb-Puffers zurückgeblickt werden. Werte müssen mindestens 1 betragen.
• SkyscraperVolume – Marktordervolumen bei jedem Einstieg.
• SkyscraperStopLoss / SkyscraperTakeProfit – Schutzabstände ausgedrückt in Preisschritten.

ColorAML-Modul

• ColorAmlCandleType – Zeitrahmen für den ColorAML-Oszillator. Standard: 4h-Kerzen.
• ColorAmlEnableLongEntry / ColorAmlEnableShortEntry – aktivieren neue Long- oder Short-Einstiege.
• ColorAmlEnableLongExit / ColorAmlEnableShortExit – aktivieren Schließorders für die jeweilige Richtung.
• ColorAmlFractal – Länge der Fraktal-Range für den Aufbau der adaptiven Level. Standard: 6 Bars.
• ColorAmlLag – Lag-Parameter zur Steuerung der exponentiellen Glättung. Standard: 7.
• ColorAmlSignalBar – Anzahl der abgeschlossenen Kerzen im Farb-Puffer zu untersuchen.
• ColorAmlVolume – Ordervolumen für ColorAML-gesteuerte Einstiege.
• ColorAmlStopLoss / ColorAmlTakeProfit – Schutzabstände in Preisschritten.

Handelslogik

Die Strategie abonniert die angeforderten Kerzenserien für jedes Modul und wertet nur abgeschlossene Kerzen aus. Beide Indikatoren sind in C# implementiert und folgen den mathematischen Definitionen des ursprünglichen MQL-Codes:

• Skyscraper Fix berechnet einen SuperTrend-ähnlichen Kanal. Wenn der Farb-Puffer auf teal (0) wechselt, schließt das Modul jedes Short-Exposure (falls erlaubt) und bereitet, wenn die vorherige Farbe anders war, einen Long-Einstieg vor. Wenn der Puffer auf firebrick (1) wechselt, werden Longs geschlossen und ein Short-Einstieg geplant.
• ColorAML vergleicht Fraktal-Ranges, um eine adaptive Pegellinie aufzubauen. Farbe 2 signalisiert bullische Expansion, schließt Shorts und öffnet optional Longs. Farbe 0 signalisiert bärische Kontraktion, schließt Longs und öffnet optional Shorts. Neutrales 1 behält die aktuelle Position bei.

Jeder Einstieg verwendet Marktorders mit dem Volumen KonfiguriertemVolumen + |aktuelle Position|. Dadurch wird sichergestellt, dass eine Umkehrorder gleichzeitig das entgegengesetzte Exposure schließt und die neue Position aufbaut, wenn Hedging nicht verfügbar ist.

Risikomanagement

StartProtection() wird beim Start aktiviert. Immer wenn ein Modul eine neue Position eröffnet, speichert die Strategie den Einstiegspreis und berechnet Stop-Loss- und Take-Profit-Level anhand der modulspezifischen Einstellungen. Nachfolgende Kerzen lösen Ausstiege aus, wenn ihr Hoch oder Tief die konfigurierten Schwellen durchbricht. Das Setzen der Abstände auf null deaktiviert die Schutzlogik.

Implementierungshinweise

• Die Berechnungen von Skyscraper Fix und ColorAML wurden direkt portiert und laufen auf internen Kerzenpuffern. Es müssen keine externen Indikatoren manuell zur Strategie hinzugefügt werden.
• StockSharp verwaltet eine einzige Nettoposition pro Strategie. Infolgedessen werden gleichzeitige Long- und Short-Trades des ursprünglichen EA saldiert. Nutzer, die auf Hedging angewiesen waren, sollten diesen Unterschied beachten.
• Es werden nur abgeschlossene Kerzen verarbeitet. SignalBar muss mindestens 1 betragen; eine Intrabar-Auswertung (Tick für Tick) wird nicht reproduziert.
• Stops werden durch Überwachung der Kerzenextrema durchgesetzt, nicht durch serverseitige Orders, was dem Verhalten des konvertierten Frameworks entspricht.

Verwendung

1. Binden Sie die Strategie an das gewünschte Wertpapier und Portfolio.
2. Konfigurieren Sie die Parameter für beide Module und stimmen Sie die Kerzentypen mit den verfügbaren Daten ab.
3. Starten Sie die Strategie. Sie abonniert automatisch die notwendigen Kerzen, berechnet die Indikatorfarben und platziert Marktorders entsprechend den Modulsignalen.
4. Beobachten Sie das Log oder die Charts, um Regimewechsel, manuelle Risikomanagement-Ereignisse und ausgeführte Trades zu verfolgen.

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ExpSkyscraperFixColorAmlStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private decimal? _prevDm;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }

	public ExpSkyscraperFixColorAmlStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_period = Param(nameof(Period), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("DeMarker Period", "DeMarker lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevDm = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevDm = null;
		var dm = new DeMarker { Length = Period };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(dm, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal dmVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevDm = dmVal; return; }
		if (_prevDm == null) { _prevDm = dmVal; return; }
		if (_prevDm.Value < 0.45m && dmVal >= 0.55m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevDm.Value > 0.55m && dmVal <= 0.45m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevDm = dmVal;
	}
}

import clr

clr.AddReference("StockSharp.Messages")
clr.AddReference("StockSharp.Algo")
clr.AddReference("StockSharp.Algo.Indicators")
clr.AddReference("StockSharp.Algo.Strategies")

from System import TimeSpan
from StockSharp.Messages import DataType, CandleStates
from StockSharp.Algo.Indicators import DeMarker
from StockSharp.Algo.Strategies import Strategy


class exp_skyscraper_fix_color_aml_strategy(Strategy):
    def __init__(self):
        super(exp_skyscraper_fix_color_aml_strategy, self).__init__()

        self._candle_type = self.Param("CandleType", DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromHours(1))) \
            .SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General")
        self._period = self.Param("Period", 14) \
            .SetDisplay("DeMarker Period", "DeMarker lookback", "Indicators")

        self._prev_dm = None

    @property
    def CandleType(self):
        return self._candle_type.Value
    @property
    def Period(self):
        return self._period.Value

    def OnReseted(self):
        super(exp_skyscraper_fix_color_aml_strategy, self).OnReseted()
        self._prev_dm = None

    def OnStarted2(self, time):
        super(exp_skyscraper_fix_color_aml_strategy, self).OnStarted2(time)
        self._prev_dm = None
        dm = DeMarker()
        dm.Length = self.Period
        subscription = self.SubscribeCandles(self.CandleType)
        subscription.Bind(dm, self._on_process).Start()
        area = self.CreateChartArea()
        if area is not None:
            self.DrawCandles(area, subscription)
            self.DrawOwnTrades(area)

    def _on_process(self, candle, dm_value):
        if candle.State != CandleStates.Finished:
            return
        dv = float(dm_value)
        if not self.IsFormedAndOnlineAndAllowTrading():
            self._prev_dm = dv
            return
        if self._prev_dm is None:
            self._prev_dm = dv
            return
        if self._prev_dm < 0.45 and dv >= 0.55 and self.Position <= 0:
            if self.Position < 0:
                self.BuyMarket()
            self.BuyMarket()
        elif self._prev_dm > 0.55 and dv <= 0.45 and self.Position >= 0:
            if self.Position > 0:
                self.SellMarket()
            self.SellMarket()
        self._prev_dm = dv

    def CreateClone(self):
        return exp_skyscraper_fix_color_aml_strategy()