Estratégia Exp Skyscraper Fix ColorAML

Visão geral

Esta estratégia recria o consultor especialista do MetaTrader 5 Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML dentro do framework StockSharp. Ela combina dois geradores de sinais independentes:

1. Skyscraper Fix – um canal baseado em ATR que pinta regimes de alta ou baixa dependendo da direção das bandas adaptativas.
2. ColorAML – um oscilador adaptativo de nível de mercado que compara intervalos fractais locais para detectar fases de expansão ou contração.

A implementação MQL original gerenciava dois magic numbers separados e podia manter posições hedgeadas simultaneamente. As estratégias do StockSharp operam com uma posição líquida, portanto sinais conflitantes simplesmente se compensam e a última entrada define o exposure. O README destaca essas diferenças para que os usuários alinhem as expectativas ao fazer backtesting ou operar com a variante convertida.

Parâmetros

Módulo Skyscraper Fix

• SkyscraperCandleType – período utilizado para construir o indicador Skyscraper Fix. Padrão: velas 4h.
• SkyscraperEnableLongEntry / SkyscraperEnableShortEntry – permitem ao módulo abrir posições compradas ou vendidas.
• SkyscraperEnableLongExit / SkyscraperEnableShortExit – permitem ao módulo fechar trades abertos na direção correspondente.
• SkyscraperLength – número de amostras de ATR utilizadas para determinar o tamanho do degrau. Padrão: 10 barras.
• SkyscraperMultiplier – coeficiente aplicado ao passo baseado em ATR. Padrão: 0.9.
• SkyscraperPercentage – deslocamento percentual opcional aplicado à linha média (0 desativa o deslocamento).
• SkyscraperMode – escolhe entre a construção do canal baseada em High/Low ou em Close.
• SkyscraperSignalBar – número de velas concluídas a examinar ao ler o buffer de cores. Os valores devem ser pelo menos 1.
• SkyscraperVolume – volume da ordem de mercado solicitada em cada entrada.
• SkyscraperStopLoss / SkyscraperTakeProfit – distâncias de proteção expressas em passos de preço.

Módulo ColorAML

• ColorAmlCandleType – período utilizado pelo oscilador ColorAML. Padrão: velas 4h.
• ColorAmlEnableLongEntry / ColorAmlEnableShortEntry – habilitam novas entradas compradas ou vendidas.
• ColorAmlEnableLongExit / ColorAmlEnableShortExit – habilitam ordens de fechamento para a respectiva direção.
• ColorAmlFractal – comprimento do intervalo fractal usado para construir os níveis adaptativos. Padrão: 6 barras.
• ColorAmlLag – parâmetro de lag que controla a suavização exponencial. Padrão: 7.
• ColorAmlSignalBar – número de velas concluídas a inspecionar no buffer de cores.
• ColorAmlVolume – volume da ordem para entradas impulsionadas pelo ColorAML.
• ColorAmlStopLoss / ColorAmlTakeProfit – distâncias de proteção em passos de preço.

Lógica de trading

A estratégia subscreve as séries de velas solicitadas para cada módulo e avalia apenas as velas concluídas. Ambos os indicadores estão implementados em C# seguindo as definições matemáticas do código MQL original:

• Skyscraper Fix calcula um canal similar ao SuperTrend. Quando o buffer de cores muda para teal (0), o módulo fecha qualquer exposure vendido (se permitido) e, quando a cor anterior era diferente, prepara uma entrada comprada. Quando o buffer muda para firebrick (1), fecha comprados e agenda uma entrada vendida.
• ColorAML compara intervalos fractais para construir uma linha de nível adaptativo. A cor 2 sinaliza expansão de alta, fechando vendidos e abrindo comprados opcionalmente. A cor 0 sinaliza contração de baixa, fechando comprados e abrindo vendidos opcionalmente. O neutro 1 mantém a postura atual.

Cada entrada usa ordens de mercado dimensionadas como VolumeConfigurado + |posição atual|. Isso garante que uma ordem de reversão feche simultaneamente o exposure oposto e estabeleça a nova posição quando o hedge não está disponível.

Gestão de risco

StartProtection() é ativado no início. Sempre que um módulo abre uma nova posição, a estratégia armazena o preço de entrada e calcula os níveis de stop-loss e take-profit usando as configurações específicas do módulo. Velas subsequentes acionam saídas se seu máximo ou mínimo perfurar os limites configurados. Definir as distâncias como zero desativa a lógica de proteção.

Notas de implementação

• Os cálculos do Skyscraper Fix e do ColorAML foram portados diretamente e executam em buffers internos de velas. Não é necessário adicionar indicadores externos manualmente à estratégia.
• O StockSharp mantém uma única posição líquida por estratégia. Como resultado, trades simultâneos comprados e vendidos do EA original são compensados. Usuários que dependiam de hedge devem estar cientes dessa diferença.
• Apenas velas concluídas são processadas. SignalBar deve ser pelo menos 1; a avaliação intrabar (tick a tick) não é reproduzida.
• Os stops são aplicados monitorando os extremos das velas em vez de ordens do lado do servidor, o que corresponde ao comportamento do framework convertido.

Uso

1. Vincule a estratégia ao ativo e ao portfólio desejados.
2. Configure os parâmetros para ambos os módulos, alinhando os tipos de velas com os dados disponíveis.
3. Inicie a estratégia. Ela subscreverá automaticamente as velas necessárias, calculará as cores dos indicadores e colocará ordens de mercado de acordo com os sinais do módulo.
4. Monitore o log ou os gráficos para observar mudanças de regime, eventos de gestão de risco manual e trades executados.

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ExpSkyscraperFixColorAmlStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private decimal? _prevDm;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }

	public ExpSkyscraperFixColorAmlStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_period = Param(nameof(Period), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("DeMarker Period", "DeMarker lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevDm = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevDm = null;
		var dm = new DeMarker { Length = Period };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(dm, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal dmVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevDm = dmVal; return; }
		if (_prevDm == null) { _prevDm = dmVal; return; }
		if (_prevDm.Value < 0.45m && dmVal >= 0.55m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevDm.Value > 0.55m && dmVal <= 0.45m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevDm = dmVal;
	}
}

import clr

clr.AddReference("StockSharp.Messages")
clr.AddReference("StockSharp.Algo")
clr.AddReference("StockSharp.Algo.Indicators")
clr.AddReference("StockSharp.Algo.Strategies")

from System import TimeSpan
from StockSharp.Messages import DataType, CandleStates
from StockSharp.Algo.Indicators import DeMarker
from StockSharp.Algo.Strategies import Strategy


class exp_skyscraper_fix_color_aml_strategy(Strategy):
    def __init__(self):
        super(exp_skyscraper_fix_color_aml_strategy, self).__init__()

        self._candle_type = self.Param("CandleType", DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromHours(1))) \
            .SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General")
        self._period = self.Param("Period", 14) \
            .SetDisplay("DeMarker Period", "DeMarker lookback", "Indicators")

        self._prev_dm = None

    @property
    def CandleType(self):
        return self._candle_type.Value
    @property
    def Period(self):
        return self._period.Value

    def OnReseted(self):
        super(exp_skyscraper_fix_color_aml_strategy, self).OnReseted()
        self._prev_dm = None

    def OnStarted2(self, time):
        super(exp_skyscraper_fix_color_aml_strategy, self).OnStarted2(time)
        self._prev_dm = None
        dm = DeMarker()
        dm.Length = self.Period
        subscription = self.SubscribeCandles(self.CandleType)
        subscription.Bind(dm, self._on_process).Start()
        area = self.CreateChartArea()
        if area is not None:
            self.DrawCandles(area, subscription)
            self.DrawOwnTrades(area)

    def _on_process(self, candle, dm_value):
        if candle.State != CandleStates.Finished:
            return
        dv = float(dm_value)
        if not self.IsFormedAndOnlineAndAllowTrading():
            self._prev_dm = dv
            return
        if self._prev_dm is None:
            self._prev_dm = dv
            return
        if self._prev_dm < 0.45 and dv >= 0.55 and self.Position <= 0:
            if self.Position < 0:
                self.BuyMarket()
            self.BuyMarket()
        elif self._prev_dm > 0.55 and dv <= 0.45 and self.Position >= 0:
            if self.Position > 0:
                self.SellMarket()
            self.SellMarket()
        self._prev_dm = dv

    def CreateClone(self):
        return exp_skyscraper_fix_color_aml_strategy()