日本語 JA
GitHub で見る

Exp Skyscraper Fix ColorAML戦略

概要

この戦略は、MetaTrader 5のエキスパートアドバイザー Exp_Skyscraper_Fix_ColorAML をStockSharpフレームワーク内で再現したものです。 2つの独立したシグナル生成器を組み合わせています：

  1. Skyscraper Fix – 適応バンドの方向に応じて強気または弱気のレジームを描画するATRドリブンチャンネル。
  2. ColorAML – ローカルフラクタルレンジを比較して拡張または収縮フェーズを検出する適応型市場レベルオシレーター。

元のMQL実装は2つの独立したマジックナンバーを管理し、ヘッジポジションを同時に保持できました。StockSharpの戦略はネットポジションで 動作するため、相反するシグナルは単純に相殺され、最後のエントリーがエクスポージャーを決定します。このREADMEでは、バックテストや 変換後のバリアントでの取引時に期待値を合わせられるよう、これらの違いを強調しています。

パラメーター

Skyscraper Fixモジュール

  • SkyscraperCandleType – Skyscraper Fixインジケーターの構築に使用する時間軸。デフォルト：4hローソク足。
  • SkyscraperEnableLongEntry / SkyscraperEnableShortEntry – モジュールがロングまたはショートポジションを開くことを許可します。
  • SkyscraperEnableLongExit / SkyscraperEnableShortExit – モジュールが対応する方向のオープントレードをクローズすることを許可します。
  • SkyscraperLength – ステップサイズを決定するために使用するATRサンプル数。デフォルト：10バー。
  • SkyscraperMultiplier – ATRベースのステップに適用される係数。デフォルト：0.9。
  • SkyscraperPercentage – 中間線に適用されるオプションのパーセントオフセット（0でオフセット無効）。
  • SkyscraperMode – High/LowベースまたはCloseベースのチャンネル構築を選択します。
  • SkyscraperSignalBar – カラーバッファを読み取る際に参照する完了済みローソク足の数。値は少なくとも1である必要があります。
  • SkyscraperVolume – 各エントリーで要求される成行注文のボリューム。
  • SkyscraperStopLoss / SkyscraperTakeProfit – 価格ステップで表された保護距離。

ColorAMLモジュール

  • ColorAmlCandleType – ColorAMLオシレーターが使用する時間軸。デフォルト：4hローソク足。
  • ColorAmlEnableLongEntry / ColorAmlEnableShortEntry – 新しいロングまたはショートエントリーを有効にします。
  • ColorAmlEnableLongExit / ColorAmlEnableShortExit – 各方向のクローズ注文を有効にします。
  • ColorAmlFractal – 適応レベル構築に使用するフラクタルレンジの長さ。デフォルト：6バー。
  • ColorAmlLag – 指数平滑を制御するラグパラメーター。デフォルト：7。
  • ColorAmlSignalBar – カラーバッファで検査する完了済みローソク足の数。
  • ColorAmlVolume – ColorAMLが主導するエントリーの注文ボリューム。
  • ColorAmlStopLoss / ColorAmlTakeProfit – 価格ステップでの保護距離。

トレードロジック

戦略は各モジュールのローソク足シリーズを購読し、完了したローソク足のみを評価します。両インジケーターは元のMQLコードの数学的定義に 従ってC#で実装されています：

  • Skyscraper Fix はSuperTrend類似のチャンネルを計算します。カラーバッファが teal (0) に変わると、モジュールは（許可されている場合） ショートエクスポージャーをクローズし、前の色が異なっていた場合はロングエントリーを準備します。バッファが firebrick (1) に変わると ロングをクローズしてショートエントリーをスケジュールします。
  • ColorAML はフラクタルレンジを比較して適応レベルラインを構築します。色2は強気の拡張を示し、ショートをクローズしてオプションでロングを オープンします。色0は弱気の収縮を示し、ロングをクローズしてオプションでショートをオープンします。ニュートラルな1は現在のスタンスを 維持します。

各エントリーは設定ボリューム + |現在ポジション|にサイジングされた成行注文を使用します。これにより、ヘッジが利用できない場合でも、 反転注文が同時に反対のエクスポージャーをクローズして新しいポジションを確立することを保証します。

リスク管理

StartProtection() は起動時にアクティブ化されます。モジュールが新しいポジションを開くたびに、戦略はエントリー価格を保存し、 モジュール固有の設定を使用してストップロスとテイクプロフィットのレベルを計算します。その後のローソク足が設定された閾値を高値または安値で 突破した場合にエグジットが発動されます。距離をゼロに設定すると保護ロジックが無効になります。

実装メモ

  • Skyscraper FixとColorAMLの計算は直接移植され、内部のローソク足バッファで実行されます。戦略に外部インジケーターを手動で追加する必要は ありません。
  • StockSharpは戦略ごとに単一のネットポジションを維持します。その結果、元のEAからの同時ロングおよびショートトレードは相殺されます。 ヘッジに依存していたユーザーはこの違いに注意してください。
  • 完了済みのローソク足のみが処理されます。SignalBarは少なくとも1でなければなりません；イントラバー（ティックごと）の評価は再現 されません。
  • ストップはサーバーサイドの注文ではなくローソク足の極値を監視することで適用され、これは変換後のフレームワークの動作と一致しています。

使用方法

  1. 希望するセキュリティとポートフォリオに戦略をアタッチします。
  2. 両モジュールのパラメーターを設定し、ローソク足タイプを利用可能なデータに合わせます。
  3. 戦略を開始します。必要なローソク足を自動的に購読し、インジケーターの色を計算し、モジュールシグナルに従って成行注文を出します。
  4. ログまたはチャートを監視して、レジームの変化、手動リスク管理イベント、および実行されたトレードを観察します。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ExpSkyscraperFixColorAmlStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private decimal? _prevDm;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }

	public ExpSkyscraperFixColorAmlStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_period = Param(nameof(Period), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("DeMarker Period", "DeMarker lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevDm = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevDm = null;
		var dm = new DeMarker { Length = Period };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(dm, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal dmVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevDm = dmVal; return; }
		if (_prevDm == null) { _prevDm = dmVal; return; }
		if (_prevDm.Value < 0.45m && dmVal >= 0.55m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevDm.Value > 0.55m && dmVal <= 0.45m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevDm = dmVal;
	}
}